อัตราผลตอบแทนและ ราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2552
Reference Yields As of of 19 August 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 20 สิงหาคม 2552
For Transaction Settlement Date 20 August 2009
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.937681 1.728082 104.337507 1.106849 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 2.289032 0.702795 104.080682 1.356164 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 3.684442 2.033973 107.434099 4.109589
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.