ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 54 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ระดับ 1,073.83 จุด ลดลง 1.80% จากเดือนก่อน แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 3.98% จากสิ้นปี 2553 ซึ่งสูงเป็นลำดับ 2 ในภูมิภาครองจากเกาหลีใต้
การปรับตัวลดลงของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยในเดือนพฤษภาคมสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค โดยมีสาเหตุสำคัญจากความกังวลของนักลงทุนต่อการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือในระยะยาวของกรีซซึ่งกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ทำให้เงินลงทุนในตลาดทุนซึ่งมีความเสี่ยงสูงเคลื่อนย้ายออกไปสู่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมากขึ้นและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยในเดือนพฤษภาคม 16,697.75 ล้านบาท เช่นเดียวกับที่มีสถานะขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในภูมิภาค อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนไปสู่ตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำโดยเฉพาะทองคำ ทำให้ปริมาณการซื้อขาย Gold Futures ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มเปิดการซื้อขาย โดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันของ Gold Futures ขนาด 50 บาท และ Gold Futures ขนาด 10 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนถึง 39.52% และ 25.99% ตามลำดับ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยที่ปรับลดลงส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) อยู่ที่ระดับ 8,741,716 ล้านบาท ลดลง 1.34% จากเดือนก่อนขณะที่ของ mai อยู่ที่ 76,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.42% จากเดือนก่อนเนื่องจากหลักทรัพย์ของ บมจ. เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ได้รับอนุญาตให้ซื้อขายได้หลังถูกห้ามซื้อขายตั้งแต่ปี 2542 สำหรับอัตราส่วนระหว่างราคาหลักทรัพย์ต่อกำไรสุทธิคาดการณ์ต่อหุ้น (forward P/E ratio) ของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) ณ สิ้นเดือนพฤษภาคมลดลงเป็น 12.42 เท่า เทียบกับ 12.85 เท่าในเดือนก่อน ในขณะที่อัตราเงินปันผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET) ทรงตัวในระดับสูงที่ 3.57% และตลาดหลักทรัพย์ mai มีอัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่ระดับ 2.99% ลดลงจากระดับ 3.90% ในเดือนก่อน
เมื่อพิจารณาแยกตามดัชนีหลักทรัพย์รายอุตสาหกรรม พบว่า ดัชนีหลักทรัพย์ของอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงมากกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง โดย ปรับลดลง 5.74% 3.43% และ 3.07% ตามลำดับจากเดือนก่อน สำหรับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงเกิดจากหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ในในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และหมวดเหล็ก ที่ปรับตัวลดลงมาก เช่นเดียวกับหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ในหมวดพลังงานที่ปรับตัวลดลง เป็นสาเหตุให้ดัชนีของทั้งกลุ่มทรัพยากรปรับลดลง ทั้งนี้เป็นไปตามทิศทางราคาน้ำมันที่ลดลง นอกจากนี้สำหรับหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวลดลงเนื่องจากแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง
มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรายวันของ SET และ mai ในเดือนพฤษภาคม 2554 อยู่ที่ 32,661.90 ล้านบาท ลดลง 9.32% จากเดือนเมษายน 2554 แต่เพิ่มขึ้น 36.58% จากช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ในเดือนนี้นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 16,697.75 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในภูมิภาคที่นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิเช่นกัน อย่างไรก็ตามตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2554 นักลงทุนต่างประเทศยังคงซื้อสุทธิ 12,134.82 ล้านบาท สำหรับนักลงทุนบุคคล สถาบันในประเทศ และบริษัทหลักทรัพย์เป็นผู้ซื้อสุทธิในเดือนนี้
หากพิจารณามูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์แยกตามกลุ่มหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) และกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่า ในเดือนพฤษภาคม 2554 สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้นในกลุ่มหลักทรัพย์ขนาดเล็ก (Non-SET50) โดยเพิ่มขึ้นเป็น 35.79% ของมูลค่าการซื้อขายรวม จาก 29.84% ของมูลค่าการซื้อขายรวมในเดือนก่อน ในขณะที่สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายในกลุ่ม SET10 และ SET11-30 ลดลง สำหรับสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายรายหมวดอุตสาหกรรมที่ลดลงได้แก่ หมวดธนาคาร และหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สำหรับตลาดอนุพันธ์ในเดือนพฤษภาคม 2554 มีปริมาณการซื้อขายรวม 662,663 สัญญา และปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน 36,815 สัญญา ซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่ตลาดอนุพันธ์เริ่มเปิดการซื้อขายโดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันเพิ่มขึ้น 20.43% จากเดือนก่อนและปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2554 สูงกว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันของปี 2553 ถึง 58.45% ในเดือนนี้ทุกตราสารที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันเพิ่มขึ้นทุกประเภทจากเดือนก่อนและมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มซื้อขาย ยกเว้น Single Stock Futures สำหรับตราสารที่มีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นสูงที่สุดได้แก่ SET50 Index Options ที่เพิ่มขึ้นถึง 86.35% จากเดือนก่อน
ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัทจดทะเบียนระดมทุนในรูปตราสารทุนมูลค่ารวม 8,290 ล้านบาท โดยแยกเป็นการระดมทุนในตลาดแรก (Initial public offering: IPO) มูลค่า 4,060 ล้านบาท จากการเข้าจดทะเบียนของ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป (LHBANK) บมจ. น้ำตาลครบุรี (KBS) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF) ขณะที่มีการระดมทุนในตลาดรอง( Secondary equity offering: SEO) มูลค่า 4,230 ล้านบาท ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2554 มีมูลค่าระดมทุน 55,982 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.69% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน