ราคาอ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

BOT Reference Yields & Prices.

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2553

Reference Yields As of of 19 May 2010

สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 20 พฤษภาคม 2553

For Transaction Settlement Date 20 May 2010

พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ

Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)

รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA    รหัส ISIN      วันครบกำหนด               อัตราอ้างอิง                อายุคงเหลือ(ปี)
BOT Code     TBCD Code     ISIN Code        Maturity               Reference                   Ttm (yr.)
                                                            อัตรา      ดอกเบี้ย    ราคาตราสารหนี้
                                                        ผลตอบแทน(%)   ค้างรับ(%)  รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%)
                                                          Yield (%)  Accrued(%) Gross Price(%)
 500629      FIDF109A     TH065603K905    28-Sep-10       1.528354    0.631644    101.618190    0.358904
 521355      FIDF10NA     TH065607KB84    30-Nov-10       1.607494    0.000000     99.155982    0.531507
 500817      FIDF10DA     TH065603KC04    28-Dec-10       1.647209    1.896219    103.821215    0.608219
 500630      FIDF139A     TH065603N909    28-Sep-13       3.629713    0.743452    105.390620    3.361644

* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)

* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)

ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100

Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.