อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน
BOT Reference Yields & Prices.
อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2553
Reference Yields As of of 25 May 2010
สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
For Transaction Settlement Date 26 May 2010
พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ
Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)
รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA รหัส ISIN วันครบกำหนด อัตราอ้างอิง อายุคงเหลือ(ปี) BOT Code TBCD Code ISIN Code Maturity Reference Ttm (yr.) อัตรา ดอกเบี้ย ราคาตราสารหนี้ ผลตอบแทน(%) ค้างรับ(%) รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%) Yield (%) Accrued(%) Gross Price(%) 500629 FIDF109A TH065603K905 28-Sep-2010 1.503419 0.703151 101.652241 0.342466 521355 FIDF10NA TH065607KB84 30-Nov-2010 1.589405 0.000000 99.191075 0.515068 500817 FIDF10DA TH065603KC04 28-Dec-2010 1.628262 1.975781 103.860512 0.591781 500630 FIDF139A TH065603N909 28-Sep-2013 3.580151 0.827616 105.612135 3.345205
* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)
* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)
ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100
Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.