7 กรกฎาคม 2548
เรียน ผู้จัดการ
ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
ที่ ธปท.ฝสว.(21)ว. 1213/2548 เรื่อง การถือปฎิบัติเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลตามกรอบการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง
1. เหตุผลในการออกหนังสือเวียน
เพื่อกำชับให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฎิบัติในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามรูปแบบ รายละเอียด และระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
2. ขอบเขตการบังคับใช้
หนังสือฉบับนี้ให้ใช้บังคับกับธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร ยกเว้นกิจการวิเทศธนกิจและธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย
3. สาระสำคัญ
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตเป็นการทั่วไปให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง ตามนัยประกาศ ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2547 โดยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์จัดทำรายงานตามรายละเอียดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และจัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือน และธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งรายละเอียดวิธีการจัดส่งรายงานและรูปแบบของรายงานเป็น Excel File เพิ่มเติมต่อธนาคารพาณิชย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 และ วันที่ 15 กันยายน 2547 นั้น
ที่ผ่านมาเป็นเวลาประมาณ 10 เดือนแล้วตั้งแต่รอบแรกในการรายงาน (21 กันยายน 2547) พบว่ายังมีธนาคารพาณิชย์หลายแห่งจัดส่งแบบรายงานล่าช้า หรือไม่จัดส่ง หรือจัดส่งแต่รายงานข้อมูลไม่ถูกต้องตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้ในประกาศฉบับดังกล่าว เมื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีความจำเป็นจะต้องขอความร่วมมือให้ธนาคารพาณิชย์ถือปฎิบัติเกี่ยวกับการจัดทำและส่งรายงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการทำธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝงอย่างเคร่งครัดด้วย ซึ่งตามข้อ 4.18 แห่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง ได้กำหนดไว้ว่า "ธนาคารพาณิชย์ที่ทำธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ทางการเงินแฝง ต้องจัดเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม ได้แก่ เลขที่อ้างอิง วันที่ทำธุรกรรม ประเภทธุรกรรมคู่สัญญา ฐานะการทำธุรกรรม (รับฝาก/กู้ยืม หรือฝาก/ให้กู้ยืม) ตัวแปรอ้างอิง อนุพันธ์ทางการเงินแฝง สกุลเงินของธุรกรรม จำนวนเงิน จำนวนเงินเป็นสกุลบาทเทียบเท่า Delta Equivalent วันครบกำหนด ในรูปของสื่อคอมพิวเตอร์ และจัดส่งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกเดือนภายใน 21 วันนับจากวันสิ้นเดือน ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งผ่านทางระบบบริหารข้อมูลหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนจัดเก็บหลักฐานในการทำธุรกรรมดังกล่าวไว้ที่ธนาคารพาณิชย์เอง เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยตรวจสอบ หรือจัดส่งสำเนาให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อมีการร้องขอ" จึงขอได้โปรดปฏิบัติให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2548
ทั้งนี้ สำหรับรายงานที่ต้องทำ 10 เดือนที่ผ่านมา ขอให้ธนาคารพาณิชย์ที่ยังปฎิบัติไม่ถูกต้องเร่งแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดภายวันที่ 21 กันยายน 2548 เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาที่กล่าวแล้วหากธนาคารพาณิชย์ใดยังปฎิบัติไม่ถูกต้องตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมเงินฝากหรือเงินกู้ยืมที่มีอนุพันธ์ ทางการเงินแฝง ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หรือดำเนินการประการอื่นภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามที่เห็นสมควรต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ
ขอแสดงความนับถือ
(นายเกริก วณิกกุล)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ฝ่ายนโยบายความเสี่ยงและวิเคราะห์
โทร. 0-2283-5307, 0-2283-5886
หมายเหตุ [
] มีการจัดประชุมชี้แจงในวันที่..........ณ.....................
[X
] ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง
ฝสวว10-กส37502-25480707ด