31 มกราคม 2548
เรียน ผู้จัดการ
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศทุกธนาคาร*
สาขาธนาคารต่างประเทศทุกธนาคาร
บริษัทเงินทุนทุกบริษัท
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทุกบริษัท
ที่ ธปท.สนส.(01)ว.168/2548 เรื่อง นำส่งร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงินตาม Basel II
ตามที่ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ได้ออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนใหม่ ("International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards -- A Revised Framework" หรือ New Basel Capital Accord หรือ Basel II) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2547 ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักเกณฑ์เดิมที่ออกเมื่อปี 2531 (The 1988 Capital Accord หรือ Basel I) โดยที่หลักเกณฑ์ Basel II นี้ครอบคลุมความเสี่ยงและสามารถสะท้อนความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น มีการเน้นถึงบทบาทของผู้กำกับ ดูแลและกลไกตลาดในการช่วยกำกับดูแลสถาบันการเงินนอกเหนือจากการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ และมี ความสอดคล้องกับภาวะตลาดการเงินที่มีความซับซ้อนขึ้นและพัฒนาการของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุน ของสถาบันการเงิน (สง.) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel II ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยการส่งเสริมให้ สง. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
อนึ่ง เนื่องจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนที่อิงกับหลักเกณฑ์ Basel II มีความ ซับซ้อนกว่าหลักเกณฑ์ปัจจุบันและมีความเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารงานและระบบการบริหารความเสี่ยงภายในของ สง. ค่อนข้างมาก ธปท. จึงได้จัดทำและขอนำส่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว (Consultative Paper) เพื่อ ขอรับฟังความคิดเห็นจาก สง. โดยมีวัตถุประสงค์และกำหนดการออกร่างหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการออกร่างหลักเกณฑ์
1) เพื่อเปิดโอกาสให้ สง. ให้ความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม
Basel II ซึ่ง ธปท. จะพิจารณานำความเห็นที่ได้ ไปปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็น
ไปได้ในทางปฏิบัติ
2) เพื่อให้ สง. ทราบถึงทางเลือกในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้านเครดิตและด้านปฏิบัติการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นตามหลักเกณฑ์ Basel II
3) เพื่อให้ สง. ทราบกำหนดเวลาในการบังคับใช้ Basel II และการทดลองคำนวณเงินกองทุนที่ต้องดำรงตาม Basel II (parallel calculation) เพื่อ สง. จะได้เตรียมแผนงานรองรับได้อย่างเหมาะสม
2. กำหนดการออกร่างหลักเกณฑ์และรับฟังความคิดเห็นจาก สง.
ธปท. จะทยอยส่ง Consultative Paper เป็นส่วน ๆ โดยฉบับแรก คือ หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตโดย Standardised Approach (เอกสารแนบ) ขอให้ท่านส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง ธปท. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2548 สำหรับ Consultative Paper ในส่วนอื่นๆ นั้น ธปท. มีกำหนดการออกและกำหนดการให้ สง. ส่งความเห็นมายัง ธปท. ดังนี้
หัวข้อ กำหนดการออกร่าง กำหนดการส่งความเห็น กำหนดการเบื้องต้นใน
เพื่อขอความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษรกลับ การนัดประชุมหารือ
(ภายใน) มายัง ธปท.(ภายใน) กับ สง.
บทนำ 31 ม.ค. 48 31 มี.ค. 48 เม.ย. 48
หลักการที่ 1:การดำรงเงิน
กองทุนขั้นต่ำ
ความเสี่ยงด้านเครดิต
- Standardised Approach 31 ม.ค. 48 31 มี.ค. 48 เม.ย. 48
- Internal Ratings-Based
Approach 30 มิ.ย. 48 31 ส.ค. 48 ก.ย. 48
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- Basic Indicator
Approach และ
Standardised 28 ก.พ. 48 31 มี.ค. 48 เม.ย. 48
Approach
- Advanced Measurement
Approach 30 มิ.ย. 48 31 ส.ค. 48 ก.ย. 48
ความเสี่ยงด้านตลาด
- ประเด็นความเสี่ยง
ด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้า 30 มิ.ย. 48 31 ส.ค. 48 ก.ย. 48
ภายหลังจากที่ ธปท. รวบรวมความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สง. แล้ว ธปท.จะปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว และจะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจาก สง. ก่อนที่ ธปท. จะออกหลักเกณฑ์ฉบับสมบูรณ์ซึ่ง ธปท. จะแจ้งกำหนดการที่ชัดเจนให้ สง. ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ สง. แจ้งรายชื่อผู้แทน สง. (Contact Person) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร
และ email address เพื่อ ธปท. จะสามารถติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
เงินกองทุนตาม Basel II มาที่ทีมมาตรฐานกำกับเงินกองทุน ตาม email address ข้างล่าง ภายในวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2548 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
1) เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล : Mathines@bot.or.th
2) รวิวรรณ์ ศิริเกษมทรัพย์ : Raviwans@bot.or.th
3) พูลศรี โอเจริญ : Poonsroc@bot.or.th โทรศัพท์ 0-2283-5878, 0-2283-5874 โทรสาร 0-2283-5938
ขอแสดงความนับถือ
(นางธาริษา วัฒนเกส)
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
โทร. 0-2283-5874, 0-2283-5877
หมายเหตุ ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่............ณ..................
ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง
สนสว90-งท30001-25480131ด
เรียน ผู้จัดการ
ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศทุกธนาคาร*
สาขาธนาคารต่างประเทศทุกธนาคาร
บริษัทเงินทุนทุกบริษัท
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ทุกบริษัท
ที่ ธปท.สนส.(01)ว.168/2548 เรื่อง นำส่งร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนของสถาบันการเงินตาม Basel II
ตามที่ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ได้ออกหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนใหม่ ("International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards -- A Revised Framework" หรือ New Basel Capital Accord หรือ Basel II) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2547 ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักเกณฑ์เดิมที่ออกเมื่อปี 2531 (The 1988 Capital Accord หรือ Basel I) โดยที่หลักเกณฑ์ Basel II นี้ครอบคลุมความเสี่ยงและสามารถสะท้อนความเสี่ยงได้ดียิ่งขึ้น มีการเน้นถึงบทบาทของผู้กำกับ ดูแลและกลไกตลาดในการช่วยกำกับดูแลสถาบันการเงินนอกเหนือจากการดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ และมี ความสอดคล้องกับภาวะตลาดการเงินที่มีความซับซ้อนขึ้นและพัฒนาการของแนวทางการบริหารความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จึงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุน ของสถาบันการเงิน (สง.) ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Basel II ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยการส่งเสริมให้ สง. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น
อนึ่ง เนื่องจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนที่อิงกับหลักเกณฑ์ Basel II มีความ ซับซ้อนกว่าหลักเกณฑ์ปัจจุบันและมีความเกี่ยวข้องกับระบบการบริหารงานและระบบการบริหารความเสี่ยงภายในของ สง. ค่อนข้างมาก ธปท. จึงได้จัดทำและขอนำส่งร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว (Consultative Paper) เพื่อ ขอรับฟังความคิดเห็นจาก สง. โดยมีวัตถุประสงค์และกำหนดการออกร่างหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ของการออกร่างหลักเกณฑ์
1) เพื่อเปิดโอกาสให้ สง. ให้ความเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเงินกองทุนตาม
Basel II ซึ่ง ธปท. จะพิจารณานำความเห็นที่ได้ ไปปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็น
ไปได้ในทางปฏิบัติ
2) เพื่อให้ สง. ทราบถึงทางเลือกในการคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำเพื่อรองรับความเสี่ยง
ด้านเครดิตและด้านปฏิบัติการ รวมทั้งรายละเอียดอื่นตามหลักเกณฑ์ Basel II
3) เพื่อให้ สง. ทราบกำหนดเวลาในการบังคับใช้ Basel II และการทดลองคำนวณเงินกองทุนที่ต้องดำรงตาม Basel II (parallel calculation) เพื่อ สง. จะได้เตรียมแผนงานรองรับได้อย่างเหมาะสม
2. กำหนดการออกร่างหลักเกณฑ์และรับฟังความคิดเห็นจาก สง.
ธปท. จะทยอยส่ง Consultative Paper เป็นส่วน ๆ โดยฉบับแรก คือ หลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำสำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตโดย Standardised Approach (เอกสารแนบ) ขอให้ท่านส่งความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายัง ธปท. ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2548 สำหรับ Consultative Paper ในส่วนอื่นๆ นั้น ธปท. มีกำหนดการออกและกำหนดการให้ สง. ส่งความเห็นมายัง ธปท. ดังนี้
หัวข้อ กำหนดการออกร่าง กำหนดการส่งความเห็น กำหนดการเบื้องต้นใน
เพื่อขอความเห็น เป็นลายลักษณ์อักษรกลับ การนัดประชุมหารือ
(ภายใน) มายัง ธปท.(ภายใน) กับ สง.
บทนำ 31 ม.ค. 48 31 มี.ค. 48 เม.ย. 48
หลักการที่ 1:การดำรงเงิน
กองทุนขั้นต่ำ
ความเสี่ยงด้านเครดิต
- Standardised Approach 31 ม.ค. 48 31 มี.ค. 48 เม.ย. 48
- Internal Ratings-Based
Approach 30 มิ.ย. 48 31 ส.ค. 48 ก.ย. 48
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
- Basic Indicator
Approach และ
Standardised 28 ก.พ. 48 31 มี.ค. 48 เม.ย. 48
Approach
- Advanced Measurement
Approach 30 มิ.ย. 48 31 ส.ค. 48 ก.ย. 48
ความเสี่ยงด้านตลาด
- ประเด็นความเสี่ยง
ด้านตลาดในบัญชีเพื่อการค้า 30 มิ.ย. 48 31 ส.ค. 48 ก.ย. 48
ภายหลังจากที่ ธปท. รวบรวมความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สง. แล้ว ธปท.จะปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว และจะมีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจาก สง. ก่อนที่ ธปท. จะออกหลักเกณฑ์ฉบับสมบูรณ์ซึ่ง ธปท. จะแจ้งกำหนดการที่ชัดเจนให้ สง. ทราบต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ สง. แจ้งรายชื่อผู้แทน สง. (Contact Person) พร้อมเบอร์โทรศัพท์ โทรสาร
และ email address เพื่อ ธปท. จะสามารถติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวกับร่างหลักเกณฑ์การกำกับดูแล
เงินกองทุนตาม Basel II มาที่ทีมมาตรฐานกำกับเงินกองทุน ตาม email address ข้างล่าง ภายในวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2548 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง
1) เมทินี ศุภสวัสดิ์กุล : Mathines@bot.or.th
2) รวิวรรณ์ ศิริเกษมทรัพย์ : Raviwans@bot.or.th
3) พูลศรี โอเจริญ : Poonsroc@bot.or.th โทรศัพท์ 0-2283-5878, 0-2283-5874 โทรสาร 0-2283-5938
ขอแสดงความนับถือ
(นางธาริษา วัฒนเกส)
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน
ผู้ว่าการแทน
ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน
โทร. 0-2283-5874, 0-2283-5877
หมายเหตุ ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมชี้แจงในวันที่............ณ..................
ไม่มีการจัดประชุมชี้แจง
สนสว90-งท30001-25480131ด