อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2552
Reference Yields As of of 1 December 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 2 ธันวาคม 2552
For Transaction Settlement Date 2 December 2009
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.724013 0.774658 102.913784 0.821918 521355 FIDF10NA TH065607KB84 30-Nov-2010 1.765385 0.000000 98.274664 0.994521 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 1.842328 2.081863 105.239187 1.071233 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 4.065672 0.911781 104.620652 3.824658
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.