ภาวะตลาดหลักทรัพย์ เดือน ต.ค. 2554

• ดัชนี SET เดือน ต.ค. 54 ปิดที่ 974.75 จุด ลดลง 1.0% YoY และ 5.6% YTD แต่เพิ่มขึ้น 6.4% MoM โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 7,986.7 Bn THB เพิ่มขึ้น 6.5% MoM แต่ลดลง 4.2% YTD ขณะที่ ทรงตัว YoY
• เดือน ต.ค. 54 การซื้อขายของ SET มูลค่า 513.8 Bn THB ลดลงถึง 24.6% YoY และ 11.5% MoM โดยมีมูลค่าเฉลี่ย 25.7 Bn THB/D ลดลงถึง 24.6% YoY และ 2.6% MoM โดยสถาบันในประเทศ และนักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ แต่ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ขายสุทธิ

• ดัชนี SET เดือน ต.ค. 54 เคลื่อนไหวในช่วง 843.69-985.70 จุด และปิดที่ 974.75 จุด ลดลง 1.0% YoY และ 5.6% YTD แต่เพิ่มขึ้น 6.4% MoM โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อยู่ที่ 7,986.7 Bn THB เพิ่มขึ้น 6.5% MoM แต่ลดลง 4.2% YTD ขณะที่ ทรงตัว YoY
• ดัชนี SET 100 เดือน ต.ค. 54 เคลื่อนไหวในช่วง 1,284.81-1,493.52 จุด และปิดที่ 1,493.52 จุด เพิ่มขึ้น 0.3% YoY และ 8.1% MoM แต่ลดลง 5.1% YTD โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อยู่ที่ 6,827.4 Bn THB เพิ่มขึ้น 1.8% YoY และ 8.3% MoM แต่ลดลง 3.6% YTD
• ดัชนี SET 50 เดือน ต.ค. 54 เคลื่อนไหวในช่วง 592.57-691.99 จุด และปิดที่ 691.97 จุด เพิ่มขึ้น 2.1% YoY และ 8.7% MoM แต่ลดลง 3.9% YTD โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อยู่ที่ 6,348.6 Bn THB เพิ่มขึ้น 5.1% YoY และ 9.3% MoM แต่ลดลง 1.1% YTD
• ดัชนี MAI เดือน ต.ค. 54 เคลื่อนไหวในช่วง 225.05-247.36 จุด และปิดที่ 242.44 จุด ลดลง 7.1% YoY 1.6% MoM และ 3.9% YTD โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด อยู่ที่ 66.0 Bn THB เพิ่มขึ้นถึง 27.7% YoY และ 19.7% YTD แต่ลดลง 0.4% MoM

• บริษัทจดทะเบียนใน SET เดือน ต.ค. 54 จำนวน 474 บริษัท เท่ากับ ณ สิ้นปี 53 แต่ลดลงจาก 476 บริษัท ในเดือนก่อน โดยมีบริษัทจดทะเบียนใหม่ 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และมีบริษัทที่ถูกเพิกถอน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัทเงินทุน สินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (SICCO) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์ บริษัท แมเนเจอร์ มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (MGR) ในหมวดบริษัทจด ทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื้นฟูการดำเนินงาน บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน)

• บริษัทจดทะเบียนใน MAI เดือน ต.ค. 54 จำนวน 69 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 66 ณ สิ้นปี 53 แต่ลดลงจาก 70บริษัท ในเดือนก่อน โดยมีบริษัทที่ถูกเพิกถอน 1 บริษัท ได้แก่ บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) (ETG)

• การซื้อขายของ SET เดือน ต.ค. 54 มูลค่า 513.8 Bn THB ลดลงถึง 24.6% YoY และ 11.5% MoM โดยมีมูลค่าเฉลี่ย 25.7 Bn THB/D ลดลงถึง 24.6% YoY และ 2.6% MoM
• หากพิจารณา 10M/54 การซื้อขายของ SET มูลค่า 6,131.7 Bn THB เพิ่มขึ้น 13.7% YoY ทั้งนี้ สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงเดียวกันของปี 44-53 ที่ 3,327.6 Bn THB อยู่ถึง 84.3% สูงกว่าช่วงเดียวกันของปี 51 อยู่ถึง 21.1% CAGR และสูงสุดเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 44-53 โดยมีมูลค่าเฉลี่ย 30.4 Bn THB/D เพิ่มขึ้น 12.6% YoY
• นักลงทุน 4 กลุ่ม ได้แก่ สถาบันในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ โดยเดือน ต.ค. 54 มีมูลค่าซื้อหลักทรัพย์ คิดเป็น 8.8% 17.0% 24.9% และ 49.3% ของมูลค่า ซื้อทั้งหมด ตามลำดับ ขณะที่มูลค่าขายหลักทรัพย์ คิดเป็น 8.4% 17.3% 18.9% และ 55.4% ของมูลค่าขายทั้งหมด ตามลำดับ
• หากพิจารณา 10M/54 สถาบันในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ มีมูลค่าซื้อหลักทรัพย์คิดเป็น 9.0% 12.9% 23.2% และ 54.9% ของมูลค่าซื้อทั้งหมดตามลำดับ ขณะที่มูลค่าขายหลักทรัพย์ คิดเป็น 9.4% 12.9% 23.3% และ

• สถาบันในประเทศ เดือน ต.ค. 54 ซื้อสุทธิ มูลค่า 2.0 Bn THB โดย ซื้อมูลค่า 45.3 Bn THB ลดลง 9.9% YoY และ 2.1% MoM มีมูลค่าเฉลี่ย 2.3 Bn THB/D ลดลง 9.9% YoY แต่เพิ่มขึ้น 7.7% MoM ขณะที่ ขายมูลค่า 43.2 Bn THB ลดลงถึง 25.6% YoY และ 14.9% MoM มีมูลค่าเฉลี่ย 2.2 Bn THB/D ลดลงถึง 25.6% YoY และ 6.4% MoM
• หากพิจารณา 10M/54 สถาบันในประเทศ ขายสุทธิ มูลค่า 26.5 Bn THB โดย ซื้อ มูลค่า 551.6 Bn THB เพิ่มขึ้นถึง 40.3% YoY มีมูลค่าเฉลี่ย 2.7 Bn THB/D เพิ่มขึ้นถึง 39.0% YoY ขณะที่ ขาย มูลค่า 578.1 Bn THB เพิ่มขึ้นถึง 35.1% YoY มีมูลค่าเฉลี่ย 2.9 Bn THB/D เพิ่มขึ้นถึง 33.7% YoY

• บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เดือน ต.ค. 54 ขายสุทธิ มูลค่า 1.5 Bn THB โดยซื้อ มูลค่า 87.3 Bn THB เพิ่มขึ้น 12.0% YoY แต่ลดลง 10.9% MoM มีมูลค่าเฉลี่ย 4.4 Bn THB/D เพิ่มขึ้น 12.0% YoY แต่ลดลง 2.0% MoM ขณะที่ ขาย มูลค่า 88.7 Bn เพิ่มขึ้น 12.6% YoY แต่ลดลง 14.1% MoM มีมูลค่าเฉลี่ย 4.4 Bn THB/D เพิ่มขึ้น 12.6% YoY แต่ลดลง 5.5% MoM
• หากพิจารณา 10M/54 บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ มูลค่า 4.6 Bn THB โดย ซื้อ มูลค่า 788.1 Bn THB เพิ่มขึ้น 16.9% YoY มีมูลค่าเฉลี่ย 3.9 Bn THB/D เพิ่มขึ้น 15.7% YoY ขณะที่ ขาย มูลค่า 792.7 Bn THB เพิ่มขึ้น 17.9% YoY มีมูลค่าเฉลี่ย 3.9 Bn THB/D เพิ่มขึ้น 16.8% YoY

• นักลงทุนต่างประเทศ เดือน ต.ค. 54 ซื้อสุทธิ มูลค่า 30.8 Bn THB โดยซื้อ มูลค่า 128.0 Bn THB ลดลงเพียง 0.8% YoY แต่เพิ่มขึ้น 13.2% MoM มีมูลค่าเฉลี่ย 6.4 Bn THB/D ลดลงเพียง 0.8% YoY แต่เพิ่มขึ้นถึง 24.5% MoM ขณะที่ ขาย มูลค่า 97.2 Bn THB ลดลง 14.4% YoY และ 25.0% MoM มีมูลค่าเฉลี่ย 4.9 Bn THB/D ลดลง 14.4% YoY และ 17.5% MoM
• หากพิจารณา 10M/54 นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ มูลค่า 4.5 Bn THB โดย ซื้อ มูลค่า 1,425.3 Bn THB เพิ่มขึ้นถึง 34.6% YoY มีมูลค่าเฉลี่ย 7.1 Bn THB/D เพิ่มขึ้นถึง 33.2% YoY ขณะที่ ขาย มูลค่า 1,429.9 Bn THB เพิ่มขึ้นถึง 42.7% YoY มีมูลค่าเฉลี่ย 7.1 Bn THB/D เพิ่มขึ้นถึง 41.3% YoY

• นักลงทุนทั่วไปในประเทศ เดือน ต.ค. 54 ขายสุทธิ มูลค่า 31.3 Bn THB โดย ซื้อ มูลค่า 253.2 Bn THB ลดลงถึง 40.2% YoY และ 21.6% MoM มีมูลค่าเฉลี่ย 12.7 Bn THB/D ลดลงถึง 40.2% YoY และ 13.8% MoM ขณะที่ ขาย มูลค่า 284.5 Bn THB ลดลงถึง 33.9% YoY และ 4.0% MoM มีมูลค่าเฉลี่ย 14.2 Bn THB/D ลดลงถึง 33.9% YoY แต่เพิ่มขึ้น 5.5% MoM
• หากพิจารณา 10M/54 นักลงทุนทั่วไปในประเทศ ซื้อสุทธิ มูลค่า 35.6 Bn THB โดย ซื้อ มูลค่า 3,366.6 Bn THB เพิ่มขึ้น 3.1% YoY มีมูลค่า เฉลี่ย 16.7 Bn THB/D เพิ่มขึ้น 2.1% YoY ขณะที่ ขาย มูลค่า 3,331.0 Bn THB เพิ่มขึ้น 1.3% YoY มีมูลค่าเฉลี่ย 16.5 Bn THB/D เพิ่มขึ้นเพียง 0.3% YoY

• เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมเฉลี่ย เดือน ต.ค. 54 ที่ลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มทรัพยากร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
• หากเทียบกับเดือนก่อน ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมเฉลี่ย เดือน ต.ค. 54 ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุม่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
• หากเทียบกับเดือน ธ.ค. 53 ดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมเฉลี่ย เดือน ต.ค. 54 ที่ ลดลงมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมกลุ่มทรัพยากร และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, CEIC

หมายเหตุ: 1. เดือน ต.ค. 53 ก.ย. 54 และ ต.ค. 54 มีวันทำการ 20 22 และ 20 วัน ตามลำดับ

2. 10M/53 และ 10M/54 มีวันทำการ 200 และ 202 วัน ตามลำดับ

3. ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 52 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เปลี่ยนแปลงการจำแนกประเภทนักลงทุน จากเดิม 3 ประเภท เป็น 4 ประเภท ได้แก่ นักลงทุนสถาบันในประเทศ บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ นักลงทุนต่างประเทศ และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ

--ฝ่ายวิจัย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)--

---