สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (5 — 8 มิถุนายน 2555) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวมมีมูลค่ารวม 369,724 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 92,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 10% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้วจะพบว่ากว่า 75% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 278,191 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (State Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 84,638 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 2,796 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 1% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 9.53 ปี) LB176A (อายุ 5.02 ปี) และ LB15DA (อายุ 3.51 ปี) มีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 20,931 ล้านบาท 12,787 ล้านบาท และ 11,140 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือรุ่น CB12626A (อายุ 14 วัน) CB12705B (อายุ 28 วัน) และ CB12906B (อายุ 91 วัน) มูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 66,583 ล้านบาท 25,209 ล้านบาท และ 24,357 ล้านบาท ตามลำดับ
ทางด้านหุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกนั้น ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (AYCAL132A (A+) และ AYCAL145A (A+)) มูลค่าการซื้อขาย 475 ล้านบาท และ 327 ล้านบาท ตามลำดับ และ หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)(SCCC136A (A)) มูลค่าการซื้อขาย 403 ล้านบาท
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve) ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในทุกช่วงอายุ หรือโดยเฉลี่ยแล้วปรับตัวลดลงอยู่ในช่วงประมาณ -1 ถึง -4 Basis Point (100 Basis point มีค่าเท่ากับ 1%) โดยปัจจัยหลักที่ยังคงส่งผลต่อตลาดตราสารหนี้ ยังคงเป็นประเด็นเรื่องวิกฤติหนี้สาธารณะของหลายๆประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งล่าสุดธนาคารกลางยุโรป (ECB) ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือให้กับประเทศสเปนในวงเงิน 1 แสนล้านยูโร เพื่อกอบกู้ปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมธนาคารของสเปน ความช่วยเหลือดังกล่าวช่วยทำให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจหลายๆตัวของกลุ่มยูโรโซน รวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ทยอยประกาศออกยังคงอยู่ในเชิงลบ โดยธนาคารกลางยุโรป (ECB) และธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตนเองไว้ที่ระดับ 1% และ 0.5% ตามลำดับ ในการประชุมที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทางด้านสถานการณ์ภายในประเทศไทย เริ่มมีบรรยากาศที่ดีขึ้น หลังจากรัฐบาลตัดสินใจเลื่อนการลงมติเกี่ยวกับกฏหมายปรองดองออกไป และในวันที่ 13 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ของธนาคารแห่งประเทศไทยมีกำหนดการที่จะประชุมเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (R/P 1 Day) ซึ่งนักลงทุนในตลาดส่วนใหญ่มองว่า กนง. น่าจะมีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยไว้ที่ระดับ 3% เช่นเดิม
ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติกลับมามียอดซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยกว่า 23,958 ล้านบาท และในมูลค่าการซื้อสุทธิทั้งหมดนี้ เป็นการซื้อสุทธิในตราสารระยะยาว (มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี) ประมาณ 13,338 ล้านบาท ทางด้านนักลงทุนรายย่อย (Individual) ในสัปดาห์นี้กลับมามียอดซื้อสุทธิ ประมาณ 361 ล้านบาท