อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
Reference Yields As of of 30 November 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 1 ธันวาคม 2552
For Transaction Settlement Date 1 December 2009
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.711213 0.762740 102.919523 0.824658 521355 FIDF10NA TH065607KB84 30-Nov-2010 1.754346 0.000000 98.280583 0.997260 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 1.831516 2.068603 105.245622 1.073973 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 4.005745 0.897753 104.824145 3.827397
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.