27 สิงหาคม 2544
เรียน ผู้จัดการ
ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร*
ที่ สนส.(02)ว. 58 /2544 เรื่อง การประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ของธนาคารพาณิชย์
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายสนับสนุนให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืนในระหว่างกัน เพื่อพัฒนาตลาดซื้อคืนภาคเอกชนอันเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้ และช่วยให้ธนาคารพาณิชย์บริหารความเสี่ยงได้คล่องตัวขึ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศแนวนโยบายของธนาคารเกี่ยวกับการประกอบธุรกรรมที่กล่าวให้ธนาคารพาณิชย์ได้ทราบไว้ชั้นหนึ่งแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายนั้น จึงได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)ของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2544 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 118 ตอนพิเศษ 81ง ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2544 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ผ่านธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน สรุปได้ดังนี้
1. กำหนดความหมายของ "ธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน"
2.ให้นับมูลค่าตราสารที่ธนาคารพาณิชย์โอนเป็นหลักประกันในส่วนที่เกินเงินกู้ยืมที่ได้รับมา รวมกับจำนวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ หรือลงทุน หรือก่อภาระผูกพันแก่สถาบันการเงินนั้น หากเกินอัตราส่วนที่กำหนดเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ หรือลงทุน หรือก่อภาระผูกพันรายใหญ่ ธนาคารพาณิชย์จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนั้นผ่านธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนไม่ได้ ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติถูกต้องตามที่กล่าวในขณะที่มีธุรกรรม แต่ต่อมาอัตราส่วนที่กล่าวรวมกันแล้วเกินกว่าที่กำหนดไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารพาณิชย์จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนั้นผ่านธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนอีกไม่ได้ ส่วนการกู้ยืมเงินผ่านธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว มีผลผูกพันต่อไปตามสัญญาที่ทำไว้
3. การคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 2 ในกรณีที่ตราสารที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลง ถ้าธนาคารพาณิชย์ผู้กู้ยืมเงินถูกเรียกมาร์จินเป็นเงินสด ให้ปรับลดยอดเงินกู้ยืมลงเท่าจำนวนเงินมาร์จินที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าถูกเรียกมาร์จินเป็นตราสาร ให้ปรับมูลค่าของตราสารที่โอนเป็นหลักประกันโดยรวมตราสารที่เป็นมาร์จินเพิ่มขึ้นด้วย ในกรณีที่ตราสารที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ถ้าธนาคารพาณิชย์ผู้กู้ยืมเงินได้รับคืนมาร์จินเป็นเงินสด ให้ปรับเพิ่มยอดเงินกู้ยืมขึ้นเท่าจำนวนเงินที่ได้รับนั้น แต่ถ้าได้รับคืนมาร์จินเป็นตราสาร ให้ลดจำนวนตราสารที่เป็นหลักประกันลงตามจำนวนตราสารที่ได้รับคืน
4. มูลค่าตราสารให้ใช้ราคาตลาด
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวปราณี ลีลาชีวสิทธิ์)
ผู้อำนวยการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
ผู้ว่าการแทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย : ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)ของธนาคารพาณิชย์ ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2544
ฝ่ายโครงการพิเศษและการวิเคราะห์
โทร 0-2283-6829
หมายเหตุ* ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ
[
] ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่ ................ณ...........
[ X
] ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง
สนสว10-กส32002-25440827ด
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo)
ของธนาคารพาณิชย์
_______________________________
สืบเนื่องจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มีนโยบายจะสนับสนุนให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืนในระหว่างกัน เพื่อพัฒนาตลาดซื้อคืนภาคเอกชน อันเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้และเพิ่มช่องทางในการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งช่วยให้สถาบันการเงินสามารถบริหารความเสี่ยงได้คล่องตัวขึ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ของสถาบันการเงิน ให้สถาบันการเงินทั้งหลายได้ทราบถึงแนวนโยบายดังกล่าวไว้ชั้นหนึ่งแล้ว
เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 จัตวา แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ผ่านธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน เพื่อให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ในประกาศนี้
"ธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน" หมายความว่า การประกอบธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์โดยมีสัญญาว่าจะขายคืนหรือซื้อคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน หรือกู้ยืมเงินตามแต่กรณีในระหว่างสถาบันการเงินด้วยกัน โดยมีหลักประกันเป็นตราสาร ตามแนวนโยบายที่กำหนดในหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.สนส.(11)ว. 3491/2543 เรื่อง แนวนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการประกอบธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) ของสถาบันการเงิน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2543
ข้อ 2. ในการกู้ยืมเงินที่ธนาคารพาณิชย์กระทำผ่านธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน กับสถาบันการเงินใด ให้นับมูลค่าตราสารที่ธนาคารพาณิชย์โอนเป็นหลักประกันในส่วนที่เกินเงินกู้ยืมที่ได้รับมา รวมกับจำนวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ หรือลงทุน หรือก่อภาระผูกพัน เพื่อสถาบันการเงินนั้นด้วย หากนับรวมแล้วเกินอัตราส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 13 แห่ง พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 และที่แก้ไขแล้ว ธนาคารพาณิชย์จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนั้นผ่านธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนไม่ได้
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินผ่านธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนโดยปฏิบัติถูกต้องตามวรรคหนึ่งแล้ว ต่อมาถ้ามูลค่าตราสารที่ธนาคารพาณิชย์โอนเป็นหลักประกันในส่วนที่เกินเงินกู้ยืมที่ได้รับมา รวมกับจำนวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ หรือลงทุน หรือก่อภาระผูกพัน เพื่อสถาบันการเงินนั้นเกินกว่าอัตราส่วนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ธนาคารพาณิชย์จะกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนั้น ผ่านธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนอีกไม่ได้ ส่วนการกู้ยืมเงินผ่านธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชนที่เกิดขึ้นก่อนแล้ว มีผลผูกพันต่อไปตามสัญญาที่ทำไว้
ข้อ 3. การคำนวณอัตราส่วนตามข้อ 2
(1) ในกรณีที่ตราสารที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลง ถ้าธนาคารพาณิชย์ผู้กู้ยืมเงินถูกเรียกมาร์จินเป็นเงินสด ให้ปรับลดยอดเงินกู้ยืมลงเท่าจำนวนเงินมาร์จินที่เพิ่มขึ้น แต่ถ้าถูกเรียกมาร์จินเป็นตราสาร ให้ปรับมูลค่าของตราสารที่โอนเป็นหลักประกันโดยรวมตราสารที่เป็นมาร์จินเพิ่มขึ้นด้วย
(2) ในกรณีที่ตราสารที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ถ้าธนาคารพาณิชย์ผู้กู้ยืมเงินได้รับคืนมาร์จินเป็นเงินสด ให้ปรับเพิ่มยอดเงินกู้ยืมขึ้นเท่าจำนวนเงินที่ได้รับนั้น แต่ถ้าได้รับคืนมาร์จินเป็นตราสาร ให้ลดจำนวนตราสารที่เป็นหลักประกันลงตามจำนวนตราสารที่ได้รับคืน
ข้อ 4. มูลค่าตราสารให้ใช้ราคาตลาด
ข้อ 5. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2544
(ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล)
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สนสป10-กส32001-25440817ด
-ยก-