3 พฤศจิกายน 2549
เรียน ผู้จัดการ
ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุนทุกบริษัท
บริษัทหลักทรัพย์ทุกบริษัท
ที่ ธปท.ฝกช.(02) ว.1593/2549 เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ได้มีหนังสือขอวความร่วมมือสถาบันการเงิน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทเพื่อป้องกันการทำธุรกรรมเงินบาท ระหว่างสถาบันการเงินในประเทศกับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศโดยไม่มีธุรกรรมการค้าและการลงทุนในประเทศไทยรองรับ นั้น
ธปท.เห็นควรปรับปรุงมาตรการป้องปรามฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดการเงินโดยมีสาระสำคัญ คือ
1. ขอความร่วมมือสถาบันการเงินไม่ออกและไม่ขายตั๋วแลกเงินสกุลเงินบาท ให้แก่ ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ทุกอายุสัญญา
2. กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินอ้างอิงตัวแปรต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ผ่อนผันให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อนกับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศได้เป็นการชั่วทั่วไป ตามขอบเขตที่กำหนด เพื่อให้สถาบันการเงินมีความคล่องตัวในการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ยจากการทำธุรกรรม ดังกล่าวกับลูกค้า รวมทั้ง สนับสนุนการพัฒนาตลาดการเงิน และตลาดอนุพันธ์ทางการเงิน
4. ผ่อนผันให้สถาบันการเงินซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่ออกและขายโดยผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ ASEAN+3 ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ออกจำหน่ายในประเทศไทย และให้สถาบันการเงินสามารถค้ำประกันพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่ออกจำหน่ายในประเทศไทย และให้สถาบันการเงินสามารถค้ำประกันพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่ออกและขายโดยผู้มีที่อยู่นอกประเทศ ในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ออกจำหน่ายในประเทศไทย
อนึ่ง เพื่อความสะดวกต่อการใช้อ้างอิง และถือปฏิบัติ ธปท.เห็นควรยกเลิกหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องปรามฯ จำนวน 20 ฉบับ และขอความร่วมมือ สถาบันการเงินปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ มาตรการป้องปรามฯ ที่ส่งมานี้แทนหนังสือเวียนที่ยกเลิก ซึ่งหนังสือเวียนฉบับนี้ได้ครอบคลุมระเบียบมาตรการป้องปรามฯ ที่ปรับปรุงไว้ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เป็นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
(นางธาริษา วัฒนเกส)
รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน รักษาแทน
ผู้ว่าการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1.รายชื่อหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ที่ยกเลิก และที่ยังมีผลบังคับใช้
ยกเลิก และมีผลบังคับใช้
2.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท 1 ฉบับ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549
ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ
ฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ
โทรศัพท์ 02-283-5326-7, 02-356-7639
โทรสาร 02-283-5428
หมายเหตุ: ไม่มีการประชุมชี้แจง
รายชื่อหนังสือเวียนกับมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทที่ยกเลิก
ลำดับ เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1 ธปท.นต.(ว) 190/2541 29 ม.ค.41 ปรับปรุงมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
2 นต.(ว) 3264/2542 4 ต.ค.42 แนวทางปฏิบัติตามหนังสือเวียนเรื่องปรับปรุงมาตรการป้องปราม
การเก็งกำไรค่าเงินบาท
3 ธปท.สกง.(14)ว.2116/2543 11 ส.ค.43 การระงับสิทธิการทำธุรกรรม ของสถาบันการเงินที่ดำเนินการ
ไม่สอดคล้องมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
4 ธปท.สกง.(14)ว.2274/2543 1 ก.ย.43 การปรับปรุงรูปแบบการรายงานตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไร
ค่าเงินบาท
5 ธปท.สกง.(14)ว.2625/2543 10 ต.ค.43 แนวทางปฏิบัติในการทำธุรกรรม FX Option กับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
6 ธปท.สกง.(13)ว.3257/2543 27 พ.ย.43 แนวทางปฏิบัติในการรับซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาท จากผู้มีถิ่นที่อยู่
นอกประเทศ ที่มีกำหนดส่งมอบในวันเดียวกัน(Value Same Day)
7 ธปท.สกง.(14)ว.463/2544 28 ก.พ.44 เรื่องวิธีปฏิบัติตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
8 ธปท.สกง.(14)ว.920/2544 27 เม.ย.44 การรับซื้อเงินตราต่างประเทศจากสถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล
ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์กรสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบัน
ระหว่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทย
9 ธปท.สกง.(14)ว.2107/2544 24 ก.ย.44 ปรับปรุงวิธีปฏิบัติตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
10 ธปท.สกง.(14)ว.2108/2544 24 ก.ย.44 ปรับปรุงวิธีปฏิบัติตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
11 ธปท.สกง.(14)ว.2875/2544 28 ธ.ค.44 การปล่อยกู้เงินบาทโดยตรงแก่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ(มาตรการป้องปราม
การเก็งกำไรค่าเงินบาท)
12 ธปท.สกง.(05)ว.1742/2546 29 ก.ค.46 การปรับปรุงมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
13 ธปท.สกง.(03)ว.2003/2546 11 ก.ย.46 มาตรการดูแลเงินทุนนำเข้าระยะสั้น
14 ธปท.สกง.(03)ว.2262/2546 14 ต.ค.46 มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
15 ธปท.สกง.(03)ว.2341/2546 24 ต.ค.46 รายงานยอดคงค้างในบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
16 ธปท.สกง.(03)ว.2441/2546 7 พ.ย.46 ซักซ้อมความเข้าใจตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
17 ธปท.สกง.(03)ว.2601/2546 2 ธ.ค.46 ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
18 ธปท.สกง.(03)ว.2107/2547 21 ธ.ค.47 การปรับปรุงรายงานตามมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
19 ธปท.ฝกก.(03)ว.986/2548 26 พ.ค.48 การออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาท
20 ธปท.ฝกก.(03)ว.1069/2548 9 มิ.ย.48 การขอความร่วมมือในการจำกัดการกู้ยืมเงินบาทจากผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
รายชื่อหนังสือเวียนกับมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทที่ยังมีผลบังคับใช้
ลำดับ เลขที่ ลงวันที่ เรื่อง
1 นต.(ว)31/2541 1 ธ.ค.41 หลักปฏิบัติในการปล่อยสภาพคล่องเงินบาทให้แก่ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท
มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินบาท ของสถาบันการเงินในประเทศ กับผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ(Non-resident) เพื่อลดความผันผวนของค่าเงินบาทอันเนื่องมาจากการเก็งกำไร หรือการทำธุรกรรม ของ Non-resident ที่ไม่มีการค้าการลงทุนในประเทศมารองรับ
มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ประกอบด้วย 4 มาตรการย่อย คือ
1) มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท
2) มาตรการดูแลเงินทุนนำเข้าระยะสั้น
3) มาตรการดูแล Non-resident Baht Account
4) มาตรการดูแลธุรกรรม Non-Deliverable Forward
โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ ดังนี้
1. ขอบเขตการบังคับใช้
ขอบเขตการบังคับใช้แต่ละมาตรการกับสถาบันการเงินแต่ละประเภทเป็นดังนี้
มาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท ธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัท บริษัท
พาณิชย์ ที่มีกฎหมายเฉพาะ เงินทุน หลักทรัพย์
จัดตั้งขึ้น
มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท / / /
มาตรการดูแลเงินทุนนำเข้าระยะสั้น / / / /
มาตรการดูแล Non-resident Baht Account(NRBA) / /
มาตรการดูแลธุรกรรม Non-Deliverable Forward(NDF) / /
2. นิยาม
2.1 "ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ(Non-resident: NR)" หมายถึง
(1) กิจการ สถาบัน กองทุน สถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
(2) องค์กรของรัฐบาลต่างประเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
(3) สำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศซึ่งตั้งอยู่นอกประเทศไทย
(4) บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีใบต่างด้าว หรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ
ไม่รวมถึง
(ก) สถานทูตไทย สถานกงสุลไทย หรือหน่วยงานของรัฐบาลไทยที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย
(ข) สถานทูตต่างประเทศ สถานกงสุล ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งองค์กรสหประชาชาติ องค์การหรือสถาบันระหว่างประเทศ ที่ประจำการในประเทศไทย
(ค) สำนักงานสาขาและตัวแทนของนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย
2.2 "ธุรกรรมการค้า หรือการลงทุนในประเทศ(Underlying)" ในแต่ละมาตรการ มีความหมาย ดังนี้
Underlying Underlying ตาม
มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท มาตรการดูแลเงินทุนนำเข้าระยะสั้น
มาตรการดูแล NRBA
1.กิจกรรมทางการค้า การบริการ หรือการลงทุน 1.กิจกรรมทางการค้า การบริการ หรือการลงทุน
ของ NR ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น การชำระ ของ NR ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เช่น การชำระ
ค่าสินค้าระหว่างประเทศ การชำระค่าบริการ ค่าสินค้าระหว่างประเทศ การชำระค่าบริการ
ต่างๆ การให้กู้เงินบาทแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ใน ต่างๆ การให้กู้เงินบาทแก่บุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศ (Resident) การลงทุนโดยตรง ประเทศ (Resident) การลงทุนโดยตรง
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุนในตราสารเงินบาทที่ออกโดยธุรกิจ การลงทุนในตราสารเงินบาทที่ออกโดยธุรกิจ
ในประเทศไทย เป็นต้น ในประเทศไทย เป็นต้น
2.ธุรกรรมที่ Resident กู้ยืมเงินบาท หรือธุรกรรมที่
Resident ทำแล้วมีผลเสมือนการกู้ยืมเงินบาทจาก
สถาบันการเงินในประเทศ เช่น ธุรกรรมอนุพันธ์
ทางการเงิน(Derivatives) ที่ Resident มีภาระ
ผูกพันที่จะต้องซื้อเงินตราต่างประเทศในอนาคตจาก
สถาบันการเงิน
2.3 "ต่อราย NR" หมายความว่า ให้นับเฉพาะธุรกรรมของ NR รายนั้นๆ
2.4 "ต่อกลุ่ม NR" หมายความว่า ให้นับรวมธุรกรรมของสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขา สำนักงานตัวแทน และธุรกิจในเครือที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทยทุกแห่งของ NR เป็นกลุ่มเดียว
2.5 "ธุรกิจในเครือ" หมายความว่า
(1) ธุรกิจที่ NR มีหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
(2) ธุรกิจที่นิติบุคคลตาม(1) มีหุ้นในอีกนิติบุคคลหนึ่งเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น
3. มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท
3.1 หลักทั่วไป
การปล่อยสภาพคล่องเงินบาท หรือสร้างภาระผูกพันใดๆ ที่มีผลให้ต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตแก่ NR เช่น การให้กู้ยืมเงินบาทโดยตรง(Direct Loan) การให้เบิกเงินเกินบัญชี(O/D) การซื้อตราสารหนี้เงินบาทที่ออกและขายโดย NR ธุรกรรมขาย FX/THB Outright Forward ธุรกรรม Buy-Sell FX/THB Swap ธุรกรรม Buy-Sell FX/THB Cross Currency Swap ธุรกรรม FX Option ธุรกรรม Derivatives อ้างอิงดอกเบี้ย และดัชนีอัตราดอกเบี้ย ธุรกรรม Derivatives อื่นๆ ที่มีเงินบาทเกี่ยวข้องทั้ง Plain Vanilla และ Structured Derivatives ธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาทที่มีกำหนดส่งมอบในวันเดียวกัน(Value Same Day) หรือ ที่มีกำหนดส่งมอบในวันรุ่งขึ้น(Value Tomorrow) ธุรกรรม Repurchase Agreement เป็นต้น ให้สถาบันการเงินทำได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
(1) กรณีไม่มี Underlying รองรับ ให้ทำได้รวมวงเงินคงค้างในทุกธุรกรรมของสถาบันการเงินทุกแห่งไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อกลุ่ม NR
(2) กรณีที่มี Underlying รองรับ ให้ทำได้ไม่เกินมูลค่า Underlying
ทั้งนี้ การทำธุรกรรมการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท หรือสร้างภาระผูกพันใดๆ ที่มีผลให้ต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตแก่ NR ให้สถาบันการเงินถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในข้อ 3.2
3.2 หลักเกณฑ์เฉพาะธุรกรรม
3.2.1 การให้กู้ยืมเงินบาทโดยตรง (Direct Loan) แก่ NR ไม่ว่าจะมี Underlying รองรับหรือไม่ และไม่ว่าจะมีสินทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมหรือไม่ก็ตาม ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
(1) การปล่อยกู้เงินบาทโดยตรงแก่ NR ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาและได้รับใบอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 1 ปี และ มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อนำไปใช้จ่ายเป็นค่าอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมดังกล่าวด้วย และต้องมียอดค้างการให้กู้ยืมเงินบาทแก่ NR แต่ละราย ณ ขณะใดขณะหนึ่งรวมทุกสถาบันการเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท
ให้สถาบันการเงินขอหนังสือรับรองจาก NR ผู้กู้ว่า NR นั้นมีภาระหรือยอดคงค้างการกู้ยืมเงินบาทกับสถาบันการเงินอื่นอยุ่ก่อนหรือไม่ จำนวนเท่าใด และให้ระบุเงื่อนไขในหนังสือรับรองดังกล่าวด้วยว่า หากคำรับรองที่ NR ให้ไว้ไม่ตรงตามความเป็นจริง สถาบันการเงินผู้ให้กู้สามารถเรียกคืนเงินกู้จาก NR ก่อนที่สัญญาจะครบกำหนดได้
(2) การปล่อยกู้เงินบาท โดยตรงแก่ NR ในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐกัมพูชา สาธารณรัฐประฃาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐประชาชานจีน (มณฑลยูนนาน) เพื่อประโยชน์ในการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(ก) สถาบันการเงินที่ประสงค์ให้กู้ยืมเงินบาทโดยตรงแก่ NR ที่จัดตั้งในประเทศดังกล่าว จะต้องส่งหนังสือขออนุญาต ธปท.ก่อนดำเนินการ โดย ธปท. จะพิจารณาอนุญาตให้สถาบันการเงินให้กู้ยืมเงินบาทโดยตรงแก่ NR เป็นรายกรณีไป
(ข) เมื่อสถาบันการเงินได้รับอนุญาตให้ปล่อยกู้เงินบาทแก่ NR แล้วต้องนำเงินบาทที่ให้กู้ยืมเข้าบัญชีเงินบาทของ NR ที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะ (Special Non-resident Baht Account: SNA) ซึ่ง NR ขอเปิดไว้กับสถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้เพื่อการกู้ยืมเงินตามระเบียบนี้ ซึ่งจะต้องไม่เกินหนึ่งบัญชี
(ค) ให้สถาบันการเงินกู้รักษาบัญชี SNA ดูแลบัญชีดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามข้อ 8
(3) การออกบัตรเครดิตให้แก่ NR
3.2.2 การให้เบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
(1) การให้ NR เบิกเงินบาทออกไปมากกว่าเงินที่มีอยู่ในบัญชี เมื่อรวมกับธุรกรรมการปล่อยสภาพคล่องเงินบาทประเภทอื่นๆ ที่ไม่มี Underlying รองรับ แล้วต้องมียอดคงค้างไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อกลุ่ม NR
(2) หากมีแนวโน้วว่ายอดคงค้างรวมอาจเกิน 50 ล้านบาท เพราะมีการเบิกเงินเกินบัญชี สถาบันการเงินต้องดูแลให้ NR จัดหาเงินบาทมาเข้าบัญชี เพื่อให้ยอดคงค้าง ณ สิ้นวันอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทันที
(3) ในกรณีที่ยอดคงค้างเกินเกณฑ์ที่กำหนด โดยเกิดจากความผิดพลาดด้านการโอนเงิน ทำให้นำเงินบาทเข้าบัญชีไม่ทันในวันนั้น สถาบันการเงินต้องรีบชี้แจงสาเหตุและดำเนินการให้ NR เจ้าของบัญชีติดต่อให้ผู้ที่สั่งจ่ายเงินให้ตนแสดงหลักฐานว่ามีเงินบาทในบัญชีเพียงพอที่จะจ่ายเงินในวันนั้น โดยให้สถาบันการาเงินผู้รักษาบัญชีของผู้สั่งจ่ายเงินมีหนังสือยืนยันยอดเงินคงเหลือในบัญชีของผู้สั่งจ่ายเงิน ส่งให้ ธปท.ภายในวันที่จะขอมียอดเบิกเงินเกินบัญชีนั้น ธปท.จึงจะพิจารณาผ่อนผันให้มียอดคงค้างเกินเกณฑ์ที่กำหนดได้
(4) ในกรณีที่นอกเหนือจาก (3) ให้ถือปฎิบัติตามข้อ 7
3.2.3 การซื้อตราสารหนี้เงินบาทที่ออกและขายโดย NR
ธปท.ไมมีนโยบายให้สถาบันการเงินซื้อตราสารหนี้เงินบาทที่ออกและขายโดย NR ไม่ว่าจะมี Underlying รองรับหรือไม่ เว้นแต่กรณีที่สถาบันการเงินซื้อพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่ออกและขายโดยสถาบันการเงินระหว่างประเทศ สถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ หรือนิติบุคคลในประเทศในกลุ่มสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน (ASEAN+3) ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ออกจำหน่ายในประเทศไทย
3.2.4 การค้ำประกัน
ธปท.ไม่มีนโยบายให้สถาบันการเงินเข้าไปรับรองหรือค้ำประกันในการทำธุรกรรมต่างๆ ของ NR ซึ่งมีผลให้สถาบันการเงินอาจต้องจ่ายเงินบาทให้แก่ผู้อื่นแทน NR ในอนาคต เว้นแต่
(1) การออกหนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคาหรืหนังสือค้ำประกันให้แก่ NR ในการทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลทั่วไปในประเทศได้เฉพาะในกรณีที่สถาบันการเงินได้รับหลักประกันจากสถาบันการเงินในต่างปรแทศของ NR เป็น Standby L/C เพื่อค้ำประกันการออกหนังสือค้ำประกันของสถาบันการเงินแก่ NR (เป็นลักษณะการทำคค้ำประกันแบบ back-to-back) และจะต้องมีเงื่อนไขกำหนดในหลักประกันนั้นๆ ว่าหากสถาบันการเงินต้องชำระหนี้แทน NR ตามหนังสือค้ำประกัน สถาบัน สถาบันการเงินสามารถเรียกชดใช้เงินจากสถาบันการเงินในต่างประเทศของ NR ได้เต็มจำนวนภายในวันเดียวกัน หรือสามารถเรียกเงินจากสถาบันการเงินในต่างประเทศได้ก่อนที่สถาบันการเงินจะชำระหนี้ตามหนังสือค้ำประกัน
(2) การค้ำประกันพันธบัตร หรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทที่ออกและขายโดย NR ในปรแทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สหภาพพม่า สาธารณรัฐกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐสังคมนิมยมเวียดนาม ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงคลังให้ออกจำหน่ายในประเทศไทย
3.2.5 การทำธุรกรรมอนุพันธ์อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน
(1) อนุญาตให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน และดัชนีอัตราแลกเปลี่ยน ที่มีผลเป็นการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท หรือสร้างภาระผูกพันใดๆ ที่มีผลให้ต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศในอนาคตแก่ NR ดังต่อไปนี้
(ก) ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินขั้นพื้นฐาน (Plain Vanilla Derivatives) ได้แก่ การขาย FX/THB Forward, Buy-Sell FX/THB Swap, Buy-Sell FX/THB Cross Currency Swap, การซื้อ FX/THB Put Option และการขาย FX/THB Call Option
(ข) ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินสที่มีความซับซ้อน (Structured Derivatives) ได้แก่ ประเภทธุรกรรมตามขอบเขตประกาศ ธปท.ที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน ซึ่งมีผลต่อการปล่อยสภาพคล่องเงินบาท หรือที่สร้างภาระผูกพันใดๆ ที่มีผลให้ต้องจ่ายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าให้แก่ NR
(2) ก่อนสถาบันการเงินทำธุรกรรมกับ NR สถาบันการเงินต้องตรวจสอบหลักฐาน Underlying ว่าสอดคล้องกับธุรกรรมที่สถาบันการเงินจะทำกับ NR หรือไม่ เช่น จำนวนเงิน ระยะเวลาวันส่งมอบเงิน เป็นต้น
(3) ภายหลังจากที่สถาบันการเงินได้ทำธุรกรรมกับ NR แล้ว สถาบันการเงินจะต้องตรวจสอบหลักฐาน Underlying ให้ถูกต้องครบถ้วน และติดตามอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์เพื่อให้แน่ใจว่ามูลค่า Underlying ไม่ต่ำกว่าวงเงินของธุรกรรมตลอดอายุของสัญญา หากมูลค่า Underlying ลดลงต่ำกว่าวงเงินของธุรกรรม สถาบันการเงินต้องปิดธุรกรรมกับ NR ให้เหลือวงเงินไม่เกินกว่ามูลค่าของ Underlying โดยพลัน
(4) ธุรกรรมที่นอกเหนือไปจากธุรกรรมตาม (1) ให้ขออนุญาต ธปท. รายกรณีตามขั้นตอนในข้อ 10 สำหรับธุกรรม สถาบันการเงินไม่แน่ใจว่าขัดมาตรกรารป้องกันและปราบปรามเก็งกำไรค่าเงินหรือไม่ ให้สถาบันการเงินหารือฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อ ก่อนดำเนินการ
3.2.6 การทำธุรกรรมอนุพันธุ์อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยและดัชนีอัตราดอกเบี้ย
(1) อนุญาตให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยและดัชนีอัตราดอกเบี้ยที่มีผลเป็นการปลอยสภาพคล่องเงินบาทแก่ NR โดยไม่ต้องมี Underlying รองรับดังต่อไปนี้
(ก) ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินขั้นพื้นฐาน (Plain Vanilla Derivaties) ได้แก่ Interest sRate Swap, Basis Swap, kInterest Rate Futures, Forward Rate Agreement และ Interest Rate Option
(ข) ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน (Stuctured Derivatives) ได้แก่ ประเภทธุรกรรมตามขอบเขตประกาศ ธปท. ที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินที่มีความซับซ้อน
(2) การทำธุรกรรมตาม (1) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) การทำธุรกรรมตาม (1) ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ธุรกรรมดังกล่าวต้องไม่มีผลให้สถาบันการเงินอาจต้องรับดอกเบี้ยที่เป็นลบ
(ข) สถาบันการเงินต้องชำระเงินแก่ NR จากธุรกรรมข้างต้นเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า
(3) ในกรณีที่สถาบันการเงินประสงค์จะทำธุรกรรมที่มีผลให้สถาบันการเงินอาจต้องรับดอกเบี้ยเป็นลบ หรือธุรกรรมที่นอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ใน (1) และ (2) ให้ขออนุญาต ธปท. รายกรณีตามขั้นตอนในข้อ 10
3.2.7 การทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินอื่น
(1) ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารหนี้ ไม่ให้สถาบันการเงินทำธุรกรรม Bond Forward หรือ Bond Option ที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทกับ NR
(2) ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินด้านสารทุน
ให้สถาบันการเงินทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทกับ NR ตามขอบเขตประกาศ ธปท. ที่อนุญาตให้ะนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินด้านตราสารทุน ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) หากไม่มีการส่งมอบตราสารทุน ให้สถาบันการเงินชำระเงินแก่ NR จากธุรกรรมข้างต้นเป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า
(ข) หากไม่มีการส่งมอบตราสารทุน ให้สถาบันการเงินสามารถจ่ายชำระให้ NR เป็นบาทได้
(3) ธุรกรรม Credit Derivatives ให้สถาบันการเงินทำธุรกรรม Credit Derviatives ที่เกี่ยวข้องกับเงินบาท กับ NR ตามขอบเขตประกาศ ธปท. ที่อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกรรม Credit Derivatives ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
(ก) ธุรกรรมที่อยู่ในรูป Swap ให้ชำระเงินแก่ NR เป็นเงินตราต่างประเทศเทียบเท่า
(ข) ธุรกรรมที่อยู่ในรูป Notes/Deposits ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มาตรการจำกัดการปล่อยสภาพคล่องเงินบาทข้อ 3.2.3 และมาตรการดูแลเงินทุนนำเข้าระยะสั้นตามข้อ 4.1
(4) ธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินอ้างอิงสินทรัพย์ และตัวแปลอื่นในการทำธุรกรรมอนุพันธ์ทางการเงินอ้างอิงทรัพย์สิน และตัวแปลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินบาทกับ NR ให้สถาบันการเงินขออนุญาต ธปท. รายกรณีตามขั้นตอนในข้อ 10 ก่อนดำเนินการ
ทั้งนี้ ธุรกรรมที่สถาบันการเงินไม่แน่ใจว่าขัดมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทหรือไม่ ให้หารือฝ่ายกำกับการแลกเปลี่ยนเงินและสินเชื่อก่อนดำเนินการ
3.2.8 การทำธุกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาทที่มีกำหนดส่งมอบในวันเดียวกัน (Value Same Day) หรือ ที่มีกำหนดส่งมอบในวันรุ่งขึ้น (Value Tomorrow)
สถาบันการเงินสามารถทำธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบา Value Same Day หรือ Value Tomorrow กับ NR ได้เฉพาะในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้
(1) การทำธุรกรรมซื้อเงินตราต่างประเทศแลกเงินบาท Value Same Day หรือ Value Tomorrow จาก NR ที่มี Underlying รองรับ โดยให้ปฏับัติดังนี้
(ก) กรณีทำธุรกรรมกับ NR ที่เป็นบุคคลธรรมดาในจำนวนเงินไม่ถึง 50 ล้านบาทต่อรายต่อวัน ไม่ต้องขออนุญาต ธปท.ก่อนดำเนินการ
(ข) กรณีทำธุรกรรมกับ NR ที่เป็นบุคคลธรรมดาตั้งแต่ 50 ล้านบาทต่อรายต่อวัน หรือกับ NR ที่เป็นนิติบุคคลทุกประเภทและทุกจำนวนเงิน ให้สถาบันการเงินขออนุญาต ธปท.ก่อนดำเนินการ โดยมีขั้นตอน คือ
1)ส่งหนังสือขออนุญาตไปยัง ธปท.โดยทางโทรสาร พร้อมแจ้งรายละเอียดของ Underlying และกำหนดการส่งมอบเงินบาทให้แก่บุคคล/ธุรกิจในประเทศภายในเวลา 16.30 น. ของวันทำการนั้น
2)หลังจากได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมดังกล่าวได้แล้ว ให้สถาบันการเงินติดตามหลักฐานการจ่ายชำระเงินให้แก่บุคคล/ธุรกิจตาม Underlying แล้วส่งให้ ธปท.ภายในวันเดียวกันนั้น
(ยังมีต่อ)