สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (5 — 9 มีนาคม 2555) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 344,067 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 86,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 20% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้วจะพบว่ากว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 302,973 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (State Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 33,921 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 3,083 ล้านบาท หรือคิดเป็น 10% และ 1% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือ รุ่น LB155A (อายุ 3.3 ปี), LB15DA (อายุ 3.8 ปี) และ LB145B (อายุ 2.2 ปี) มีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 8,347 ล้านบาท 5,305 ล้านบาท และ 2,850 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือรุ่น CB12327A (อายุ 14 วัน), CB12320A (อายุ 14 วัน) และ CB12607B (อายุ 91 วัน) มูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 97,692 ล้านบาท 33,185 ล้านบาท และ 28,307 ล้านบาท ตามลำดับ
ทางด้านหุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกนั้น ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTC128A (BBB+)) มูลค่าการซื้อขาย 506 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) (GLOW194A (A)) มูลค่าการซื้อขาย 263 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (THAI12NA (A+)) มูลค่าการซื้อขาย 256 ล้านบาท
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve) ปรับตัวอยู่ในกรอบแคบๆ หรือโดยเฉลี่ยแล้วเคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ในช่วง -1 ถึง +2 Basis Point (100 Basis point มีค่าเท่ากับ 1%) โดยสาเหตุที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรค่อนข้างคงที่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่อัตราผลตอบแทนได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างแรงไปแล้วในสัปดาห์ก่อนหน้า ในขณะที่นักลงทุนบางส่วนเริ่มชะลอการลงทุนเพื่อรอดูทิศทางและความชัดเจนของการประชุม กนง. ที่จะมีขึ้นในอีกสองสัปดาห์ข้างหน้า (21 มีนาคม 2555) ทางด้านสถานการณ์ในต่างประเทศเริ่มกลับมาทิศทางที่ดีขึ้นตามความคืบหน้าของมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศรกรีซ ซึ่งคาดว่าน่าจะส่งผลให้มีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยมากขึ้น สำหรับการเปิดให้มีการประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 6 เดือน เป็นครั้งแรกในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ไม่ได้มีการประมูลนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 พบว่านักลงทุนให้ความสนใจเข้าร่วมการประมูลพอสควร แต่ยังไม่ได้มีการนำมาซื้อขายต่อในตลาดรองมากเท่าใดนัก
ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติมียอด ซื้อสุทธิ 24,410 ล้านบาทในตลาดตราสารหนี้ โดยที่มูลค่าการซื้อขายส่วนใหญ่ของนักลงทุนกลุ่มนี้ยังคงเน้นไปในตราสารระยะสั้น (มีอายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี) เป็นหลัก จึงไม่ได้ส่งผลต่อภาพรวมของการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดมากเท่าใดนัก และสำหรับนักลงทุนรายย่อย ที่ถึงแม้จะมีสัดส่วนของการซื้อขายตราสารหนี้ในตลาดค่อนข้างน้อย แต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมียอดซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่องประมาณ 722 ล้านบาท