อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2552
Reference Yields As of of 4 December 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 8 ธันวาคม 2552
For Transaction Settlement Date 8 December 2009
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-10 1.70716 0.84616 102.95644 0.80548 521355 FIDF10NA TH065607KB84 30-Nov-10 1.75259 0 98.315024 0.97808 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-10 1.81647 2.16143 105.29844 1.0548 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-13 4.03866 0.99595 104.78629 3.80822
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.