10 ตุลาคม 2543
เรียน ผู้จัดการ
ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บงล. เอสจี สินเอเซีย จำกัด(มหาชน)
ที่ ธปท.สกง.(14) ว. 2625/2543 เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำธุรกรรม FX Option กับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
ตามที่มีสถาบันการเงินหลายแห่งได้สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการทำธุรกรรม FX Option กับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ เพื่อ back-to-back กับธุรกรรมที่สถาบันการเงินทำกับลูกค้าในประเทศที่มี Underlying ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทตามหนังสือเวียนที่ ธปท.นต.(ว) 190/2541 ลงวันที่ 29 มกราคม 2541 นั้นธนาคารแห่งประเทศไทยขอแจ้งแนวปฎิบัติในการทำธุรกรรมดังกล่าวกับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ดังนี้
1. ให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมเฉพาะที่เป็น Plain Vanilla Option เพียง 2 ประเภทคือ ซื้อ USD/THB Call Option และ ขาย USD/THB Put Option เท่านั้น
2. สถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบหลักฐานที่เป็น Underlying ของลูกค้าในประเทศว่าถูกต้องครบถ้วน และติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่า ลูกค้ามี Underlying ที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่าวงเงินของสัญญาป้องกันความเสี่ยงตลอดอายุของสัญญา หากมูลค่า Underlying ลดลงต่ำกว่าวงเงินของสัญญาป้องกันความเสี่ยง สถาบันการเงินต้องปิดธุรกรรมกับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศให้เหลือวงเงินไม่เกินกว่ามูลค่าของ Underlying โดยพลัน
3. การปิดสัญญา FX Option กับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศดังกล่าว ก่อนสัญญาครบกำหนดให้ทำโดยการยกเลิก (cancel /terminate) สัญญาเท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
ขอแสดงความนับถือ
นายเชษฐทวี เจริญพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน
ผู้ว่าการ แทน
ส่วนธุรกิจตลาดการเงินฝ่ายตลาดการเงินและบริหารเงินสำรองโทร. 283-5326-7
หมายเหตุ ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง
สกงว90-กส11004-25431011
-ยก-