อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2552
Reference Yields As of of 2 December 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 3 ธันวาคม 2552
For Transaction Settlement Date 3 December 2009
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.729054 0.786575 102.914486 0.819178 521355 FIDF10NA TH065607KB84 30-Nov-2010 1.773624 0.000000 98.271485 0.991781 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Sep-2010 1.848659 2.095123 105.237648 1.068493 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 4.053717 0.925808 104.674985 3.821918
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.