12 กันยายน 2543
เรียน ผู้จัดการ
ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร*
ที่ ธปท.สนส.(12) ว.2346/2543 เรื่อง การนำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ง.(ว) 2115/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์เฉพาะกรณีเป็นตัวแทนหรือนายหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2542 กำหนดแนวทางการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจเพิ่มเติม นั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารแห่งหนี้ และเพิ่มช่องทางประกอบธุรกิจและบริหารสภาพคล่องของสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการขายชอร์ต ลงวันที่ 6 กันยายน 2543 แล้ว โดยเป็นการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เพิ่มเติมจากที่เคยอนญาตเดิม ธนาคารแห่งประเทศไทยขอนำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยฉบับดังกล่าวมาพร้อมนี้
สาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตเป็นการทั่วไปให้ธนาคารพาณิชย์ที่มีคุณสมบัติและมีความพร้อมในด้านการประกอบธุรกิจและมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง ตลอดจนระบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถประกอบธุรกิจเหล่านี้ได้ โดยให้ยื่นแผนการประกอบธุรกิจที่แสดงถึงความพร้อมดังกล่าวอันได้แก่ นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ นโยบายวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและการกำหนดวงเงินของคู่สัญญา และระเบียบและวิธีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน มาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาอย่างน้อย 30 วันก่อนเริ่มประกอบธุรกิจ และหากธนาคารแห่งประเทศไทยมิได้ทักท้วงภายใน 30 วันก็ให้ดำเนินการได้ และในกรณีที่ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย ธนาคารพาณิชย์จะต้องแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อนประกอบธุรกิจดังกล่าวด้วย โดยธุรกิจที่อนุญาตได้แก่
(1) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กรณีเป็นตัวแทนหรือนายหน้าซึ่งกระทำได้ทั้งหลักทรัพย์ประเภทตราสารหนี้และตราสารทุน หรือในฐานะเป็นคู่สัญญากับผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมซึ่งกระทำได้เฉพาะหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้ (ข้อ 2(1) และข้อ 2(2) แห่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่แนบมาพร้อมนี้)
(2) การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (การขายชอร์ต) เฉพาะหลักทรัพย์ประเภทตราสารแห่งหนี้ (ข้อ 2(4) แห่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่แนบมาพร้อมนี้)
(3) ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์ไม่ต้องการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในฐานะเป็นคู่สัญญากับผู้ยืมหรือผู้ให้ยืมหรือในฐานะตัวแทนหรือนายหน้าแต่มีหลักทรัพย์อยู่ในครอบครองและประสงค์จะนำหลักทรัพย์นั้นไปให้ยืม ซึ่งเท่ากับต้องการเป็นเพียงคู่ค้ากับสถาบันการเงินที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ให้สามารถนำหลักทรัพย์นั้นไปให้ยืมได้ (ข้อ 2(3) แห่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่แนบมาพร้อมนนี้)
ในการประกอบธุรกิจการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยมิได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเรียกหลักประกันแต่ให้ธนาคารพาณิชย์พิจารณาตามความเหมาะสมเพราะการประกอบธุรกรรมนี้มีความเสี่ยงเกี่ยวข้องทั้งในด้าน Credit Risk (Settlement Risk) กับคู่ค้าความเสี่ยงด้าน Market Risk จากการมี position ในตราสารแห่งหนี้ และมี Operational Risk ในด้านการดำเนินธุรกรรม การเรียกหลักประกัน การคืนหลักประกัน และการยึดหลักประกันเมื่อคู่ค้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณีที่ธนาคารพาณิชย์เรียกหลักประกันจากผู้ยืมหลักทรัพย์และหลักประกันนั้นเป็นเงินสด หลักทรัพย์รัฐบาลไทย หุ้นกู้หรือพันธบัตรหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หุ้น หุ้นกู้หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ออกโดยธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรหรือบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หุ้นกู้หรือพันธบัตรขององค์การของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น หรือสิทธิซึ่งมีตราสารการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ ในการคำนวณจำนวนเงินหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ให้ยืมเมื่อรวมกับเงินให้สินเชื่อ ลงทุน หรือก่อนภาระผูกพันกับคู่สัญญารายใดรายหนึ่งซึ่งต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน ชั้นที่ 1 ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้นำมูลค่าหลักประกันข้างต้นมาหักออกจากการคำนวณเงินดังกล่าวได้
นอกจากนี้ อาศัยอำนาจตามความในประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการขายชอร์ต ลงวันที่ 6 กันยายน 2543 ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวิธีปฏิบัติในการประกอบธุรกิจไว้ดังต่อไปนี้
1. ในการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เฉพาะตราสารแห่งหนี้ในฐานะเป็นคู่สัญญากับผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม และการให้ยืมหลักทรัพย์เฉพาะตราสารแห่งหนี้โดยเป็นคู่สัญญากับผู้ที่ได้รับใบอนญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ตามข้อ 2(2) และ (3) แห่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารลงวันที่ 6 กันยายน 2543 ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1.1 นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ
ธนาคารพาณิชย์ต้องกำหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติในการประกอบธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษร และต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคารพาณิชย์ รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติด้วย
1.2 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและการกำหนดวงเงินคู่สัญญา
ก่อนการยืมหรือให้ยืมหลักทรัพย์ธนาคารพาณิชย์ต้องจัดให้มีการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาทุกครั้งโดยหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สินเชื่อรวมถึงการกำหนดวงเงินของคู่สัญญาแต่ละรายซึ่งต้องมีการอนุมัติโดยผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
1.3 ระเบียบและวิธีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน
ธนาคารพาณิชย์ต้องกำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติในการควบคุมและบริหารความเสี่ยงของการประกอบธุรกิจอย่างชัดเจน รวมทั้งต้องมีระบบการจัดการ ระบบบัญชี และระบบควบคุมภายใน เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจดังกล่าวด้วย รวมถึงนโยบายและระเบียบปฏิบัติในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงของหลักทรัพย์และหลักประกันและการกำหนดเงินต่าง ๆ ในการทำธุรกิจ รวมถึงวงเงิน stop loss limit
(2) นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการเรียกหลักประกันเริ่มแรกการเรียกหลักประกันเพิ่ม และการบังคับหลักประกัน
(3) ระบบการติดตามการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตามราคาตลาดของหลักทรัพย์และหลักประกันเป็นประจำทุกสิ้นวันทำการ (Mark to market)
(4) ระบบการควบคุมภายในเพื่อให้นโยบายและระเบียบปฏิบัติมีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
(5) ระบบการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำรายงานที่มีรายละเอียดอันเป็นประโยชน์ในการติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการประกอบธุรกิจเพื่อรายงานต่อผู้บริหารและธนาคารแห่งประเทศไทย
2. ในการประกอบธุรกิจการขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอบ (การขายชอร์ต) เฉพาะตราสารแห่งหนี้ ตามข้อ 2(4) แห่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ และการขายชอร์ต ลงวันที่ 6 กันยายน 2543 ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตาม 1.1 และ 1.3 ด้วย
อนึ่ง การขายหลักทรัพย์โดยที่ยังไม่มีหลักทรัพย์นั้นอยู่ในครอบครอง เฉพาะในกรณีที่กระทำเพื่อป้องกันความเสี่ยงของตนเองและมีหลักฐานที่ชัดแจ้งว่าจะได้หลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ในอนาคต ธนาคารพาณิชย์สามารถกระทำได้โดยไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจ
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฎิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(นางธาริษา วัฒนเกส)
ผู้ว่าการ แทน
สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลัก ทรัพย์ และการขายชอร์ต ลงวันที่ 6 กันยายน 2543
ฝ่ายนโยบายสถาบันการเงินโทร.283-5304,283-5303,283-5837
หมายเหตุ [
] ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่...........ณ...............
[x
] ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง
* ไม่รวมกิจการวิเทศธนกิจ
สนสว10-กส37001-25430912ด
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืม
และให้ยืมหลักทรัพย์ และการขายชอร์ต
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 ธนาคารแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกหนังสือธนาคารแห่งประเทศไทยที่ ธปท.ง.(ว)2115/2542 เรื่องหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ เฉพาะกรณีเป็นตัวแทนหรือนายหน้า ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2542
ข้อ 2 ให้ธุรกิจดังต่อไปนี้เป็นธุรกิจที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบได้
(1) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กรณีเป็นตัวแทนหรือนายหน้า
(2) ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์เฉพาะตราสารแห่งหนี้ ในฐานะเป็นคู่สัญญากับผู้ยืมหรือผู้ให้ยืม
(3) การให้ยืมหลักทรัพย์ เฉพาะตราสารแห่งหนี้ โดยเป็นคู่สัญญากับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(4) การขายหลักทรัพย์ที่ต้องยืมหลักทรัพย์มาเพื่อการส่งมอง (การขายชอร์ต) เฉพาะตราสารแห่งหนี้
ข้อ 3 ธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจตามข้อ 2 ต้องเป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์และภาระผูกพันที่ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ณ วันที่เริ่มประกอบธุรกิจ
ข้อ 4 ในการประกอบธุรกิจตามข้อ 2(2) และ (3) ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
4.1 ธนาคารพาณิชย์จะทำการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ได้เฉพาะกับคู่สัญญาที่เป็นสถาบันเท่านั้น ซึ่งได้แก่
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(3) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
(4) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(5) ธนาคารพาณิชย์
(6) บริษัทเงินทุน
(7) บริษัทหลักทรัพย์
(8) บริษัทประกันชีวิต
(9) สถาบันการเงินต่างประเทศที่กระทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือในฐานะตัวแทนของบุคคลอื่นที่ไม่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย
(10) กองทุนรวม
(11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนส่วนบุคคล
(13) กองทุนบำเหน็จบำนาญ
(14) สถาบันการเงินที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น โดยเฉพาะและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
(15) นิติบุคคลอื่นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบ
4.2 จำนวนเงินหรือมูลค่าของหลักทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ให้ยืมกับคู่สัญญารายใดรายหนึ่งเมื่อรวมกับจำนวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ หรือลงทุนในกิจการของ หรือก่อภาระผูกพันกับคู่สัญญารายนั้นต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารพาณิชย์
ในการคำนวณจำนวนเงินหรือมูลค่าของหลักทรัพย์รวมกับจำนวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ หรือลงทุน หรือก่อภาระผูกพันข้างต้น ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่อง การกำหนดอัตราส่วนจำนวนเงินที่ธนาคารพาณิชย์ให้สินเชื่อ ลงทุน และก่อภาระผูกพันเพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับเงินกองทุนโดยอนุโลม และนอกเหนือจากข้อปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นแล้ว ในกรณีการให้ยืมหลักทรัพย์โดยมีเงินสดวางเป็นหลักประกัน ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องนับรวมมูลค่าหลักทรัพย์ที่ให้ยืมในส่วนที่มีเงินสดวางเป็นประกันในการคำนวณจำนวนเงินดังกล่าว
ข้อ 5 ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการทำธุรกรรมระบบควบคุมภายใน การจัดทำแบบรายงาน รวมทั้งข้อปฏิบัติหรือเงื่อนไขอื่นๆ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ข้อ 6 ให้ธนาคารพาณิชย์ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจตามข้อ 2 แจ้งวันที่จะเริ่มเปิดดำเนินธุรกิจ และส่งแผนงานรองรับการประกอบธุรกิจต่อธนาคารแห่งประเทศไทย อย่างน้อย 30 วัน ก่อนเริ่มเปิดดำเนินการ ทั้งนี้ แผนงานดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของธนาคารพาณิชย์ และต้องมีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) นโยบายและระเบียบปฏิบัติในการประกอบธุรกิจ
(2) นโยบายการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ และการกำหนดวงเงินของคู่สัญญา
(3) ระเบียบ และวิธีการบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับแผนงานดังกล่าว ให้ธนาคารพาณิชย์ดำเนินการประกอบธุรกิจดังกล่าวได้
ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2543
(ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล)
ผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สนสป10-กส37001-25430912ด