เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ธปท. ว่าด้วยการขายตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่อง
เลขที่ ฝตง.(21) ว.2/2563
วันที่ออกหนังสือเวียน 31 มกราคม 2563
วันที่มีผลบังคับใช้ 31 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุดผลบังคับใช้ -
1.ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ
2.ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
3.บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
4.บริษัทเงินทุน
5.สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ธปท. ได้กำหนดขั้นตอนดำเนินการสำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ ธปท. ไม่ได้เป็นนายทะเบียน และกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับตราสารหนี้ที่สมาชิกสามารถนำมาทำธุรกรรมขายกับ ธปท. เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านเครดิต กรณีสมาชิกเป็นผู้ออกหรือเป็นผู้ค้ำประกันตราสารหนี้นั้นเอง (Wrong-way risk) รวมถึงปรับปรุงการคำนวณมูลค่าตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศกรณีสมาชิกสิ้นสิทธิซื้อคืนให้สอดคล้องกับพิธีปฏิบัติของตลาดสากล
1. กำหนดขั้นตอนดำเนินการสำหรับตราสารหนี้สกุลเงินบาทที่ ธปท. ไม่ได้เป็นนายทะเบียน ที่สมาชิกประสงค์จะโอนเข้ามายังบัญชีย่อยตราสารหนี้เพื่อการซื้อขายตราสารหนี้โดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนหรือขายคืน เพื่อทำธุรกรรมกับ ธปท.
2. กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับตราสารหนี้บางประเภทที่สมาชิกสามารถนำมาทำธุรกรรมขายโดยมีสัญญาว่าจะซื้อคืนเพื่อบริหารสภาพคล่องกับ ธปท. โดยจะต้องมิใช่ตราสารหนี้ที่ออกหรือค้ำประกันโดยสมาชิกรายนั้น ทั้งนี้ กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับตราสารหนี้ดังต่อไปนี้
2.1 หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ ธปท. กำหนด ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
2.2 หุ้นกู้ พันธบัตร หรือตราสารหนี้อื่นใดที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นตามที่ ธปท. กำหนด ที่กระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย โดยตราสารหนี้ดังกล่าวหรือผู้ออกต้องได้รับการจัดอันดับเครดิตไม่ต่ำกว่า AAA จาก TRIS หรืออันดับเครดิตที่เทียบเท่าจากสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ ธปท. กำหนด หรือไม่ต่ำกว่าอันดับเครดิตที่เทียบเท่ากับอันดับเครดิตของรัฐบาลไทยตามที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตจาก S&P หรือ Moody’s
3. ปรับปรุงการคำนวณมูลค่าตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศกรณีสมาชิกสิ้นสิทธิซื้อคืนให้อิงตามราคาตลาด โดยยกเลิกการปรับลดมูลค่าตราสารหนี้และเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราส่วนลดกรณีสิ้นสิทธิซื้อคืน (Liquidation Haircut) เพื่อให้สอดคล้องกับพิธีปฏิบัติของตลาดสากล
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย