สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (14-18 พฤศจิกายน 2554) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 288,383 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 57,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้วจะพบว่ากว่า 93% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 268,499 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (State Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,554 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 3,118 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5% และ 1% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือ รุ่น LB176A (อายุ 5.6 ปี), LB133A (อายุ 1.3 ปี) และ LB21DA (อายุ 10.1 ปี) มีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 3,920 ล้านบาท 2,029 ล้านบาท และ 1,445 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือรุ่น CB11D06A (อายุ 14 วัน), CB11D07A (อายุ 14 วัน) และ BOT149A (อายุ 3 ปี) มูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 69,952 ล้านบาท 57,859 ล้านบาท และ 26,217 ล้านบาท ตามลำดับ
ทางด้านหุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกนั้น ได้แก่หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(PTTC153A (AAA)) มูลค่าการซื้อขาย 437 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS13NA (A)) มูลค่าการซื้อขาย 217 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN126A (A+)) มูลค่าการซื้อขาย 204 ล้านบาท ตามลำดับ
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve) ปรับตัวลดลงตลอดทั้งเส้น ในกรอบแคบๆ ประมาณ — 2 ถึง — 3 Basis Point (100 Basis point มีค่าเท่ากับ 1%) ทั้งนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์น้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และจากแนวทางการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้หลายๆฝ่ายคาดว่า พื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครไม่น่าจะต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมดังที่เคยวิตกกังวลกันในช่วงก่อนหน้านี้ ในขณะที่ปัจจัยภายนอกประเทศก็เริ่มมีทิศทางปรับตัวดีขึ้นด้วยเช่นกัน โดยรัฐบาลชุดใหม่ของประเทศกรีซและอิตาลีต่างก็ได้รับเสียงรับรองในสภา และพร้อมเข้าดำเนินการบริหารประเทศต่อไป ทำให้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจของกลุ่มสหภาพยุโรป (EU) เริ่มกลับมามีทิศทางที่สดใสขึ้น หลังจากที่ต้องหยุดชะงักไปในช่วงก่อนหน้านี้ ในขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจประเดือนตุลาคมของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ทยอยประกาศออกมาในช่วงระหว่างสัปดาห์ ล้วนแล้วแต่มีการปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน ไม่ว่าจะเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (เพิ่มขึ้น 0.1%), ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม (เพิ่มขึ้น 0.7%) รวมไปถึงอัตราการใช้กำลังการผลิต และดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ที่ทำสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ทั้งหมดนี้มีผลทำให้บรรยากาศการลงทุนทั้งในตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี้ไทยปรับตัวดีขึ้นตามไป
ทางด้านนักลงทุนต่างชาติ มีมูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในสัปดาห์ที่ผ่านมา สอดคล้องกับความวิตกกังวลในปัญหาด้านต่างๆที่เริ่มลดน้อยลงไป และบรรยากาศการลงทุนที่กลับมาดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยนักลงทุนต่างชาติมีมูลค่าซื้อสุทธิสูงถึง 5,127 ล้านบาท แต่ทั้งนี้มูลค่าการซื้อขายส่วนใหญ่ของนักลงทุนกลุ่มนี้ยังคงเน้นไปในตราสารระยะสั้น (มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี) เป็นหลัก และสำหรับนักลงทุนรายย่อย ที่ถึงแม้จะมีสัดส่วนของการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดค่อนข้างน้อย แต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมียอดซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องประมาณ 1,830 ล้านบาท