ราคาอ้างอิงหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

อัตราผลตอบแทนและราคาอ้างอิง สำหรับหลักทรัพย์ที่ใช้เพื่อธุรกรรมตลาดซื้อคืน

BOT Reference Yields & Prices.

อัตราผลตอบแทนอ้างอิง ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2553

Reference Yields As of of 20 August 2010

สำหรับธุรกรรมที่ครบกำหนดชำระเงินวันที่ 23 สิงหาคม 2553

For Transaction Settlement Date 23 August 2010

พันธบัตรกองทุนฟื้นฟูฯ

Financial Institution Development Fund Bond (FIDF Bond)

รหัสของธปท. รหัสของThaiBMA    รหัส ISIN      วันครบกำหนด               อัตราอ้างอิง                อายุคงเหลือ(ปี)
BOT Code     TBCD Code     ISIN Code        Maturity               Reference                   Ttm (yr.)
                                                            อัตรา      ดอกเบี้ย    ราคาตราสารหนี้
                                                        ผลตอบแทน(%)   ค้างรับ(%)  รวมดอกเบี้ยค้างรับ(%)
                                                          Yield (%)  Accrued(%) Gross Price(%)
    500629   FIDF109A    TH065603K905    28-Sep-2010     1.743284    1.763836     102.000231    0.098630
    521355   FIDF10NA    TH065607KB84    30-Nov-2010     1.840282    0.000000      99.506613    0.271233
    500817   FIDF10DA    TH065603KC04    28-Dec-2010     1.902425    0.742575     101.747463    0.347945
    500630   FIDF139A    TH065603N909    28-Sep-2013     3.465746    2.076055     106.872348    3.101370

* คำนวณราคาโดยใช้ Svensson Model (1994)

* Prices are estimated based on Svensson Model (1994)

ราคาตราสารหนี้ ธปท. เท่ากับร้อยละ 100

Price of Electronic BOT Debt Security is equal to 100 percent.