คลังข้อมูล ธปท. แหล่งข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจไทย

ศิริพร มุกสกุลรัตน์

วรทิพย์ ศิริสวัสดิ์

จีรพร ชัยทวีทรัพย์

วิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ชี้ให้ประเทศต่างๆ เห็นถึงความสำคัญของการมีฐานข้อมูลที่ครบถ้วน มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ข้อมูลที่มีคุณภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินนโยบายเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการวางแผน การตัดสินใจและการวางนโยบาย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตระหนักดีว่าในฐานะที่เป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจ มีบทบาทในการดำเนินนโยบายการเงินและกำกับดูแลเสถียรภาพระบบสถาบันการเงิน มีความต้องการในระดับสูงในการใช้ข้อมูลการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจการเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน จึงต้องวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านข้อมูลสถิติให้สมบูรณ์ และทันสมัย ได้มาตรฐานสากล มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลสถิติที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป

แหล่งข้อมูลหลัก คือ สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ซึ่งจัดส่งข้อมูลตามเกณฑ์ที่ธปท. กำหนดโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 นอกจากนี้พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ยังให้อำนาจหน้าที่แก่ ธปท. ในการสั่งการให้นิติบุคคลซึ่งทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อ ธปท. เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติดุลการชำระเงิน ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ และสถิติการเงินของประเทศ ซึ่งเหล่านี้เป็นข้อมูลหลักที่ธปท.เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผล ส่วนแหล่งข้อมูลอื่นที่เป็นหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลสถาบันการเงินอื่นๆ นั้น ธปท. ได้ขอความร่วมมือในการจัดส่งข้อมูลมาให้ นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการจัดทำดัชนีและเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจต่างๆ โดยในแต่ละปี ผู้ประกอบการในประเทศจำนวนมากได้ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจต่างๆ ธปท. จึงนับเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ มีคลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความลึกและหลากหลาย เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการใช้ข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและพอเพียง

ในโอกาสที่ ฝ่ายบริหารข้อมูลได้ดำเนินการจัดคลังข้อมูล ธปท.และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องครบรอบ 10 ปีในปีนี้ บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่อยู่ในคลังข้อมูล แหล่งข้อมูล และตัวอย่างการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจ การดำเนินนโยบายการเงินและสถาบันการเงินของ ธปท. รวมถึงการให้บริการข้อมูลของ ธปท. เพื่อเป็นคู่มือสำหรับสาธารณชนที่ต้องการใช้ข้อมูล

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในฐานะธนาคารกลางมีหน้าที่ดำเนินนโยบายการเงินและกำกับดูแลระบบธนาคารพาณิชย์ เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางการเงินของประเทศ ธปท.จึงนับเป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญของประเทศ ข้อมูลเหล่านี้มีความหลากหลายทั้งในแง่เนื้อหา แหล่งที่มา และรายละเอียดตามลักษณะการใช้งาน โดยธปท.จะจัดทำ และเผยแพร่ข้อมูล ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากที่สุด เพื่อสามารถใช้เชื่อมโยงและเปรียบเทียบกันได้กับองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง สำหรับวิธีการได้มาซึ่งข้อมูล มีทั้งที่ได้มาตามอำนาจหน้าที่ทางกฎหมายและโดยอาศัยความร่วมมือจากแหล่งข้อมูล

ข้อมูลที่กล่าวถึงในบทความนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินนโยบายการเงินและการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ซึ่งรวมถึงข้อมูลการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินและข้อมูลระบบการชำระเงินของประเทศที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. และข้อมูลนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารข้อมูล (ฝบข.) บทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูล(*1) แหล่งข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ในการดำเนินนโยบายและการกำกับดูแลสถาบันการเงินของธปท. รวมถึงการเผยแพร่และการให้บริการข้อมูลทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก ธปท.

บทความนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 หัวข้อ โดยในหัวข้อแรกจะกล่าวถึงอำนาจและข้อจำกัดด้านกฎหมายเกี่ยวกับการรับและเผยแพร่ข้อมูลของ ธปท. หัวข้อที่ 2 จะอธิบายประเภทข้อมูล โดยจำแนกตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล สำหรับในหัวข้อที่ 3 จะอธิบายลักษณะข้อมูล จำแนกตามแหล่งที่มา ความถี่และความละเอียด ในหัวข้อที่ 4 จะยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์และการเผยแพร่ข้อมูล และในส่วนสุดท้ายจะเป็นบทสรุป

กรอบกฎหมายที่สนับสนุนต่อการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลนับเป็นพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญในการจัดทำข้อมูล ให้มีคุณภาพ ในการประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการเผยแพร่ข้อมูล (Report on the Observance of Standards and Codes — ROSC) ในเรื่องพื้นฐานที่ช่วยให้การจัดทำข้อมูลมีคุณภาพ (Prerequisites of Quality) ได้แก่ มีกฎหมายหรือประกาศรองรับนั้น ปรากฏว่าในการประเมินเมื่อเดือนตุลาคม 2548 ข้อมูลสถิติการเงินของธปท.ได้รับการประเมินในระดับที่ดีมาก (Practice observed - O) ขณะที่สถิติดุลการชำระเงินได้รับการประเมินในระดับที่ดี (Practice largely observed — LO) เนื่องจากในขณะนั้น ธปท. อาศัยอำนาจตามกฎหมาย ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเป็นหลักในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการจัดทำสถิติดุลการชำระเงิน การใช้กฎหมายดังกล่าวอาจทำให้เกิดปัญหาในด้านความครบถ้วนของข้อมูลเมื่อมีการผ่อนคลายกฎหมายและเปิดเสรีทางการเงินเพิ่มขึ้น หากยังไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายอย่างชัดเจนในการให้อำ นาจแก่ ธปท. ในการจัดทำ สถิติดุลการชำระเงิน ด้วยเหตุนี้ พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) จึงมีบทบัญญัติมาตรา 10 ให้อำนาจหน้าที่แก่ ธปท. ในการสั่งการให้นิติบุคคลซึ่งทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศจัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อ ธปท. เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติดุลการชำระเงิน ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ และสถิติการเงินของประเทศ

ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการรับและเผยแพร่ข้อมูลการเงินของ ธปท. นั้น พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485 ให้อำนาจแก่ธปท. ในการสั่งการให้ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และผู้รับอนุญาตประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยื่นรายงานข้อมูลต่อ ธปท. รวมทั้ง จำกัดการเปิดเผยข้อมูลลับโดยธปท. นอกจากนี้ ในด้านการกำกับดูแลระบบการชำระเงินและธุรกิจบริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 ทั้งนี้ กฎหมายที่สำคัญสรุปได้ตามที่แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้

     พรบ./พฎก.                     สรุปรายละเอียด
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
มาตรา 71                    ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกำหนดให้สถาบันการเงิน บริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วม หรือบริษัทที่อยู่

ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนั้นส่งรายงานหรือข้อมูลไม่ว่าในรูปสื่อใดๆ หรือแสดงเอกสารใด

ตามระยะเวลาหรือเป็นครั้งคราวตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดรวมทั้งให้ชี้แจงเพื่ออธิบายหรือ

ขยายความรายงานหรือข้อมูลหรือเอกสารนั้นด้วยก็ได้

มาตรา 154                   ผู้ใดล่วงรู้กิจการของสถาบันการเงินใดเนื่องจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในกฎหมายหรือ

เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ที่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดในกฎหมาย อันเป็นกิจการ

ที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนำไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน

หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485

มาตรา 7                     ให้รัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งเจ้าพนักงานและกำหนดอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเกี่ยวแก่การเรียกให้

แสดงสมุด บัญชี และเอกสารอันควรแก่เรื่อง

มาตรา 7 ทวิ                  เมื่อรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แทนแล้ว ให้ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งพนักงานของธนาคารเป็น เจ้าพนักงานตามความในพระราชบัญญัตินี้ได้ พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)

มาตรา 10                   เพื่อประโยชน์ในการจัดทำสถิติดุลการชำระเงิน ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ และสถิติการเงินของประเทศ

ให้ ธปท. มีอำนาจสั่งให้บุคคลซึ่งทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศจัดส่งข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องต่อ ธปท. ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ธปท.กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบษา

มาตรา 74                   ผู้ว่าการ กรรมการ พนักงานหรือลูกจ้างผู้ใดล่วงรู้กิจการของ ธปท. อันเนื่องจากการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่

ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นกิจการที่ตามปกติวิสัยพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย หรือเป็นกิจการที่คณะกรรมการ

ตามมาตรา ๑๗ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณีมีมติให้สงวนไว้ไม่เปิดเผย ถ้าผู้นั้นนำไปเปิดเผย

แก่บุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551

มาตรา 20                   เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกานี้ ให้พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอำนาจเรียกให้ผู้ให้

บริการมาให้ข้อมูล หรือส่งเอกสารใด ๆ ในการควบคุมดูแลการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์

แม้ว่ากฎหมายให้อำนาจ ธปท. ในการได้มาซึ่งข้อมูล แต่พิธีปฏิบัติในการจัดการและใช้งานข้อมูลจะต้องไม่ขัดต่อบัญญัติกฎหมายที่ออกตามความพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485รวมทั้งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2551 ดังนั้นข้อมูลที่ ธปท. เผยแพร่สู่สาธารณชนจึงเป็นสถิติเศรษฐกิจการเงินในภาพรวมที่มิได้เป็นการเปิดเผยข้อมูลรายบุคคลหรือรายสถาบัน เว้นเสียแต่ข้อมูลนั้นได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเจ้าของข้อมูลไปแล้ว อาทิ งบดุลย่อรายธนาคาร เป็นต้น

ข้อมูลที่ ธปท. เก็บรวบรวม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งกับ ธปท. เองในแง่การวางนโยบายและสาธารณะทั่วไปในแง่การวิเคราะห์วิจัย อาจจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรกประกอบด้วยข้อมูลสถาบันการเงิน ส่วนในกลุ่มที่สองประกอบด้วยข้อมูลสถิติเศรษฐกิจและการเงิน และข้อมูลตลาดการเงิน

2.1.1 ข้อมูลที่ใช้เพื่อการวางนโยบายและการกำกับดูแลสถาบันการเงิน (financial institutions data)

แหล่งข้อมูลที่สำคัญประกอบด้วย สถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. ทั้งหมด ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับ (nonbanks) และบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้ จะต้องส่งรายงานต่อ ธปท. ตามกฎหมายเพื่อการกำกับดูแล และการตรวจสอบฐานะความมั่นคงทางการเงินของสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธปท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ ธปท.ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)กระทรวงการคลัง ในการจัดส่งข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFI- special financial institutions) ที่ธปท.ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ตรวจสอบสถาบันการเงินดังกล่าวแทนกระทรวงการคลังด้วย

2.1.2 ข้อมูลเพื่อใช้ในการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (exchange control data)

เป็นการรายงานธุรกรรมการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารรับอนุญาตกับลูกค้า เพื่อโอนไปชำระการทำธุรกรรมกับต่างประเทศ และการรายงานฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคารรับอนุญาต ให้เป็นไปตามกฎหมายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน ครอบคลุมธุรกรรมการซื้อขายเงินตราแบบทันที (spot) การซื้อขายล่วงหน้า (forward) และธุรกรรมการซื้อขายที่มีสัญญาผูกพันในการแลกเปลี่ยนคืนล่วงหน้า (swap) รวมถึงธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทางการเงินต่างๆ 2.2 กลุ่มข้อมูลสถิติเศรษฐกิจการเงิน (economic and financial statistics)เป็นข้อมูลที่ใช้เพื่อการติดตามภาวะเศรษฐกิจมหภาค เพื่อประกอบการวางนโยบายการเงินของธปท.แบ่งเป็นข้อมูลที่ธปท.เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลเอง และข้อมูลที่ธปท.ได้รับจากการขอความร่วมมือจากแหล่งข้อมูลที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมถึงภาคธุรกิจเอกชน

2.2.1 ข้อมูลที่ธปท.เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผล ได้แก่

ข้อมูลสถิติการเงิน (monetary and financial statistics) ให้เป็นไปตามคู่มือการจัดทำสถิติการเงินตามมาตรฐานสากล (ของ International Monetary Fund-IMF) โดยใช้ข้อมูลสถาบันการเงิน ในส่วนเงินฝาก สินเชื่อและงบดุลของสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธปท.ตามข้อ 2.1.1 และจัดเก็บข้อมูลจากสถาบันการเงินอื่นเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้อมูลบริษัทประกันภัยประกันชีวิตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ข้อมูลกองทุนรวมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และจัดเก็บข้อมูลของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนสังคมสงเคราะห์ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งข้อมูลเหล่านี้ นำมาจัดทำข้อมูลปริมาณเงินในภาพรวม และจัดทำสถิติการเงินต่างๆ ของประเทศ นอกจากนี้ธปท. มีแผนการจะเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทหลักทรัพย์ บริษัททำธุรกิจลิสซิ่ง และโรงรับจำนำ ทั้งนี้ เพื่อให้ครอบคลุมสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลมากที่สุดเพื่อประกอบการวิเคราะห์และติดตามภาพรวมทางการเงินของประเทศที่ส่งผลต่อการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สถิติดุลการชำระเงิน (balance of payments) หนี้ต่างประเทศ (external debts) และฐานะสุทธิเงินลงทุนระหว่างประเทศ (international investment positions) ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ติดตามการทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศ และฐานะความมั่นคงทางการเงินระหว่างประเทศ สำหรับแหล่งข้อมูลที่สำคัญ คือ ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศจากกรมศุลกากร ข้อมูลการโอนชำระเงินเพื่อทำธุรกรรมระหว่างประเทศผ่านธนาคารรับอนุญาตตามข้อ 2.1.2 ซึ่งเป็นข้อมูลทางอ้อมที่ใช้ประเมินภาพการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ ยังได้รับข้อมูลจากหน่วยราชการอื่น เช่น ข้อมูลการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ข้อมูลหนี้ภาครัฐจากสำนักบริหารหนี้ กระทรวงการคลัง ข้อมูลทางการเงินของบริษัทเอกชนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และข้อมูลที่ได้จากการสำรวจหนี้ต่างประเทศและฐานะการลงทุนจากบริษัทเอกชนเพิ่มเติม รวมถึงข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูลกลางตราสารการเงินที่ธปท.จัดเก็บเพิ่มเติม ในส่วนการออกและการถือครองตราสารการเงินกับบุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ

ดัชนีและเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจต่างๆ (economic indices and indicators) ฝ่ายบริหารข้อมูลได้จัดทำดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ อาทิ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index:MPI ) ดัชนีกำลังผลิตของภาคอุตสาหกรรม (Capacity Utilization Index:CapU) (ซึ่ง MPI และ CapU ธปท.จะหยุดการจัดทำและไปใช้ของกระทรวงอุตสาหกรรมในต้นปี 2553) ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และดัชนีผลผลิตพืชผล เป็นต้น นอกจากนี้ สายนโยบายการเงิน ธปท. ยังได้นำข้อมูลที่ได้จากคลังข้อมูลของ ธปท. ไปจัดทำดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจเพิ่มเติม เช่น ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ ดัชนีการอุปโภคและบริโภคภาคเอกชน ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน และดัชนีค่าเงินบาท เป็นต้น เพื่อให้การวิเคราะห์ภาพเศรษฐกิจการเงินของประเทศชัดเจนขึ้น

2.2.2 ข้อมูลที่ ธปท.ได้รับจากหน่วยราชการอื่น

ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ติดตามเศรษฐกิจมหภาคจำนวนมากที่ ธปท.ใช้อยู่เป็นประจำแต่มิได้จัดทำขึ้นเองอาทิ รายได้ประชาชาติและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตและผู้บริโภค และอัตราเงินเฟ้อ จากกระทรวงพาณิชย์ ข้อมูลปริมาณผลผลิตและราคาสินค้าเกษตร จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จากธนาคารอาคารสงเคราะห์ และกระทรวงมหาดไทย ข้อมูลแรงงาน จากกระทรวงแรงงาน ข้อมูลฐานะการคลังและหนี้ภาครัฐจากกระทรวงการคลัง และข้อมูลดุลการค้าระหว่างประเทศ จากกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เป็นต้น 2.2.3 ข้อมูลตลาดการเงิน เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกรรมในตลาดเงิน ตลาดทุน และตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ข้อมูลที่จัดเก็บจะแสดงถึงข้อมูลยอดคงค้างและธุรกรรมในตลาด รวมถึงราคาตราสารการเงิน อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความถี่เป็นรายวัน เพื่อให้ธปท.สามารถวิเคราะห์และติดตามภาวะตลาดการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากกลุ่มข้อมูลสถาบันการเงิน และกลุ่มข้อมูลสถิติเศรษฐกิจการเงิน และข้อมูลตลาดการเงิน ที่ ธปท.เก็บรวบรวมมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้เห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงความลึกและความหลากหลายของข้อมูลในหัวข้อนี้จะแสดงรายละเอียดของลักษณะข้อมูลทั้ง 2 กลุ่ม จำแนกตามมุมมองต่างๆ ได้แก่ แหล่งที่มา ความถี่และความละเอียดของข้อมูล เพื่อผู้ใช้ข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปใช้ในมุมมองต่างๆ ได้ตามความต้องการ

3.1.1 ข้อมูลสถาบันการเงิน จำแนกตามแหล่งที่มา

ธปท. ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล ได้รับข้อมูลสถาบันการเงิน ทั้งจากสถาบันการเงินแต่ละแห่งโดยตรงและจากองค์กรหรือหน่วยงานที่เป็นศูนย์รวมข้อมูล สรุปได้ตามที่แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้

ตารางที่ 2 : แหล่งที่มาของข้อมูลสถาบันการเงินรวบรวม ณ สิ้น ธ.ค. 2552

หน่วยงานกำกับดูแล                               ผู้จัดส่งข้อมูล
สถาบันการเงินภายใต้การกำกับ             สถาบันการเงินที่ต้องส่งรายงานต่อ ธปท. ตาม พรบ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
ดูแลของ ธปท.                         1. ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ

2. สาขาธนาคารต่างประเทศ

3. บริษัทเงินทุน

4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

5. บริษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน

6. สำนักงานผู้แทนธนาคารต่างประเทศ

7. บริษัทประกอบธุรกิจบัตรเครดิต

8. บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

9. บริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

10. ระบบการโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร (Bulk Payment)

11. บริษัทผู้ประกอบธุรกิจรับชำระเงิน (Bill Payments)

12. นิติบุคคลรับอนุญาต (FX license) : ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ*

สาขาธนาคารต่างประเทศ* และธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

(* ซ้ำกับธนาคารในข้อ 1 และ 2)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ
(สศค.) กระทรวงการคลัง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับ              - บริษัทหลักทรัพย์
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)       - บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์                    - สหกรณ์ออมทรัพย์ และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม     - บริษัทประกันภัย
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)        - บริษัทประกันชีวิต
อื่นๆ                                - สำนักงานประกันสังคม

• บริษัท/หน่วยงาน (ที่มีขนาดสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป และไปลงทุนหลักทรัพย์

ในต่างประเทศ)

หมายเหตุ ดูรายชื่อ ธนาคารพาณิชย์ และ สถาบันการเงินต่างๆ ที่ http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/WebsiteFI/Pages/Name.aspx

3.1.2 ข้อมูลสถาบันการเงิน จำแนกตามกลุ่มเนื้อหา

ข้อมูลสถาบันการเงินที่ ธปท. ได้รับจากสถาบันการเงินภายใต้การกำกับ ซึ่งหมายถึงธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก สามารถจำแนกตามกลุ่มเนื้อหา (subject) สรุปได้ตามที่แสดงในตารางที่ 3 ดังนี้

ตารางที่ 3 : ข้อมูลสถาบันการเงินภายใต้การกำกับ จำแนกตามกลุ่มเนื้อหารวบรวม ณ สิ้น ธ.ค. 2552

กลุ่มข้อมูล                                         คำอธิบายข้อมูล
1. สรุปฐานะการเงิน                   * สรุปฐานะการเงินที่สำคัญ อาทิ สินทรัพย์สภาพคล่อง เงินกองทุนตามกฎหมาย สินทรัพย์จัดชั้น

และเงินสำรอง สินทรัพย์ถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยง รายการระหว่างสำนักงาน

• รายงานงบดุลย่อของแต่ละธนาคาร
• สรุปฐานะและความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการค้า, และบัญชีเพื่อการธนาคาร
• สรุปฐานะการเงินและการดำรงเงินกองทุนเพื่อการกำกับแบบรวมกลุ่ม
• ข้อมูลการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำตามเกณฑ์ Basel II สำหรับความเสี่ยงด้านเครดิต

ด้านตลาด และด้านปฏิบัติการ

2. สรุปผลการดำเนินงาน                * รายได้ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน การจัดสรรกำไรสุทธิ การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

• สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายเพื่อการกำกับแบบรวมกลุ่ม
• จำนวนพนักงานและค่าใช้จ่ายเพื่อลูกค้าในประเทศของสำนักงานผู้แทน

จำแนกตามมุมมองต่างๆ                    การปรับปรุงโครงสร้างหนี้, เงินลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว,ข้อมูลการลงทุนในหลักทรัพย์

ต่างประเทศ, ภาระผูกพันของลูกค้า

• ด้านหนี้สิน เช่น เงินรับฝาก, เงินกู้ยืม, ภาระผูกพันของสถาบันการเงิน
• การให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพัน เพื่อการกำกับแบบรวมกลุ่ม

4. สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศ          * สรุปฐานะเงินตราต่างประเทศ ทั้งฐานะทันทีและฐานะล่วงหน้า

• ประเภทของสินทรัพย์และหนี้สิน จำแนกตามสกุลเงิน
• ฐานะเงินตราต่างประเทศของสาขาธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ

5. รายละเอียดธุรกรรมเงินตรา           * รายละเอียดการทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ เช่น
ต่างประเทศและธุรกรรมตราสารอนุพันธ์        - เงินให้สินเชื่อและเงินกู้ยืม เงินฝาก-เงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ

• บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ (Non-resident)
• รายการรับ-จ่ายเงินตราต่างประเทศ
• สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (spot, forward, swap)
• ธุรกรรมตราสารอนุพันธ์ทุกชนิด
• ธุรกรรมเงินฝาก/เงินกู้ยืมที่มีตราสารอนุพันธ์แฝง
• ยอดคงค้างบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ และยอดคงค้างการกู้/ให้กู้เงินบาท
• รายการที่ผู้ส่งออกขออนุญาตยกเว้นหรือผ่อนผันการจัดให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ

ต่างประเทศ)                         * สรุปอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่สถาบันการเงินเรียกเก็บจากลูกค้า

เช่น ค่ารักษาบัญชีที่เป็นเงินบาท ธุรกรรมฝาก-ถอน-โอน เป็นต้น และเงื่อนไข

การฝากถอนบัญชีเงินตราต่างประเทศ 7. ข้อมูลบัตรเครดิต และระบบการชำระเงิน * ยอดคงค้างสินเชื่อบัตรเครดิต และจำนวนบัญชีบัตรเครดิต

• การใช้จ่ายและการให้บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางต่างๆ (บัตรเครดิต บัตรเดบิต

บัตรชำระเงินล่วงหน้า บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ e-money บัตรพลาสติกอื่นๆ)

• ปริมาณการใช้เช็ค, ปริมาณการชำระเงินผ่าน counter service
• การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร

8. ข้อมูลธุรกิจการเงินอื่น                * ข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ

• ข้อมูลสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

ข้อมูลเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญ ประกอบด้วย ข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริง ข้อมูลภาคการเงิน (ซึ่งเป็นข้อมูลจากแหล่งเดียวกันกับข้อมูลสถาบันการเงินในข้อ 3.1) ข้อมูลภาคต่างประเทศ ข้อมูลภาคการคลังของรัฐบาลและข้อมูลตลาดการเงิน

3.2.1 ข้อมูลเศรษฐกิจ จำแนกตามแหล่งที่มา

นอกจากข้อมูลสถาบันการเงินที่ธปท. เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ธปท. ได้รับข้อมูลเศรษฐกิจ จากแหล่งข้อมูลภายนอกทั้งหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการเอกชน ซึ่งได้ให้ความร่วมมือในการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจแก่ ธปท. ไม่ว่าจะโดยวิธีการส่งรายงานเป็นประจำ ตอบแบบสำรวจหรือผ่านช่องทางอื่นๆ สรุปได้ตามที่แสดงในตารางที่ 4 ดังนี้

ตารางที่ 4 : แหล่งที่มาของข้อมูลเศรษฐกิจรวบรวม ณ สิ้น ธ.ค. 2552

ประเภทแหล่งข้อมูล                                         ผู้จัดส่งข้อมูล
หน่วยงานราชการ                        - กระทรวงพาณิชย์ เช่น กรมการค้าภายใน, สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

• กระทรวงการคลัง เช่น กรมศุลกากร, กรมสรรพสามิต, สำนักบริหารหนี้กรมบัญชีกลาง,

กรมสรรพากร, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

• สำนักนายกรัฐมนตรี เช่น สำนักงบประมาณ, สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

• กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมประมง,

กรมชลประทาน

• กระทรวงอุตสาหกรรม เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม, กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, สำนักงานคณะกรรมการอ้อย

และน้ำตาลทราย

• กระทรวงมหาดไทย เช่น กรมที่ดิน, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กรุงเทพมหานคร,

สำนักงานเขต, เทศบาลเมือง

• อื่นๆ ได้แก่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ, กรมพัฒนาผีมือแรงงาน, สภาหอการค้า,

สถาบันวิจัยยาง, สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสถานทูตประเทศต่างๆ,

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กรมอุตุนิยมวิทยา, กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติรัฐวิสาหกิจ

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้า, การประปา, องค์การสะพานปลา, การท่าอากาศยาน

แห่งประเทศไทย, การบินไทย, บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน), การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย, การสื่อสารแห่งประเทศไทย

สถาบันการเงินและนิติบุคคลอื่น               - ธนาคารพาณิชย์, ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, Custodian and Broker, ThaiBMA, บริษัทน้ำมัน,

ผู้ประกอบการ, โรงแรม, โรงพยาบาล, Reuters, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

3.2.2 ข้อมูลเศรษฐกิจ จำแนกตามกลุ่มเนื้อหา

ข้อมูลเศรษฐกิจ สามารถจำแนกตามกลุ่มเนื้อหา สรุปได้ตามที่แสดงในตารางที่ 5 ดังนี้

ตารางที่ 5 : ข้อมูลเศรษฐกิจ จำแนกตามกลุ่มเนื้อหารวบรวม ณ สิ้น ธ.ค. 2552

กลุ่มเนื้อหา                                         รายละเอียด
1. ข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector)
  * ข้อมูลด้านเศรษฐกิจทั่วไป                      - ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
  * ข้อมูลด้านการเกษตร                         - ผลผลิตและราคาสินค้าการเกษตรสำคัญ

• ดัชนีสินค้าเกษตรต่างๆ
• ปริมาณน้ำฝน,น้ำในอ่างเก็บน้ำ

 * ข้อมูลด้านการอุตสาหกรรม                      - ปริมาณการผลิต จำหน่ายในประเทศ และปริมาณการส่งออกของสินค้าอุตสาหกรรม
 * ข้อมูลด้านบริการ                             - ปริมาณการผลิตปิโตรเลียม, แร่

• ปริมาณการผลิตและการใช้ไฟฟ้า, น้ำประปา
• ภาคโทรคมนาคม
• อัตราการเข้าพักโรงแรม

 * ข้อมูลด้านราคา                              - ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)

• ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI)
• ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง

 * ข้อมูลด้านประชากรและแรงงาน                  - การสำรวจภาวการณ์ทำงานของประชากร

• การพิพาทแรงงาน, ความต้องการแรงงาน, แรงงานไปทำงานต่างประเทศ,

รายได้ส่งกลับ

• ข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ - ที่อยู่อาศัยจดทะเบียนเพิ่ม - พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลทั้งประเทศ

   (เขตกทม.-ปริมณฑล)                         - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิบัตรและนิติกรรม, การออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน

ทั้งประเทศ, การขอจดทะเบียนอาคารชุดทั้งประเทศ

 * ข้อมูลและเครื่องชี้อื่นๆ                         - ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

• การส่งเสริมการลงทุน
• การจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหม่, เพิ่มทุน, ล้มละลาย,การจดทะเบียนพาณิชย์

และนิติบุคคลภาคกลาง

• โรงงานที่ได้รับอนุญาต
• ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ, ยอดขาย และจำนวนแบบยื่นภาษี

 * ข้อมูลดุลการค้าระหว่างประเทศ                 - ปริมาณสินค้าออกและสินค้าเข้า

• ราคาสินค้าต่อหน่วย

 * ข้อมูลดุลรายได้ ดุลเงินโอนและบริจาค            - ข้อมูลจำนวนมากได้จากรายงานการซื้อ/ขายและถอนฝากเงินตราต่างประเทศ
   และดุลบัญชีเงินทุน รายรับรายจ่ายจาก              ของบุคคล/นิติบุคคลผ่านธนาคารพาณิชย์
   การโอนย้ายเงินทุน การลงทุนโดยตรง            - สินเชื่อน้ำมัน, เงินปันผล
และการลงทุนอื่นๆ
 * ข้อมูลเงินบริการระหว่างประเทศ                - จำนวน/รายจ่ายนักท่องเที่ยว

• ค่าขนส่งระหว่างประเทศ
• ดอกเบี้ยจ่ายภาคทางการและเอกชน
• ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างชาติ
• ค่าการศึกษาของนักเรียนไทยในต่างประเทศ
• จำนวนแรงงาน

 * หนี้ต่างประเทศของภาคทางการและเอกชน         - เงินกู้ ตราสารหนี้ และสินเชื่อการค้าที่ non-resident เป็นเจ้าหนี้
 * ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ                 - ฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ (IIP) ของภาคทางการและเอกชน
(International Investment Position)      - ข้อมูลการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติผ่านผู้ดูแลทรัพย์สิน บริษัทนายหน้า และบริษัทตัวแทน
3. ข้อมูลภาคการคลัง (Public Finance)          - หนี้ภาครัฐในและต่างประเทศ

• ฐานะการคลัง และหนี้ภาครัฐ - ฐานะเงินสด,

 * ข้อมูลรัฐวิสาหกิจ - การเบิกจ่ายงบลงทุน          - นโยบายงบประมาณและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ
ผลการดำเนินงาน การประมูลพันธบัตร
4. ข้อมูลตลาดการเงิน (Financial Market)       - อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์ (interbank และ counter)
 * ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและ          - Yield Curve, อัตราดอกเบี้ยตลาดเงินไทยและต่างประเทศ และ
   ตลาดหลักทรัพย์                               ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ

• ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย(SET), มูลค่าตลาด, ปริมาณการซื้อขาย

 * ข้อมูลตราสารหนี้และตราสารทุน                 - ข้อมูลการออกตราสารหนี้และตราสารทุนเพื่อการระดมทุนในตลาด

ทุนรวมถึงตราสารที่ออกใหม่ จำแนกตามประเทศที่ออกตราสาร ,

ประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสาร, สกุลเงิน,หากเป็นตราสารหนี้มีอายุ

ของตราสารประกอบด้วย

• ยอดคงค้างการถือครอง ตราสารหนี้ ตราสารทุน จำแนกตามกลุ่มผู้ถือ:

นักลงทุนต่างชาติที่ถือตราสารไทยและนักลงทุนไทยที่ถือครองตราสารต่างประเทศ

ข้อมูลสถาบันการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจการเงินที่ ธปท. ได้รับจากภายนอก มีความถี่ (frequency) และความละเอียด (granularity or depth of detail) ในระดับต่างๆ ตามความจำเป็นของการใช้ข้อมูลแต่ละประเภท มีตั้งแต่ข้อมูลที่มีความถี่น้อยไปจนถึงความถี่สูง และข้อมูลที่มีความหยาบในระดับภาพรวม (aggregate) ไปถึงระดับที่มีความละเอียดสูง (highly detailed) ซึ่งระดับความละเอียดของข้อมูลแสดงได้ตามรูปที่ 1 ดังนี้

รูปที่ 1 การจำแนกระดับความละเอียดของข้อมูล จากระดับภาพรวม (aggregate) ไประดับที่มีความละเอียดสูง (highly detailed)

การจำแนกระดับความละเอียดของข้อมูล

ระดับภาพรวม          รายกลุ่ม/ภาคเศรษฐกิจ   By group/sector
(Aggregate)         รายสถาบัน/ธนาคาร     By bank/agent

รายสาขา/สำนักงาน By branch/office

รายคู่สัญญา/ลูกค้า By counterparty/ customer

รายละเอียดสูง         รายสัญญา             By contract
(Highly detailed)   รายธุรกรรม           By transaction

3.3.1 ความละเอียดและความถี่ของข้อมูลสถาบันการเงิน

ข้อมูลสถาบันการเงินตามที่สรุปไว้ในตารางที่ 3 นั้น สถาบันการเงินแต่ละแห่งซึ่งหมายถึงธนาคารพาณิชย์เป็นหลัก ต่างเป็นผู้จัดทำรายงานของตน ดังนั้น ธปท. จึงได้รับข้อมูลฐานะการเงินและการดำเนินงาน ซึ่งมีความละเอียดตั้งแต่ระดับภาพรวมรายสถาบัน และภาพรวมทุกสำนักงานในประเทศของแต่ละสถาบัน นอกจากนี้ ข้อมูลบางกลุ่ม อาทิ เงินฝาก เงินให้สินเชื่อ และจำนวนสาขา มีรายละเอียดลึกถึงระดับสาขาย่อยทุกแห่งในประเทศ และทุกสาขาที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ และสามารถจำแนกระดับลูกค้าเงินฝากและการให้สินเชื่อ รวมถึงประเภทธุรกิจของผู้กู้และธุรกิจที่สถาบันการเงินให้สินเชื่อ ข้อมูลเหล่านี้ ส่วนใหญ่มีความถี่เป็นรายเดือนและรายไตรมาส ความละเอียดและความถี่ของข้อมูลสถาบันการเงินสรุปได้ตามตารางที่ 6 ดังนี้

ตารางที่ 6 : ความละเอียดและความถี่ของข้อมูลสถาบันการเงิน

ข้อมูลที่มีความละเอียดสูง

ความถี่สูง (รายวัน)                                          ความถี่ปานกลาง/ต่ำ
 * อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารพาณิชย์                           * การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (ข้อมูลรายวัน
 * ธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และธุรกรรมของผู้มีถิ่น               (ข้อมูลรายวันแต่รวบรวมส่งทุกสิ้นปักษ์)
   ที่อยู่นอกประเทศ (non-resident) รายสัญญา                * ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ (รายงานเมื่อเปลี่ยนแปลง)
   - ธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ            * สินเชื่อลูกค้ารายใหญ่ การก่อภาระผูกพัน
     (spot, forward, swap)                              รายใหญ่ และเงินลงทุนรายสัญญา รายเดือน

• ข้อมูลเร็วการซื้อขายเงินตราต่างประเทศตั้งแต่ 1 ล้าน USD
• ข้อมูลเร็วการกู้/ให้กู้เงินบาท (ตามมาตรการป้องปราม

• ข้อมูลเร็วยอดคงค้างบัญชีเงินบาทของ Non-resident
• เงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ
• รายการรับ-จ่ายเงินตราต่างประเทศ
• ตราสารอนุพันธ์ทุกชนิด และอนุพันธ์ที่ซับซ้อน
• เงินฝาก/เงินกู้ยืมที่มีตราสารอนุพันธ์แฝง
• เงินให้สินเชื่อและเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ

ข้อมูลที่มีความละเอียดปานกลาง

ความถี่สูง (รายวัน)                                             ความถี่ปานกลาง/ต่ำ
 * ฐานะเงินตราต่างประเทศ รายสกุล                         * ฐานะการเงิน เงินฝากและเงินลงทุนเงินตราต่างประเทศ รายเดือน
 * สรุปรายการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและ                   * ผลการดำเนินงาน รายไตรมาสและครึ่งปี
   ตราสารอนุพันธ์ที่ต่ำกว่า 20,000 USD                       * รายละเอียดสินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญรายเดือนและรายไตรมาส

• ข้อมูลเร็วซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่น้อยกว่า 1 ล้าน USD * อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินให้สินเชื่อ(รายงานเมื่อเปลี่ยนแปลง)
• ข้อมูลบัตรเครดิตและระบบการชำระเงิน ข้อมูลธุรกิจธนาคาร

และการเงินอื่นๆ รายเดือนและรายไตรมาส

ข้อมูลสถาบันการเงินที่มีรายละเอียดสูงถึงระดับรายลูกค้าและรายสัญญาที่สำคัญเช่น ข้อมูลเงินให้สินเชื่อลูกหนี้รายใหญ่ (มียอดคงค้างหรือมีวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป) ข้อมูลการก่อภาระผูกพันในภายหน้ารายใหญ่ และข้อมูลเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เป็นต้น

ข้อมูลรายเดือน หรือรายไตรมาส โดยทั่วไปมีกำหนดการส่งภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นเดือนหรือสิ้นไตรมาสที่รายงาน อย่างไรก็ดี ข้อมูลที่มีความสำคัญและรายละเอียดสูง เช่น ข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง เป็นข้อมูลรายวัน เริ่มต้นในวันพุธและสิ้นสุดในวันอังคารของอีกสองสัปดาห์(*3) (รวม 14 วัน) ให้จัดส่งภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นปักษ์ที่รายงาน ส่วนข้อมูลที่มีความถี่ไม่แน่นอน เช่น อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ สถาบันการเงินต้องรายงานข้อมูลต่อ ธปท. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวทุกครั้งโดยให้จัดส่งภายใน 3 วันนับจากวันที่ออกประกาศเปลี่ยนแปลง สำหรับข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ซึ่งมีความถี่เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน โดยทั่วไปจะต้องจัดส่งภายใน 7 หรือ 10 วันหลังสิ้นงวด แต่หากเป็นข้อมูลเร็วรายวันจะต้องส่งภายในสิ้นวันหรือวันรุ่งขึ้นก่อน 12.00 น.

3.3.2 ความละเอียดและความถี่ของข้อมูลเศรษฐกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจดังที่ได้สรุปไว้ในตารางที่ 5 แล้วนั้น มีความละเอียดตั้งแต่ระดับรายสถาบัน ไปจนถึงภาพรวมรายอุตสาหกรรม ซึ่งมีทั้งข้อมูลที่มีความถี่เป็นรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน ความละเอียดและความถี่ของข้อมูลเศรษฐกิจ สรุปได้ตามที่แสดงในตารางที่ 7 ดังนี้

ตารางที่ 7 : ความละเอียดและความถี่ของข้อมูลเศรษฐกิจ

ข้อมูลที่มีความละเอียดสูง

ความถี่สูง (รายวัน)                                         ความถี่ปานกลาง/ต่ำ
 * ข้อมูลตลาดการเงิน                                    * ข้อมูลตลาดการเงิน
   - ยอดคงค้างตราสารหนี้ รายตราสาร (TSD)                  - ยอดคงค้างหลักทรัพย์และหลักทรัพย์ออกใหม่ และ
 * ภาคการคลัง                                             ตราสารหนี้ภาคเอกชนออกใหม่
   - การเคลื่อนไหวของบัญชีเงินคงคลัง                         - ยอดคงค้างตราสารหนี้และตราสารทุน รายตราสาร

• ยอดคงค้างการถือครองตราสารหนี้สกุลบาทของ

non-resident รายตราสาร รายสัปดาห์

• ภาคเศรษฐกิจจริง
• ยอดผลิตและจำหน่าย รายบริษัท 440 แห่ง
• ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ รายบริษัท 850 แห่ง
• ภาคต่างประเทศ
• ข้อมูลเงินบริการ ผู้ประกอบการรายสำคัญ
• หนี้และการลงทุนต่างประเทศ รายบริษัท
• เงินปันผลบริษัทน้ำมัน
• ภาคการคลัง
• การกู้และการไถ่ถอนชำระหนี้รัฐบาล รายธุรกรรม
• ผลการประมูลพันธบัตรภาครัฐ
• การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ

ข้อมูลที่มีความละเอียดปานกลาง

ความถี่สูง (รายวัน)                                         ความถี่ปานกลาง/ต่ำ
 * ข้อมูลตลาดการเงิน                                    * ภาคเศรษฐกิจจริง
   - ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ รายวัน                              - ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)
   - Yield Curve และอัตราดอกเบี้ยตลาดเงินไทย               - ผลผลิตภาคเกษตร, อุตสาหกรรม
     และต่างประเทศ                                      - แรงงานและผู้ประกอบการ
   - ยอดคงค้างตราสารหนี้ จำแนกตามกลุ่มผู้ถือ                   - ที่ดิน ที่อยู่อาศัย การก่อสร้าง

• ดัชนีราคาสินค้า เครื่องชี้ และข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ
• ภาคต่างประเทศ
• ดุลการค้า ดุลรายได้ ดุลเงินโอนและบริจาค
• รายรับรายจ่ายการโอนย้ายเงินทุน การลงทุนโดยตรง

และการลงทุนอื่นๆ

• ภาคการคลัง
• ฐานะการคลังตามระบบกระแสเงินสด
• รายได้ภาษี รายจ่ายรัฐบาลและรัฐพาณิชย์

ข้อมูลสถาบันการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ใช้ประโยชน์ในการจัดทำรายงานวิเคราะห์วิจัย บทความทางวิชาการ เพื่อช่วยในการวางแผนและสนับสนุนการตัดสินใจในเชิงนโยบาย รวมไปถึงการออกระเบียบ กฏเกณฑ์และมาตรการต่างๆ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันการเงินในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการใช้ประโยชน์ในการจัดทำตารางสถิติสำหรับการเผยแพร่ เพื่อเป็นบริการข้อมูลแก่สาธารณชน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับองค์กรระหว่างประเทศในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก อาทิ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ ( IMF ) ธนาคารเพื่อการชำระเงินระหว่างประเทศ ( BIS ) และธนาคารเพื่อการพัฒนาในเอเชีย ( ADB ) เป็นต้น 4.1 การใช้ประโยชน์ข้อมูล

4.1.1 เพื่อการดำเนินนโยบายการเงิน

ตามมาตรา 7 พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551)ธปท. มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินภารกิจอันพึงเป็นงานของธนาคารกลางเพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงิน และเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินและระบบการชำระเงิน ทั้งนี้ การดำเนินนโยบายการเงินในปัจจุบันนั้น อยู่ภายใต้กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อ โดย ธปท. พยายามควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อส่งสัญญาณไปยังอัตราดอกเบี้ยตลาดให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นจะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจผ่านช่องทางต่างๆ และส่งผลถึงอัตราเงินเฟ้อในที่สุด เมื่อราคามีเสถียรภาพ จะทำให้การผลิต การบริโภค การค้าและการลงทุนของประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นอันจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่เหมาะสมนั้น ธปท. มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน ต่างๆ จำนวนมากเพื่อใช้ในกระบวนการตัดสินนโยบาย ทั้งการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และใช้สร้างแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเพื่อประมาณการเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในช่วง 8 ไตรมาสข้างหน้ารวมทั้งวิเคราะห์ถึงความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจในแต่ละภาคส่วนซึ่งมี 7 ภาค ได้แก่ ภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ ภาครัฐบาล ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคสถาบันการเงิน ภาคตลาดการเงิน และภาคต่างประเทศ ทั้งนี้ ตัวอย่างการใช้ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินเพื่อการดำเนินนโยบายการเงิน ปรากฏในรายงานแนวโน้มเงินเฟ้อที่ http://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Inflation/Pages/index.aspx โดยในบทที่ 2 ข้อมูลแสดงภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อล่าสุดที่ได้เผยแพร่และใช้ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในบทที่ 3 ข้อมูลแสดงภาวะการเงินในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลตลาดการเงินที่เคลื่อนไหวสอดรับกับการส่งสัญญาณการตัดสินนโยบายการเงินของ กนง. ส่วนในบทที่ 4 ข้อมูลแสดงเสถียรภาพภาคเศรษฐกิจการเงินซึ่งสะท้อนความไม่สมดุล 7 ภาคส่วนดังกล่าว และในบทที่ 5 เป็นผลประมาณการเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในช่วง 8 ไตรมาสข้างหน้าจากแบบจำลองซึ่งอาศัยข้อมูลอนุกรมเวลาจากคลังข้อมูล ธปท.

4.1.2 เพื่อการกำกับดูแลสถาบันการเงิน

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 กำหนดอำนาจหน้าที่ ธปท. ในการกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน ซึ่ง ธปท. มีเป้าหมายที่ให้การกำกับตรวจสอบมีความโปร่งใส และสอดคล้องตามมาตรฐานสากลอาทิ เกณฑ์ BASEL II และการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการกำกับดูแลสถาบันการเงิน ต้องใช้ข้อมูลสถาบันการเงินเป็นอย่างมาก ประการสำคัญคือ 1. เพื่อตรวจสอบติดตามให้สถาบันการเงินดำเนินธุรกิจภายใต้ขอบเขตที่ได้รับอนุญาต และ 2. เพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงของสถาบันการเงิน ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงแข็งแกร่งของระบบสถาบันการเงิน ความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่มีการติดตามดูแล ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านเครดิต ด้านสภาพคล่อง ด้านตลาด ด้านปฏิบัติการ และด้านกลยุทธ์

ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน กำไรขาดทุน ฐานะเงินกองทุน และคุณภาพสินทรัพย์นับเป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการติดตามตรวจสอบฐานะและการดำเนินงานของสถาบันการเงิน ยกตัวอย่างเช่น ในการดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน ซึ่ง ธปท. กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ำเท่ากับ 8.5% เพื่อให้ฐานะเงินกองทุนของธนาคารมีความมั่นคงและสามารถรองรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ หรือในการตรวจสอบการจัดการคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ใหม่ ดังตัวอย่างในรูปที่ 2 และ 3 จากเอกสารประกอบการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่ 3 ปี 2552 ซึ่งแสดงข้อมูลเพื่อการติดตามอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง(capital adequacy ratio) และ สัดส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ต่อสินเชื่อทั้งหมด

จากข้อมูลรูปที่ 2 และ 3 สะท้อนว่าในไตรมาส 3 ปี 2552 ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรจากการดำเนินงานใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยรับสุทธิและเงินปันผลต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Net Interest Margin - NIM) ทรงตัว แต่ค่าใช้จ่ายสำรองที่ลดลง ทำให้ระบบธนาคารพาณิชย์มีกำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (Return on Asset - ROA) เพิ่มขึ้น ผลกำไรที่มีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง(BIS ratio) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 16.5 โดยอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Tier - 1 ratio) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 12.9 สัดส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมทั้ง gross และ net NPL รวมทั้งสินเชื่อจัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษลดลง เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ยังคงดูแลคุณภาพสินเชื่ออย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด NPL ใหม่

นอกจากนี้ ข้อมูลสถาบันการเงินอื่นๆ ก็มีความสำคัญต่อการประเมินฐานะความเสี่ยง (risk exposure)ด้านต่างๆ อาทิ ข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องส่วนข้อมูลคุณภาพสินเชื่อทั้งในระดับภาพรวมและระดับลูกหนี้รายใหญ่ ถูกใช้เป็นตัวแปรหนึ่งร่วมกับตัวแปรจากงบการเงินของลูกหนี้ในการคาดคะเนความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ (probability of default) อันเป็นขั้นตอนสำคัญในการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ซึ่งเป็นการทดสอบระดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อฐานะของสถาบันการเงินแต่ละรายและทั้งระบบ ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นต้น ทั้งนี้ ดูการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการกำกับตรวจสอบสถาบันการเงินได้ในหน้าสถาบันการเงินที่ http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/Pages/index.aspx และในรายงาน Supervision Report ของสายนโยบายสถาบันการเงินที่ http://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/New_Publications/KeyDevFI/Supervision/Pages/NewReport.aspx

4.1.3 เพื่อการติดตามดูแลเสถียรภาพตลาดการเงิน

ในการดำเนินนโยบายการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านราคาหรืออัตราเงินเฟ้อนั้น ส่วนงานที่มีบทบาทสำคัญในการนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดผลคือ สายตลาดการเงิน ซึ่งใช้เครื่องมือในตลาดการเงินเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับอัตราดอกเบี้ยในแต่ละระดับของระบบเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กระบวนการส่งผ่านนโยบายการเงินจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลหากตลาดการเงินอยู่ภาวะผิดปกติและมีความไม่แน่นอนสูง สายตลาดการเงินจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาเสถียรภาพในตลาดการเงินด้วยเช่นกัน โดยมีหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์สภาพคล่องและเสถียรภาพในตลาดทุนและตลาดเงินต่างๆ เช่น ตลาดตราสารหนี้ ตลาดกู้ยืมระหว่างธนาคาร และตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น จึงมีความต้องการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดเงินในระดับสูง ได้แก่ ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยน ข้อมูลอัตราดอกเบี้ย ข้อมูล yield curve นอกจากนี้ ข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่มีรายละเอียดและความถี่สูง ซึ่งเป็นข้อมูลเร็วยังมีวัตถุประสงค์ใช้เพื่อติดตามภาวะตลาดการเงินอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการตัดสินใจและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุการณ์ผันผวนอย่างผิดปกติในตลาดเงิน

ในส่วนของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนอันเกี่ยวกับการวิเคราะห์และติดตามค่าเงินบาท ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถส่งผลกระทบต่อระดับราคาในประเทศผ่านกลไกราคาสินค้าส่งออกและนำเข้านั้น ธปท.มีการใช้ข้อมูลธุรกรรมในตลาดเงินตราต่างประเทศ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน อาทิ วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ส่งออกและนำเข้า ในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน การติดตามปริมาณเงินตราต่างประเทศที่ไหลเข้า-ออกในประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น เหล่านี้ ล้วนมีนัยต่อการประเมินแนวโน้มทิศทางของอัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ ในส่วนของการกำกับการแลกเปลี่ยนเงิน ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ สายตลาดการเงิน ธปท. นำข้อมูลธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ไปใช้เพื่อการกำกับ ตรวจสอบ วิเคราะห์ และติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน และประกอบการพิจารณาคำ ขออนุญาตต่างๆ รวมทั้งตรวจสอบธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศกับสถาบันการเงินให้เป็นไปตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงิน

ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวในตลาดเงิน อาทิ ตารางแสดงอัตราดอกเบี้ย ปริมาณธุรกรรมและยอดคงค้างเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร ที่เผยแพร่บน BOT Website สำหรับดูแนวโน้มและติดตามทิศทางของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดกู้ยืมระหว่างธนาคาร (Inter-bank) และใช้ประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกรรมกู้-ให้กู้ของสถาบันการเงิน แสดงในรูปที่ 4 ดังนี้

รูปที่ 4 ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ในการติดตามการเคลื่อนไหวในตลาดเงิน

อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)

              ข้ามคืน                                   Tom/Next
ค่าต่ำสุด       ค่าสูงสุด        Mode         ค่าต่ำสุด         ค่าสูงสุด         Mode
0.70000     1.20500      1.15000        1.15000       1.20500        1.20500

ปริมาณธุรกรรม (ล้านบาท)

ข้ามคืน          Tom/Next        ทวงถาม         ระยะเวลา           ยอดรวม
36,691           24,100            0            3,995            64,786

ยอดคงค้างธุรกรรม (ล้านบาท)

ข้ามคืน           Tom/Next       ทวงถาม *       ระยะเวลา           ยอดรวม
36,691           17,100         7,460           23,210           84,461
* ยอดคงค้างเงินกู้ประเภท ทวงถาม มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550

4.1.4 เพื่อการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ภายใต้กฎหมายฉบับใหม่ คือ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2551 ธปท. มีหน้าที่สำคัญในการกำกับดูแลระบบการชำระเงินและธุรกิจบริการการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เพื่อให้การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยธุรกิจ e-Payment ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแล มี 8 ประเภท ดังนี้

1. การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money

2. การให้บริการเครือข่ายบัตรเครดิต

3. การให้บริการเครือข่ายอีดีซี

4. การให้บริการสวิตช์ชิ่งในการชำระเงิน

5. การให้บริการหักบัญชี

6. การให้บริการชำระดุล

7. การให้บริการรับชำระเงินแทน

8. การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือผ่านทางเครือข่าย

สถาบันการเงิน (Bank) และมิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ที่ประกอบธุรกิจ e-Payment จะรายงานข้อมูลด้านการชำระเงิน มายังฝ่ายบริหารข้อมูล (ฝบข.) ทางระบบ Data Management System (DMS) ตามรูปแบบรายงานที่ ฝบข. กำหนด ซึ่งฝ่ายระบบการชำระเงิน (ฝรช.) ได้จัดทำข้อมูลสถิติ บทความ/งานวิจัย และรายงานต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและผู้ประกอบธุรกิจ ในการวางแผนและพัฒนาระบบการชำระเงิน ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือประกอบการดำเนินนโยบายกำกับดูแลระบบการชำระเงินของ ธปท. ทั้งนี้ ข้อมูลสถิติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตามทิศทางและนโยบายด้านการชำระเงินของประเทศเพื่อให้มีระบบการชำระเงินที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยดูได้ที่ http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/PaymentSystems/Pages/index.aspx และสำหรับสรุปรายงานประจำปีของระบบการชำระเงินเพื่อติดตามภาวะและแนวโน้มด้านการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูได้ในรายงานประจำปีของฝ่ายระบบการชำระเงินที่ http://www.bot.or.th/Thai/PaymentSystems/Publication/ps _annually_report/Pages/ps_annually_report1.aspx 4.2 การเผยแพร่ข้อมูล

ธปท. เผยแพร่ข้อมูลสถาบันการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจที่สำ คัญเป็นประจำ ซึ่งนอกจากจะเป็นบริการสาธารณะแล้ว ยังถือเป็นการให้บริการข้อมูลย้อนกลับอันเป็นประโยชน์ตอบแทนคืนสู่สถาบันการเงินผู้จัดทำข้อมูลให้แก่ ธปท. การให้บริการข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ใช้วิธีเผยแพร่ผ่านทาง BOT website (www.bot.or.th) เป็นหลัก นอกจากนี้ ธปท. ยังได้จัดทำข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามคำขอและส่งให้โดยตรงแก่หน่วยงานราชการและสถาบันการเงิน ซึ่งมีทั้งทำขึ้นเป็นประจำหรือเป็นครั้งคราว แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

4.2.1 การเผยแพร่ข้อมูลสถาบันการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจการเงินทาง BOT website

การเผยแพร่ข้อมูลสถาบันการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจทาง BOT website เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่มีการเปิด Website ของ ธปท. แต่ทำอย่างเป็นระบบและครอบคลุมกว้างขวางขึ้น ในปี 2543 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ ธปท. ปรับ โครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูล โดยหันมาใช้ระบบคลังข้อมูลกลาง (Single Repository หรือ Central Data Warehouse) และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมกับเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล อีกทั้งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลและคำอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลได้โดยง่าย มีรายละเอียดเพียงพอในตารางสถิติ พร้อมทั้งแสดงชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อไว้ ทั้งนี้ ข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปข้อมูลสถิติ แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มหลัก ประกอบด้วย

1. ข้อมูลสถิติสถาบันการเงิน เช่น สถิติธนาคารพาณิชย์ ข้อมูลยอดคงค้าง NPL และอื่นๆ ของสถาบันการเงิน ที่จัดทำขึ้นจากข้อมูลที่สถาบันการเงินรายงานมายัง ธปท.

2. ข้อมูลสถิติตลาดการเงิน เช่น สถิติตลาดทุน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน

3. ข้อมูลสถิติเศรษฐกิจและการเงิน เช่น ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ สถิติการเงิน สถิติการคลัง สถิติภาคเศรษฐกิจจริง ฯลฯ ซึ่งเผยแพร่ผ่านซีดีรอม Economic and Financial Statistics รายไตรมาส ด้วยเช่นกัน

4. ข้อมูลอื่นๆ เช่น สถิติระบบการชำระเงิน

ข้อมูลเหล่านี้มีความถี่ต่างกัน ตั้งแต่รายงานเป็นรายวัน รายสองสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส จนถึงรายปี ความถี่และความตรงต่อเวลาในการเผยแพร่เป็นไปตามเกณฑ์หรือดีกว่ามาตรฐานการปฏิบัติของ SDDS ชุดข้อมูลเศรษฐกิจการเงินที่ ธปท. เป็นผู้จัดทำ อาทิ ข้อมูลเศรษฐกิจด้านการเงิน และข้อมูลบัญชีดุลการชำระเงิน มีการกำหนดการแก้ไขข้อมูลที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ นอกจากนี้แม้ว่าข้อมูลส่วนใหญ่จะมีความละเอียดในระดับภาพรวม (aggregate) เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมาย แต่ข้อมูลสถาบันการเงินบางประเภทก็มีรายละเอียดถึงระดับรายสถาบัน ซึ่งสรุปแสดงไว้ในตารางที่ 8 สรุปการเผยแพร่ข้อมูลทาง BOT website โดยจำแนกตามกลุ่มข้อมูล

รวบรวม ณ สิ้น ธ.ค. 2552 รวมทั้งสิ้น 263 ตาราง (นับตามจำนวนตารางที่เผยแพร่บนหน้าสถิติ)

กลุ่มข้อมูล                                                                     ความถี่
1. ข้อมูลสถิติสถาบันการเงิน (106 ตาราง)
ก. ข้อมูลรายสถาบัน (11 ตาราง)
          * งบดุลย่อ รายธนาคาร                                                รายเดือน
          * สรุปจำนวนรวมสาขาของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ                   รายเดือน
          * สรุปจำนวนสาขาที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตของบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน          รายเดือน
          * อัตราดอกเบี้ยประจำวันของธนาคารพาณิชย์ (เงินฝากและเงินให้สินเชื่อ)           รายวัน
          * อัตราดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ                              เมื่อเปลี่ยนแปลง
          * ค่าธรรมเนียม (บาท)                                                เมื่อเปลี่ยนแปลง
ข. ข้อมูลภาพรวมทั้งระบบ (95 ตาราง)
          * ฐานะการเงิน, เงินกองทุน, และผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์            รายเดือน, ไตรมาส,ครึ่งปี
          * เงินรับฝาก, เงินให้สินเชื่อ, เงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์                      รายเดือน, ไตรมาส
          * ข้อมูลและอัตราส่วนที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์เฉลี่ย (Peer Group)              รายไตรมาส
          * ข้อมูลยอดคงค้างและการเปลี่ยนแปลง NPLs ทั้งระบบ                         รายเดือน, ไตรมาส
          * ข้อมูลบริษัทเงินทุน (ฐานะการเงิน, เงินให้กู้ยืม, เงินรับฝาก,ส่วนผู้ถือหุ้น)         รายเดือน, ไตรมาส
          * ข้อมูลอื่นๆ (การให้บริการบัตรเครดิต, ภาระผูกพัน,                          รายเดือน, ไตรมาส

ปริมาณธุรกรรม Interest swap) 2. ข้อมูลสถิติตลาดการเงิน (ข้อมูลภาพรวม 31 ตาราง) ก. อัตราแลกเปลี่ยน (5 ตาราง)

          * อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน, อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์             รายวัน, เดือน,ไตรมาส, ปี

ในกรุงเทพมหานคร, อัตราปิด USD/THB ประจำวัน (spot rate) ข. อัตราดอกเบี้ย (10 ตาราง)

          * อัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน                                             รายวัน, เดือน
          * อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม และเงื่อนไขบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ         เมื่อเปลี่ยนแปลง
          * อัตราดอกเบี้ย ปริมาณธุรกรรม และยอดคงค้างเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร          รายวัน

• อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ (BIBOR) รายวัน

          * SET & External Stock Market Indexes                             รายวัน

• ยอดคงค้างหลักทรัพย์ รายเดือน, ไตรมาส, ปี

          * หลักทรัพย์ออกใหม่, หลักทรัพย์ภาคเอกชนออกใหม่ในประเทศ                    รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * ตราสารหนี้ภาคเอกชนออกใหม่                                          รายเดือน, ไตรมาส, ปี
ง. สถิติอื่น (11 ตาราง)

• ปริมาณการซื้อขายเงินตราต่างประเทศระหว่างธนาคารพาณิชย์กับลูกค้าในประเทศ รายไตรมาส

และสถาบันการเงินในต่างประเทศ

          * ตราสารหนี้ที่ ธปท. เป็นนายทะเบียน (สรุปยอดคงค้าง)                       รายเดือน, ไตรมาส, ปี
3. ข้อมูลสถิติเศรษฐกิจและการเงิน (ข้อมูลภาพรวม 126 ตาราง)
ก. ดัชนีและเครื่องชี้เศรษฐกิจ (27 ตาราง)
          * ดัชนีชี้นำเศรษฐกิจ, ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ, ค่าเงินบาท                       รายเดือน
          * เครื่องชี้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, การลงทุน,สถานการณ์ด้านแรงงาน                รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * ดัชนีการค้าและราคาสินค้าเข้า-ออกเปรียบเทียบ                             รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * ดัชนีสินค้าเข้า, ดัชนีสินค้าออก                                          รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * ดัชนีผลผลิตพืชผล, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ราคาสินค้าเกษตร                  รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * เครื่องชี้เศรษฐกิจมหภาคของไทย                                        รายปี
ข. การเงินและการธนาคาร (30 ตาราง)
          * บัญชีการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย, สถาบันรับฝากเงิน                   รายเดือน
          * สินทรัพย์และหนี้สินธนาคารแห่งประเทศไทย, สถาบันรับฝากเงินอื่น, ธนาคาร        รายเดือน, ไตรมาส

พาณิชย์, บริษัทเงินทุน

          * สินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์                                    รายปักษ์, เดือน,ไตรมาส,ปี
          * เงินฝาก, เงินให้กู้ยืมของธนาคารพาณิชย์                                  รายเดือน, ไตรมาส, ปี

• ฐานะเงินตราต่างประเทศ, การซื้อและขายเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ รายเดือน, ไตรมาส, ปี
• ปริมาณเงินและองค์ประกอบ, ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รายเดือน

          * ฐานะการคลังรัฐบาล                                                 รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * หนี้ในประเทศและต่างประเทศของรัฐบาล, หนี้รัฐวิสาหกิจในประเทศ              รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * ผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ                                        รายปี
ง. เศรษฐกิจภาคต่างประเทศของไทย (46 ตาราง)
          * สินค้าออกและสินค้าเข้า, มูลค่าและปริมาณสินค้าออก                          รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * ดุลการชำระเงิน                                                    รายเดือน, ไตรมาส, ปี

• เงินลงทุนในทุนเรือนหุ้นในต่างประเทศ, เงินลงทุนในทุนเรือนหุ้นจากต่างประเทศ รายเดือน, ไตรมาส, ปี

          * เงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ, เงินลงทุนในหลักทรัพย์สุทธิ                  รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * เงินสำรองระหว่างประเทศ, หนี้ต่างประเทศ                               รายสัปดาห์, เดือน, ปี
          * บัญชีฐานะการลงทุนระหว่างประเทศของไทย                                รายปี
          * โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออก-สินค้าเข้าของไทยกับกลุ่มประเทศต่างๆ        รายปี
จ. ภาคเศรษฐกิจจริง (10 ตาราง)
          * ผลผลิตการเกษตร, ภาคเหมืองแร่, ภาคอุตสาหกรรม                         รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศ                             รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * ราคาขายส่งสินค้าโภคภัณฑ์ในกทม., ราคาสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญ               รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร                                  รายเดือน, ไตรมาส, ปี
4. ข้อมูลอื่นๆ
          * สถิติระบบการชำระเงิน, ธุรกรรม e-money, การเรียกเก็บเงินตามเช็ค          รายเดือน, ไตรมาส, ปี
          * งบการเงินประจำปีของธนาคารแห่งประเทศไทย                             รายปี
          * รายงานฐานะการเงินประจำสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย                 รายสัปดาห์
          * งบการเงินประจำปีของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน (FIDF)        รายปี
หมายเหตุ ดูตารางข้อมูลสถิติต่างๆ ที่ http://www.bot.or.th/THAI/STATISTICS/Pages/index1.aspx

4.2.2 การให้บริการจัดทำข้อมูลตามคำขอของผู้ใช้

ในกรณีที่หน่วยงานราชการและบุคคลภายนอก ต้องการใช้ข้อมูลสถาบันการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจที่ธปท. มิได้จัดทำเผยแพร่ผ่าน BOT website หรือต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียด หรือลักษณะการนำเสนอที่แตกต่างไปจากที่เผยแพร่อยู่นั้น ธปท. ให้บริการจัดทำข้อมูลตามคำขอของผู้ใช้ภายนอกเป็นรายๆ ไปตามความจำเป็นและเหมาะสม และโดยทั่วไปเป็นการให้ข้อมูลระดับภาพรวม (aggregate) ซึ่งการให้บริการข้อมูลแก่สถาบันการเงินนับเป็นหนทางหนึ่งที่สร้างประโยชน์ย้อนกลับแก่สถาบันการเงินผู้ให้ข้อมูลแก่ ธปท.

ปัจจุบัน ธปท. ได้จัดทำข้อมูลตามคำขอให้แก่สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการ หน่วยงานวิจัย และองค์กรการเงินระหว่างประเทศหลายแห่ง อาทิ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDB) กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) นิติบุคคลและนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ ข้อมูลสถาบันการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจการเงินที่จัดทำตามคำขอผู้ใช้ภายนอก สรุปตามตารางที่ 9 ดังนี้

ตารางที่ 9 : ข้อมูลสถาบันการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจการเงินที่จัดทำตามคำขอผู้ใช้ภายนอกข้อมูล ณ สิ้น ธ.ค. 2552

ประเภทข้อมูล                                         รายละเอียด
ข้อมูลสถาบันการเงิน                     ข้อมูลสถาบันการเงินที่จัดทำตามคำขอผู้ใช้ภายนอกเป็นประจำ ได้แก่

• ฐานะการเงิน โครงสร้างเงินทุน รายได้ค่าใช้จ่าย และNPLs
• เงินฝากจำแนกตามประเภทผู้ฝาก ประเภทและขนาดบัญชี ปริมาณเงินฝากรายจังหวัด
• ยอดคงค้างตั๋วแลกเงินที่ธนาคารพาณิชย์ออกเพื่อกู้ยืมจากประชาชน
• สินเชื่อจำแนกตามประเภทธุรกิจ ระยะเวลา และจำแนกตามภูมิภาค
• สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย
• อัตราดอกเงินฝากและสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต รายธนาคาร

ข้อมูลเศรษฐกิจการเงิน ข้อมูลเศรษฐกิจที่จัดทำตามคำขอผู้ใช้ภายนอกเป็นประจำ ได้แก่

• ข้อมูลภาคเศรษฐกิจจริง
• ดัชนีราคาเกษตรและอุตสาหกรรม ราคาสินค้า ราคาขายส่ง
• ปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรม อัตราการใช้กำลังการผลิต
• ปริมาณการจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมในประเทศ
• พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลทั้งประเทศ
• ข้อมูลภาคต่างประเทศ
• ตารางรายละเอียดดุลการชำระเงิน
• ยอดเบิกจ่ายเงินกู้ต่างประเทศ ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
• ดุลบริการ รายได้และเงินโอน รายรับจากการท่องเที่ยว
• ข้อมูลเงินสำรองระหว่างประเทศ
• ข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ
• การลงทุนในหลักทรัพย์โดย non-resident
• ข้อมูล non-resident baht account
• ข้อมูลการลงทุนของไทยในต่างประเทศ
• ผลตอบแทนการจ้างงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ แยกรายประเทศ
• ค่ารอยัลตี้และเครื่องหมายการค้าแยกรายประเทศ
• ข้อมูลสถิติการเงิน ตลาดการเงิน และอื่น
• ฐานเงิน ปริมาณเงิน
• งบดุลธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันการเงิน
• อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ผลตอบแทนตราสารหนี้ (yield)
• ปริมาณธุรกรรมในตลาดเงิน ตลาดซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ตลาดตราสารหนี้

ตลาดหุ้น มูลค่าตลาดหุ้น (market capitalization)

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลสถาบันการเงินและข้อมูลเศรษฐกิจและการเงิน ซึ่งมีความหลากหลายและปริมาณมาก ซึ่งหน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน องค์กรภายในและต่างประเทศตลอดจนผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลในคลังข้อมูลของ ธปท. จากข้อมูลสถิติที่ ธปท. จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ และที่สำคัญ ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ วิจัย และติดตามภาวะเศรษฐกิจการเงิน และการกำกับดูแลสถาบันการเงิน เพื่อให้ ธปท. สามารถดำเนินนโยบายการเงินและนโยบายสถาบันการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลและเสริมสร้างเสถียรภาพทางด้านราคาและระบบการเงินของประเทศให้มั่นคง เอื้อต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ คลังข้อมูล ธปท. ในปัจจุบันนับได้ว่ามีความสมบูรณ์ขึ้นมากกว่าเมื่อทศวรรษที่ผ่านมา ข้อมูลที่ ธปท.เป็นผู้รับผิดชอบในการประมวลผลมีกฎหมายรองรับ ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานสากลครอบคลุมทั้งในขอบเขตความถี่และความรวดเร็วในการเผยแพร่ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลโดยสาธารณชน ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เผยแพร่ และคุณภาพของข้อมูลที่เผยแพร่ อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมทางการเงินใหม่ที่เกิดขึ้นรวมทั้งบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ การเปิดเสรีด้านการค้าและเงินทุน ทำให้ต้องมีการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอต่อการติดตามและวิเคราะห์เพื่อเติมเต็มองค์ความรู้ของผู้กำกับและผู้วางนโยบายเพื่อช่วยลดโอกาสของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคต

(*1) บทความนี้ มิได้ครอบคลุมเนื้อหาในเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการรับ-ส่งข้อมูล การจัดการคุณภาพและเก็บรักษาข้อมูล ตลอดจนถึงการนำข้อมูลไปใช้ ผู้อ่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบจัดการข้อมูลได้ที่ Data Management System - DMS บนเว็บไซต์ของ ธปท.

(*2) สถาบันการเงินส่งข้อมูลส่วนใหญ่มายัง ธปท. ทาง on-line ในรูปแบบชุดข้อมูล (data set) ที่ ธปท. กำหนด ผ่านระบบ Data Management System (DMS) ทั้งนี้ ยังคงมีข้อมูลบางส่วนที่จัดส่งในรูปแบบอื่น เช่น data files, excel, กระดาษ ดูรายละเอียดเกี่ยวกับชุดข้อมูลได้ที่ Data Management System - DMS บนเว็บไซต์ของ ธปท.

(*3) ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ซึ่งประชุมในวันพุธ ทุก 6-8 สัปดาห์

ข้อคิดเห็นที่ปรากฏในบทความนี้เป็นความเห็นของผู้เขียน ซึ่งไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย