อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 8 กันยายน 2552
Reference Yields As of of 8 September 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 9 กันยายน 2552
For Transaction Settlement Date 9 September 2009
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.894190 1.966438 104.493759 1.052055 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 2.321417 0.968000 104.168306 1.301370 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 3.677714 2.314521 107.675143 4.054795
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.