อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2552
Reference Yields As of of 3 December 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 4 ธันวาคม 2552
For Transaction Settlement Date 4 December 2009
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.723819 0.798493 102.923624 0.816438 521355 FIDF10NA TH065607KB84 30-Nov-2010 1.765929 0.000000 98.283567 0.989041 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 1.839402 2.108384 105.252911 1.065753 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 4.063567 0.939836 104.651255 3.819178
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.