อัตราผลตอบแทนและ ราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
Reference Yields As of of 30 June 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 2 กรกฎาคม 2552
For Transaction Settlement Date 2 July 2009
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 2.313248 1.144110 103.600876 1.241096 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 2.497893 0.053041 103.451821 1.490411 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 3.834697 1.346630 106.306543 4.243836
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.