ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สรุปภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ ในไตรมาส 3 และเดือนกันยายน 2554 ว่า ตลาดหลักทรัพย์ไทยจะได้รับปัจจัยบวกจากสถานกาณ์การเมืองที่ดีขึ้นในต้นไตรมาส 3 และปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจจากภาคการผลิตและการส่งออกที่แข็งแกร่ง
อย่างไรก็ตาม ภาวะเศรษฐกิจโลกที่อ่อนแอลงและปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทยในเดือนสิงหาคมและกันยายน ปี 2554 ส่งผลให้ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ทั่วทั้งภูมิภาค
ทั้งนี้ ณ สิ้นไตรมาส 3/2554 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ของ SET อยู่ที่ 7,502,277 ล้านบาท ลดลง 11.87% จากไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 9.99% จากสิ้นปี 2553 ซึ่งเป็นผลจาก SET Index ที่ปรับลดลง ขณะที่ mai มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 66,239 ล้านบาท ลดลง 17.54% จากไตรมาสก่อนหน้าแต่เพิ่มขึ้น 20.15% จากสิ้นปี 2553 ดัชนีหลักทรัพย์ที่ลดลงได้ส่งผลให้ค่า Forward P/E ของ SET และ mai ปรับลดลง อย่างไรก็ดี อัตราเงินปันผลตอบแทน (market dividend yield)ของตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นภูมิภาคโดย SET อยู่ที่ 4.61% และ mai อยู่ที่ 3.66%
สำหรับมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของ SET และ mai อยู่ที่ 32,881.71 ล้านบาท ในไตรมาส 3/2554 เพิ่มขึ้น 8.33% จากไตรมาสก่อนหน้า ทำให้มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันในช่วง 9 เดือน อยู่ที่ 31,525.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.95% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ในเดือนกันยายน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวมของ SETและ mai ได้ลดลงเหลือ 26,798.73 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นไตรมาส 3/2554 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปิดที่ 916.21 จุด ลดลง 11.29% จากสิ้นปี 2553 จากความกังวลต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศยุโรปโดยเฉพาะในเดือนกันยายน SET Index ปรับลดลงมากที่สุดในภูมิภาคโดยลดลงถึง 14.38% เมื่อเทียบกับสิ้นเดือนก่อนหน้า และผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยขายสุทธิ 16,539.30 ล้านบาท ส่งผลให้ในไตรมาส 3/2554 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 20,820.16 ล้านบาท
สำหรับในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 ผู้ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 35,623.23 ล้านบาท เป็นไปในทิศทางเดียวกับผู้ลงทุนสถาบัน และบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีการขายสุทธิ ขณะที่ผู้ลงทุนบุคคลในประเทศซื้อสุทธิ 67,290 ล้านบาท ส่วนบริษัทจดทะเบียนระดมทุนในรูปตราสารทุนมูลค่า 3,647 ล้านบาท เป็นการระดมทุนในตลาดแรก 409 ล้านบาทจากบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่คือ บมจ.เอเชีย พรีซิชั่น (APCS) และเป็นการระดมทุนในตลาดรอง 3,239 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของ บมจ. แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทีพาร์คโลจิสติคส์ (TLOGIS) ขณะที่ในไตรมาส 3/2554 เป็นการระดมทุนรวม 8,407 ล้านบาท ลดลง 68.51% จากไตรมาสก่อนหน้าซึ่งมีการระดมทุนของบริษัทขนาดใหญ่บางบริษัท
ด้านธุรกรรมการซื้อขายของผลิตภัณฑ์ในตลาดอนุพันธ์ทำสถิติสูงสุดในหลายรายการและมีปริมาณสัญญาซื้อขายเฉลี่ยรายวัน 61,616 สัญญา ในไตรมาส 3/2554 เพิ่มขึ้นถึง 75.55% จากไตรมาส 2/2554 เนื่องจากการซื้อขาย Gold Futures และ SET50 Index Futures เพิ่มขึ้นมาก ขณะที่ในเดือนกันยายน 2554 ตลาดอนุพันธ์มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวันรวม 63,791 สัญญา สูงสุดนับตั้งแต่ตลาดอนุพันธ์เริ่มซื้อขาย ในส่วนการซื้อขาย gold futures และ silver futures ในช่วง night session ระหว่าง 20 มิถุนายน - 30 กันยายน 2554 พบว่าสัดส่วนการซื้อขายในช่วง night session โดยเฉลี่ยคิดเป็น 39.76% ของปริมาณการซื้อขายรวม สำหรับเดือนกันยายน 2554 การซื้อขายในช่วง night session ของ silver futures มีสัดส่วนลดลงเป็น 30.09% จาก 37.42% ในเดือนสิงหาคม 2554 ขณะที่ gold futures มีสัดส่วนสูงขึ้นตามภาวะราคาทองคำที่ผันผวน