การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

                                                           27 ธันวาคม 2549
เรียน ผู้จัดการ
          ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
          ที่ ฝนส.(21)ว. 193/2549 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
          เพื่อให้การดำเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิ์ภาพยิ่งขึ้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงได้กำหนดปักษ์ในการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ใหม่ ให้สอดคล้องกับกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งในแผนปฏิรูปกรอบการดำเนินนโยบายการเงิน อันจะช่วยลดความผันผวนของระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน ธปท. จึงนำส่งประกาศ ธปท.เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำร่งสินทรัพย์สภาพคล่อง ลงวันที่ 11 เบญจแห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 และได้ลงประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 132 ง ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549 โดยมีผลบับคับใช้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2550 เป็นต้นไป
          สาระสำคัญในการปรับปรุงครั้งนี้ คือ 
          1.การปรับช่วงเวลาในการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสถาบันการเงินให้สอดคล้องกับกำหนดการประชุมคณะกรมการนโยบายการเงิน โดยเปลี่ยนการกำหนดปักษ์จากการอ้างอิงวันที่เป็นการกำหนดวันของสัปดาห์ โดยให้ปักษ์เริ่มต้นในวันพุธและสิ้นสุดในวันอังคารของอีกสองสัปดาห์ถัดมาจากวันดังกล่าว (รวม 14 วัน) โดยที่ปักษ์แรกของกรอบการดำรงสินทรัพย์สภาคล่องใหม่จะตรงกับการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินครั้งแรกของปี 2550 ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2550
          2.การเพิ่มประเภทสินทรัพย์สภาพคล่อง ให้สามารถใช้ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ทุกประเภทที่ออกโดย ธปท.เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้
          อนึ่ง การกำหนดปักษ์ตามวิธีการใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 17 มกราคม 2550 นี้จะทำให้ปักษ์สุดท้ายของการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์เดิมมีจำนวนวันไม่ครบปักษ์กล่าวคือ เหลือเพียง 9 วัน (8 - 16 มกราคม 2550) นั้น ให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องในช่วงก่อนเริ่มปักษ์แบบใหม่ให้เสร็จสิ้น และดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องโดยใช้ปักษ์แบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2550 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
                  งวด 8 - 16 ม.ค.50                  งวด 17 - 30 ม.ค.50
             (9 วันสุดท้ายก่อนเริ่มปักษ์แบบใหม่)            (ปักษ์แรกของการนับปักษ์แบบใหม่)
          อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อฐานเงินฝากและเงินกู้ยืมบางประเภทที่ต้องดำรง เท่ากับ 6% 
          รายละเอียดตามประกาศ ฯ ที่เกี่ยวข้อง
          สินทรัพย์              สินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย                สินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ย
          สภาพคลอ่ง            ระหว่างวันที่ 8 - 16 ม.ค.50(9 วัน)     ระหว่างวันที่ 17 - 30 มค. 50 (14 วัน)
          ฐานเงินฝากและ      เงินฝากและเงินกู้ยืม (บางประเภท) เฉลี่ย      เงินฝากและเงินกู้ยืม(บางประเภท)
          เงินกู้ยืม            ของปักษ์ก่อนหน้า                          เฉลี่ยของปักษ์ก่อนหน้าตามวิธีการใหม่    
          บางประเภท        (ปักษ์วันที่ 23 ธค.49 - 7 มค. 50)           (ปักษ์วันที่ 3 มค.50 - 16 มค.50)
          ทั้งนี้ การส่งข้อมูลการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องในช่วงแรกของการบังคับใช้ให้ธนาคารพาณิชย์ส่งข้อมูลตามแบบเดิมไปก่อน โดยให้รายงานตัวเลขเป็นรายวันตามวันที่ของปักษ์แบบเดิม และนำส่ง ธปท. ตามกำหนดเวลาเดิม นั่นคือ ภายใน 21 วัน นับจากวันสิ้นปักษ์แบบเดิมแต่ธนาคารพาณิชย์ควรจะมีระบบงานภายในเพื่อคำนวณอัตราส่วนการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องให้ถูกต้องตามปักษ์แบบใหม่ด้วยทั้งนี้ การนำส่งข้อมูลตามปักษ์แบบใหม่จะเริ่มตั้งแต่ปักษ์วันที่ 14 - 27 มีนาคม 2550 เป็นต้นไป
          จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ
                                                  ขอแสดงความนับถือ
                                                 (นางทองอุไร ลิ้มปิติ)
                                        ผู้อำนวยการอาวุโส สายนโยบายสถาบันการเงิน
                                                     ผู้ว่าการแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย : 1.ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์ สภาพคล่อง ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2549
             2. ตัวอย่างการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในช่วงปรับเปลี่ยนปักษ์ 
ฝ่ายนโยบายความเสี่ยงโทร.0-2283-5307, 0-2283-6820
หมายเหตุ [ 
]  มีการจัดประชุมชี้แจงในวันที่.........................................ณ
        [x
]  ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง
                                      ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
                            เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
1.เหตุผลในการออกประกาศ
          เพื่อให้การดำเนินนโยบายการเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ธนารแห่งประเทศไทยเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงปักษ์การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ให้สอดคล้องกับกำหนดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ซึ่งถือเป็นมาตรการหนึ่งในแผนปฏิรูปกรอบการดำเนินนโยบายการเงิน อันจะช่วยลดความผันผวนของระดับอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงิน 
2.อำนาจตามกฎหมาย
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 ตรี มาตรา 11 จัตวา และมาตรา 11 เบญจแห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกนดด้วยความเห็นชองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามที่กำหนดในประกาศนี้
3.ขอบเขตการบังคับใช้
          ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
          ข้อ 1. ให้ยกเลิกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดใหธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547
          ข้อ 2. ธนาคารพาณิชย์ต้องดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยละ 6 ของยอดเงินฝากและยอดเงินกู้ยืมดังต่อไปนี้
          (1) ยอดรวมเงินฝากทุกประเภท
          (2) ยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่ครบกำหนดใน 1 ปีนับแต่วันกู้และยอดรวมเงินกู้ยืมจากต่างประเทศซึ่งอาจชำระคืนหรือาจถูกเรียกคืนได้ใน 1 ปีน้บแต่วันกู้ เว้นแต่เป็นเงินกู้ยืมตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
          (3) ยอดรวมเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง
          ทั้งนี้ ยอดรวมเงินฝากและยอดรวมเงินกู้ยืมข้างต้นให้นับรวมยอดเงินซึ่งโอนเข้ามาในประเทศไทยจากสาขาหรือสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศที่แสดงอยู่ในบัญชีระหว่างกันด้วย 
          ข้อ 3. สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามข้อ 2 ดังกล่าว ได้แก่
          (1) เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเฉลี่ยแล้วไม่ตำกว่าร้อยละ 0.8
          (2) เงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยแล้วไม่เกินร้อยละ 0.2 และเมื่อนำไปนับรวมกับ (1) แล้วจะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 1
          (3) เงินสดที่ธนาคารพาณิชย์แต่เมื่อรวมกับเงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์ส่วนที่เกินกว่าจำนวนที่ต้องดำรงตาม (2) แล้ว ให้ถือเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องได้ไม่เกินร้อยละ 2.5
          (4) หลักทรัพย์ซึ่งปราศจากภาระผูกพันดังต่อไปนี้
          ก. หลักทรัพย์รัฐบาลไทย
          ข.พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
          ค.หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย
          ง.พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
          จ.หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย 
          ฉ.หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยองค์การของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ หรือที่ออกโดยบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          ช.หลักทรัพย์ที่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยออกสืบเนื่องจากโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ตามพระราชกำหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ พ.ศ.2540
          ข้อ 4. สินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามประกาศนี้ให้คิดจากส่วนเฉลี่ยรายปักษ์ของทุกสิ้นวัน และส่วนเฉลี่ยรายปักษ์ของยอดรวมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์แล้วแต่กรณี ทุกสิ้นวันในปักษ์ก่อน ทั้งนี้ให้ถือเอาวันพุธเป็นวันเริ่มต้นของปักษ์ และสิ้นสุดในวันอังคารของอีกสองสัปดาห์ถัดมาจากวันดังกล่าว (รวมปักษ์ละ 14 วัน) โดยให้นับวันหยุดทำการรวมคำนวณเข้าด้วย ทั้งนี้ ปักษ์แรกของการ ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์ในประเทศนี้ให้เริ่มต้นในวันพุธที่ 17 มกราคม 2550 เป็นต้นไป
          ในกรณีที่ในปักษ์ใดปักษ์หนึ่ง ธนาคารพาณิชย์ดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เฉลี่ยไว้น้อยกว่าร้อยละ 0.8 หรือดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและ เงินสดที่ศูนย์เงินสดกลางธนาคารพาณิชย์เฉลี่ยไว้น้อยกว่าร้อยละ 1 ให้สามารถโอน เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใน 1 ปักษ์ก่อนหน้า หรืองเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใน 1 ปักษ์ถัดไปที่ได้ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องถูกต้องตามประกาศฉบับนี้ และมีการดำรงเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไว้เกินเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในข้อ 3(1) เข้ามารวมในการคำนวณเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในปักษ์ที่ขาดได้ ภายใต้ข้อกำหนดดังนี้
          (1) การโอนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่ดำรงไว้เกินในปักษ์ก่อนหน้า เพื่อนำไปใช้สำหรับปักษ์ที่ขาด สามารถทำได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของ ก. หรือ ข. แล้ว แต่จำนวนใดจะต่ำกว่าดังนี้
                    ก.จำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่ธนาคารพาณิชย์ได้ดำรงไว้จริงในข้อ 3(1) ของปักษ์ที่โอนหรือ
                    ข.จำนวนที่คำนวณจากร้อยละ 1 ของยอดรวมเงินฝากและเงินกู้ยืมตามข้อ 2 ของปักษ์ที่โอน
          (2) การโอนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในปักษ์ถัดไป เพื่อนำไปใช้สำหรับปักษ์ที่ขาด สามารถทำได้ไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งต้องดำรงตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในข้อ 3(1) ของปักษ์ที่ขาด
          (3) เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนที่โอนไปใช้ในปักษ์ที่ขาดจะต้องถูกหักออกจากจำนวนเงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำหรับการคำนวณสินทรัพย์สภาพคล่องในปักษ์ที่โอนนั้น และการโอนดังกล่าวต้องไม่ทำให้ปักษ์ที่โอนดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องต่ำกว่าอัตราที่ประกาศฉบับนี้กำหนด
5. วันเริ่มต้นบังคับใช้
                    ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2550 เป็นต้นไป
                              ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2549
                                                  (นางธาริษา วัฒนเกส)
                                                        ผู้ว่าการ 
                                                  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
                          ตัวอย่างการดำรสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในช่วงปรับเปลี่ยนปักษ์
การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องสำหรับปักษ์วันที่ 8-16 มกราคม 2550
          สมมติฐาน ฐานเงินฝากและเงินกู้ยืมบางประเภท (ค่าเฉลี่ยต่อวันของปักษ์ 23 ธค.49-7 มค.50) 100,000 ล้านบาท
          สินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยต่อวันที่ต้องดำรง                                            6,000 ล้านบาท
            วันที่             ยอดสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดำรงจริงในแต่ละวัน
          8 มค. 50                                      5,500
          9 มค. 50                                      5,000
          10 มค.50                                      4,800
          11 มค.50                                      6,500
          12 มค.50                                      6,800
          13 มค.50                                      6,400
          14 มค.50                                      6,000
          15 มค.50                                      6,200
          16 มค.50                                      6,800
          สินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยต่อวัน                        6,000
การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องสำหรับปักษ์วันที่ 17 - 30 มกราคม 2550
          สมมติฐาน ฐานเงินฝากและเงินกู้ยืมบางประเภท (ค่าเฉลี่ยต่อวันของปักษ์ 3-16 มค.50) = 120,000 ล้านบาท
          สินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยต่อวันที่ต้องดำรง                                        7,200 ล้านบาท
             วันที่            ยอดสินทรัพย์สภาพคล่องที่ดำรงจริงในแต่ละวัน
          17 มค.50                                      7,000
          18 มค.50                                      7,000
          19 มค.50                                      7,500
          20 มค.50                                      7,500
          21 มค.50                                      7,500
          22 มค.50                                      6,800
          23 มค.50                                      6,800
          24 มค.50                                      6,800
          25 มค.50                                      6,800
          26 มค.50                                      6,800
          27 มค.50                                      7,000
          28 มค.50                                      7,500
          29 มค.50                                      7,800
          30 มค.50                                      8,000
          สินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยต่อวัน                        7,200