อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2552
Reference Yields As of of 30 December 2009
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 4 มกราคม 2553
For Transaction Settlement Date 4 January 2010
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.646663 1.167945 103.130326 0.731507 521355 FIDF10NA TH065607KB84 30-Nov-2010 1.731328 0.000000 98.460065 0.904110 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 1.768958 0.092822 103.068066 0.980822 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 4.042691 1.374685 105.082556 3.734247
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.