นางสาวนวพร มหารักขกะ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน สายนโยบายสถาบันการเงิน เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงมากขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกและปัญหาทางการเมืองในประเทศในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2551 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยชัดเจนขึ้นในไตรมาสที่ 4 ดังจะเห็นได้จากการส่งออกที่เริ่มหดตัว ความสามารถในการทำกำไรของภาคธุรกิจปรับลดลง ความเสี่ยงด้านรายได้และการมีงานทำของภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น จึงทำให้มี แรงกดดันต่อคุณภาพสินทรัพย์ของระบบธนาคารพาณิชย์มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ระบบธนาคารพาณิชย์โดยรวมในปี 2551 ยังมีเสถียรภาพจากความระมัดระวังในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ มีการบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ทำให้ผลการดำเนินงานของปี 2551 ยังมีกำไรซึ่งประกอบกับ การเพิ่มทุนที่ช่วยเอื้อให้มีเงินกองทุนสูงขึ้นอันจะช่วยเสริมความมั่นคงและเป็นตัวกันมิให้ความเสี่ยงกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ฝาก แต่เนื่องจากความผันผวนในตลาดการเงินโลกยังคงสูง ระบบธนาคารพาณิชย์จึงต้องให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารสภาพคล่อง โดยธนาคารแห่งประเทศไทยมีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องปัจจัยท้าทายต่าง ๆ กับ ธนาคารพาณิชย์อย่างใกล้ชิด
ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิในปี 2551 จำนวน 9.9 หมื่นล้านบาท เนื่องจากภาระกันสำรองในปี 2551 ลดลงมากหลังจากธนาคารทุกแห่งได้กันสำรองตามเกณฑ์มาตรฐานบัญชีสากล (IAS 39) ครบถ้วนแล้วตั้งแต่ปี 2550 ทำให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีการเตรียมความพร้อมไว้รองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่ดีขึ้น อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA) อยู่ที่ระดับร้อยละ 1.0 สำหรับเงินกองทุนของระบบธนาคารพาณิชย์ ณ สิ้นปี 2551 ซึ่งเริ่มเข้าสู่เกณฑ์การดำรงเงินกองทุนตาม Basel II ลดลงจากเงินกองทุนตาม Basel I (เดิม) เมื่อไตรมาสก่อนหน้าที่ร้อยละ 15.7 มาอยู่ที่ร้อยละ 14.2
สินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ที่เร่งตัวสูงในช่วง 9 เดือนแรก เริ่มชะลอลง ในไตรมาส 4 ตามภาวะเศรษฐกิจ ส่งผลให้สินเชื่อโดยรวมทั้งปีขยายตัวร้อยละ 11.4 ซึ่งยังสูงกว่า ปีก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 4.7 โดยสินเชื่อภาคธุรกิจ (สัดส่วนร้อยละ 75.3 ของสินเชื่อรวม) ขยายตัว ที่ร้อยละ 10.5 และสินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวที่ร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
สำหรับเงินฝาก หลังจากชะลอตัวจนถึงหดตัวในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2551 เริ่มขยายตัวเร่งขึ้นในไตรมาส 4 โดยมีอัตราการขยายตัวสูงถึงร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ปีก่อน จากการเร่งระดมเงินฝากเพื่อเสริมสภาพคล่อง รวมถึงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เสี่ยงอื่น ๆ ถูกกดดันจากภาวะตลาดหลักทรัพย์ตกต่ำทั่วโลก เมื่อรวมกับการระดมทุนผ่านการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) การระดม funding จากเงินฝากและ B/E ขยายตัวเร่งขึ้นเป็นร้อยละ 9.2 อัตราการขยายตัวของเงินฝากและเงินให้สินเชื่อที่เริ่มโน้มเข้าหากันช่วยให้สภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ปรับตัวดีขึ้น จากไตรมาสก่อนหน้า โดยสัดส่วนสินเชื่อต่อเงินฝากและ B/E ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 88.3
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Gross NPL) มียอดคงค้าง 3.97 แสนล้านบาท ลดลง จากสิ้นปี 2550 จำนวน 5.6 หมื่นล้านบาท สัดส่วนต่อสินเชื่อรวมลดลง ทั้ง gross NPL และ net NPL เหลือร้อยละ 5.3 และร้อยละ 2.9 ตามลำดับ เป็นผลมาจากการรับชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการตัดหนี้สูญ ประกอบกับธนาคารพาณิชย์เพิ่มความระมัดระวังโดยการติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อลูกหนี้อย่างใกล้ชิด โดยสัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมลดลงทั้งในสินเชื่อภาคธุรกิจและสินเชื่ออุปโภคบริโภค
อย่างไรก็ดี แรงกดดันต่อคุณภาพสินเชื่อชัดเจนขึ้นจากยอดสินทรัพย์จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ คือ ผิดนัดชำระหนี้เกิน 1 เดือนแต่ยังไม่เกิน 3 เดือน (Delinquent loan) ที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากปัญหาวิกฤติการเงินโลกที่ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจทั้งต่างประเทศและในประเทศ ชะลอตัว รวมทั้งความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้ลดลง ธนาคารพาณิชย์จึงควรดูแลคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิดต่อไป