สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (25 — 29 มิถุนายน 2555) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 399,092 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 79,818 ล้านบาท ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 2% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้วจะพบว่ากว่า 81% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 322,982 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (State Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 63,197 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 3,833 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% และ 1% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB155A (อายุ 2.9 ปี) LB15DA (อายุ 3.5 ปี) และ ILB217A (อายุ 9 ปี) มีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 13,201 ล้านบาท 11,967 ล้านบาท และ 8,197 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือรุ่น CB12717A (อายุ 14 วัน) CB12927B (อายุ 91 วัน) และ CB12726C (อายุ 28 วัน) มูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 55,509 ล้านบาท 25,674 ล้านบาท และ 23,713 ล้านบาท ตามลำดับ
ทางด้านหุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกนั้น ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)(MBK137A (A)) มูลค่าการซื้อขาย 375 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (AYCAL145A (A+)) มูลค่าการซื้อขาย 352 ล้านบาท และ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP273A (AA-)) มูลค่าการซื้อขาย 259 ล้านบาท
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve) เคลื่อนไหวขึ้นลงอยู่ในกรอบแคบๆ หรือโดยเฉลี่ยแล้วปรับตัวเพิ่มขึ้น / ลดลงอยู่ในช่วงประมาณ -6 ถึง +2 Basis Point (100 Basis point มีค่าเท่ากับ 1%) โดยในช่วงต้นสัปดาห์ อัตราผลตอบแทนแกว่งตัวในกรอบแคบๆ จากการที่นักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการลงทุนเพื่อรอตารางการประมูลพันธบัตรในไตรมาสที่ 3 ของกระทรวงการคลังว่าจะมีพันธบัตรออกใหม่จำนวนเท่าใด รุ่นใดบ้าง และจะส่งผลอย่างไรต่อตลาด โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับตัวลดลง 4 - 5 bps หลังจากผลการประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี ในวันพุธได้รับความสนใจจากนักลงทุนในตลาดเป็นอย่างมาก
ในขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์ การซื้อขายค่อนข้างเบาบาง พร้อมกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นถึงกลางปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในบางช่วงอายุ โดยผลการประชุม EU Summit เป็นประเด็นสำคัญที่ตลาดให้ความสนใจว่าจะมีมาตรการอื่นใดออกมาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หลังจากที่ไซปรัสกลายเป็นประเทศที่ 5 ในกลุ่มยูโรโซนที่ต้องขอความช่วยเหลือด้านการเงิน เนื่องจากภาคธนาคารของไซปรัสได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการถือครองพันธบัตรของประเทศกรีซ
ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทยกว่า 39,502 ล้านบาท และในมูลค่าการซื้อสุทธิทั้งหมดนี้ เป็นการซื้อสุทธิในตราสารระยะยาว (มีอายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี) ประมาณ 11,005 ล้านบาท ทางด้านนักลงทุนรายย่อย (Individual) ที่ถึงแม้จะมีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างน้อย แต่ในสัปดาห์นี้ยังคงมียอดซื้อสุทธิ ประมาณ 823 ล้านบาท