ธนาคารกลางเกาหลีใต้เปิดเผยในวันนี้ว่า ธนาคารกลางได้พัฒนาแบบจำลองการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบของประเทศเป็นครั้งแรกในกลุ่มธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีขึ้นในด้านการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน หลังจากที่มีการพิจารณาทบทวนการดำเนินงานของธนาคารกลางเกาหลีใต้เมื่อปลายปีที่แล้ว
ทั้งนี้ ธนาคารกลางเกาหลีใต้ระบุว่า แบบจำลองดังกล่าวเรียกว่า "Systemic risk Assessment model for Macro-prudential Policy (SAMP)" จะทำการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงระบบ ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่มีต่อเศรษฐกิจมหภาค, ผลกำไรและขาดทุนในภาคการธนาคาร และการขาดดทุนจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้านการเงินระดับมหภาค
นอกจากนี้ ธนาคารกลางเกาหลีใต้เปิดเผยว่า แบบจำลอง SAMP มีข้อได้เปรียบในการประเมินความเสี่ยงที่เป็นผลมาจากภาวะขาดแคลนสภาพคล่อง และการประเมินผลในช่วงเวลาที่หลากหลายเมื่อเทียบกับแบบจำลองที่ได้รับการพัฒนาโดยธนาคารกลางอังกฤษ แคนาดา และออสเตรเลีย