ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ที่ สน 6/2551
เรื่อง แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขาย
ล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ (Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
*******************
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ข้อ 3 (3) ข้อ 4 ข้อ 7 และข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 4/2550 เรื่อง การอนุญาตและการเพิกถอนการอนุญาตเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาด ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ (Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงออกประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
“ตลาด” หมายความว่า ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
“คณะกรรมการ ก.ส.ล.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ข้อ 2 นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจากเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและความพร้อมดังนี้
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต้นที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. กำหนด
(2) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่ชัดเจนและเหมาะสมดังต่อไปนี้
(ก) ระบบงานด้านการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการแยกบัญชีเพื่อการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ ออกจากบัญชีซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าเพื่อตนเองที่มิใช่วิธีการอาร์บิทราจอย่างชัดเจน เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบการทำธุรกรรมได้
(ข) ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยครอบคลุมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) เช่น การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
(ค) ระบบการรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมเพื่อจัดทำรายงาน การตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และการจัดส่งรายงานตามที่สำนักงานกำหนดให้ทำ
(3) มีบุคลากรที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินหรืออนุพันธ์โดยใช้วิธีการอาร์บิทราจ
ข้อ 3 ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาต ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจได้ โดยต้องปฏิบัติดังนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
(1) ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดในสินค้าเกษตรประเภทเดียวกันกับประเภทที่มีการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าในตลาด เฉพาะในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ (Recognized Exchange) ในวงเงินไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท เว้นแต่จะมีเหตุผลความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้ขยายจำนวนเงินข้างต้น
(2) ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าเพื่อสร้างสถานะซื้อล่วงหน้าหรือสถานะขายล่วงหน้าระหว่างตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศตาม (1) กับตลาดเท่านั้น
(3) ทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) กับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้น และต้องมิใช่เพื่อการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวต้องไม่เกินมูลค่าเงินที่ซื้อและส่งออกไปเพื่อทำธุรกรรมในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นนั้น หากไม่สามารถส่งมอบหรือรับมอบเงินตราต่างประเทศเมื่อครบกำหนดส่งมอบ และมีความจำเป็นต้องหักกลบ และรับหรือจ่ายส่วนต่าง ให้ชำระส่วนต่างเป็นเงินตราต่างประเทศ และหากไม่สามารถส่งมอบเงินตราต่างประเทศและจำเป็นต้องชำระเป็นเงินบาทเทียบเท่า ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าขออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนและให้นับรวมเป็นวงเงินทำธุรกรรมในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวด้วย
ข้อ 4 เมื่อมีการทำธุรกรรม นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตต้องจัดทำและส่งรายงานธุรกรรมแก่สำนักงานตามแบบที่สำนักงานกำหนด พร้อมส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำสั่งซื้อล่วงหน้าหรือคำสั่งขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศได้รับการจับคู่และยืนยันการซื้อขายล่วงหน้าแล้วสำนักงานอาจกำหนดให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตเปิดเผยหรือรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าตามที่สำนักงานกำหนดทั้งนี้ นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตจะต้องเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดไว้เพื่อการตรวจสอบภายหลังเป็นระยะเวลาห้าปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเอกสารและหลักฐานนั้นหรือวันที่มีการซื้อขายล่วงหน้าแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 คำขออนุญาตซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสาร
และหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเป็นไปตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ชัยพัฒน์ สหัสกุล
(นายชัยพัฒน์ สหัสกุล)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--
-พห-
ที่ สน 6/2551
เรื่อง แบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการอนุญาตเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขาย
ล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ (Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า
*******************
อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 ข้อ 3 (3) ข้อ 4 ข้อ 7 และข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 4/2550 เรื่อง การอนุญาตและการเพิกถอนการอนุญาตเกี่ยวกับการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาด ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ (Arbitrage) ของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงออกประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
“ตลาด” หมายความว่า ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
“คณะกรรมการ ก.ส.ล.” หมายความว่า คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
ข้อ 2 นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่จะได้รับการพิจารณาอนุญาตให้ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจากเลขาธิการต้องมีคุณสมบัติและความพร้อมดังนี้
(1) เงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต้นที่คณะกรรมการ ก.ส.ล. กำหนด
(2) แสดงได้ว่าจะมีระบบงานที่ชัดเจนและเหมาะสมดังต่อไปนี้
(ก) ระบบงานด้านการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีการแยกบัญชีเพื่อการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจ ออกจากบัญชีซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าเพื่อตนเองที่มิใช่วิธีการอาร์บิทราจอย่างชัดเจน เพื่อให้สำนักงานตรวจสอบการทำธุรกรรมได้
(ข) ระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า โดยอย่างน้อยครอบคลุมความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange Risk) เช่น การทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น
(ค) ระบบการรายงานธุรกรรมต่อสำนักงาน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมเพื่อจัดทำรายงาน การตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน และการจัดส่งรายงานตามที่สำนักงานกำหนดให้ทำ
(3) มีบุคลากรที่มีความรู้ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินหรืออนุพันธ์โดยใช้วิธีการอาร์บิทราจ
ข้อ 3 ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาต ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจได้ โดยต้องปฏิบัติดังนี้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต
(1) ซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดในสินค้าเกษตรประเภทเดียวกันกับประเภทที่มีการซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าในตลาด เฉพาะในตลาดซื้อขายล่วงหน้าที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการและได้รับอนุญาตตามกฎหมายของประเทศนั้นๆ (Recognized Exchange) ในวงเงินไม่เกินสองล้านห้าแสนบาท เว้นแต่จะมีเหตุผลความจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเลขาธิการให้ขยายจำนวนเงินข้างต้น
(2) ส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าเพื่อสร้างสถานะซื้อล่วงหน้าหรือสถานะขายล่วงหน้าระหว่างตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศตาม (1) กับตลาดเท่านั้น
(3) ทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (ถ้ามี) กับนิติบุคคลรับอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้น และต้องมิใช่เพื่อการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยน โดยการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวต้องไม่เกินมูลค่าเงินที่ซื้อและส่งออกไปเพื่อทำธุรกรรมในตลาดซื้อขายล่วงหน้าในต่างประเทศการทำสัญญาคุ้มครองความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นนั้น หากไม่สามารถส่งมอบหรือรับมอบเงินตราต่างประเทศเมื่อครบกำหนดส่งมอบ และมีความจำเป็นต้องหักกลบ และรับหรือจ่ายส่วนต่าง ให้ชำระส่วนต่างเป็นเงินตราต่างประเทศ และหากไม่สามารถส่งมอบเงินตราต่างประเทศและจำเป็นต้องชำระเป็นเงินบาทเทียบเท่า ให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าขออนุญาตเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนและให้นับรวมเป็นวงเงินทำธุรกรรมในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวด้วย
ข้อ 4 เมื่อมีการทำธุรกรรม นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตต้องจัดทำและส่งรายงานธุรกรรมแก่สำนักงานตามแบบที่สำนักงานกำหนด พร้อมส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่คำสั่งซื้อล่วงหน้าหรือคำสั่งขายล่วงหน้าในตลาดซื้อขายล่วงหน้าต่างประเทศได้รับการจับคู่และยืนยันการซื้อขายล่วงหน้าแล้วสำนักงานอาจกำหนดให้นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตเปิดเผยหรือรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าตามที่สำนักงานกำหนดทั้งนี้ นายหน้าซื้อขายล่วงหน้าที่ได้รับอนุญาตจะต้องเก็บเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับการซื้อขายล่วงหน้าทั้งหมดไว้เพื่อการตรวจสอบภายหลังเป็นระยะเวลาห้าปีนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีเอกสารและหลักฐานนั้นหรือวันที่มีการซื้อขายล่วงหน้าแล้วแต่กรณี
ข้อ 5 คำขออนุญาตซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้านอกตลาดเพื่อตนเอง ด้วยวิธีการอาร์บิทราจของนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า พร้อมเอกสาร
และหลักฐานประกอบคำขออนุญาตเป็นไปตามแบบที่กำหนดแนบท้ายประกาศนี้
ข้อ 6 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551
ชัยพัฒน์ สหัสกุล
(นายชัยพัฒน์ สหัสกุล)
เลขาธิการ
คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
--สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า--
-พห-