อัตราผลตอบแทนและ ราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2552
Reference Yields As of of 4 June 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 5 มิถุนายน 2552
For Transaction Settlement Date 5 June 2009
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 2.082535 0.822329 103.728236 1.315068 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 2.181236 2.108384 106.177463 1.564384 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 3.465724 0.967890 107.519239 4.317808
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.