สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (6 - 10 สิงหาคม 2555) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 388,629 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 77,726 ล้านบาท ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 30% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้วจะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 277,449 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (State Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 76,762 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,808 ล้านบาท หรือคิดเป็น 20% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB155A (อายุ 2.78 ปี) LB176A (อายุ 4.85 ปี) และ LB21DA (อายุ 9.35 ปี) มีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 24,018 ล้านบาท 9,629 ล้านบาท และ 8,120 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือรุ่น CB12828A (อายุ 14 วัน) CB12N08B (อายุ 91 วัน) และ CB12906C (อายุ 28 วัน) มูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 46,612 ล้านบาท 25,233 ล้านบาท และ 18,489 ล้านบาท ตามลำดับ
ทางด้านหุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) (CPN156A (A+)) มูลค่าการซื้อขาย 887 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (AYCAL145A (A+)) มูลค่าการซื้อขาย 591 ล้านบาท และ หุ้นกู้ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) (HEMRAJ217A (A-)) มูลค่าการซื้อขาย 552 ล้านบาท
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve) ปรับตัวลดลงอยู่ในช่วงประมาณ -1 ถึง -7 Basis Point (100 Basis point มีค่าเท่ากับ 1%) ในขณะที่มูลค่าของการซื้อขายตราสารหนี้ค่อนข้างเบาบางเมื่อเทียบกับในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้า ทั้งนี้ ภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังคงค่อนข้างนิ่ง และยังไม่มีปัจจัยใหม่ๆที่เข้ามากระทบตลาดในช่วงสัปดาห์นี้นอกจากปัญหาหนี้ในกลุ่มยูโรโซน และภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว
หลังจากการประชุม Troika เรื่องพิจารณาเงินช่วยเหลือจำนวน 240 พันล้านยูโร โดยมีข้อแม้ว่ากรีซจะต้องปรับลดงบประมาณรายจ่ายในปี 2013 และ 2014 ลง 11.5 พันล้านยูโร ส่งผลให้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ปรับแนวโน้ม (Outlook) ของพันธบัตรกรีซจากแนวโน้มมีเสถียรภาพ (Stable)เป็น เชิงลบ (Negative) นอกจากนี้การประกาศตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของจีน ในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ร้อยละ 1.8 YoY ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ 30 เดือน สะท้อนถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน สถานการณ์ต่างๆ ที่ค่อนข้างคงที่และยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่งผลทำให้นักลงทุนต่างรอดูความชัดเจนต่อไปอีกช่วงระยะหนึ่ง
ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติมียอดซื้อสุทธิในตราสารหนี้ทุกประเภทรวมกัน (ทั้งระยะสั้น และระยะยาว) 25,625 ล้านบาท แต่หากพิจารณาเฉพาะการซื้อขายในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี) จะพบว่าเป็นการ ซื้อสุทธิ เพียง 8,896 ล้านบาท