นายหยกพร ตันติเศวตรัตน์ รองผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริหารความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธนาคารมีเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง 13-14% ซึ่งเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่ 10.5-10.6% ดังนั้น ธนาคารจึงยังไม่มีปัญหาที่จะต้องเพิ่มเงินกองทุนเพื่อรองรับการปฎิบัติตามเกณฑ์ Basel 3 และยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนไปจนถึงปี 2558 แม้การปล่อยสินเชื่อของธนาคารจะมีการขยายตัวในอัตราที่สูง แต่ธนาคารก็มีกำไรสะสมที่เพียงพอต่อการรองรับธุรกิจ
อย่างไรก็ตาม ธนาคารมองว่าการปฏิบัติตามเกณฑ์ Basel III ในขณะนี้ อาจทำให้การแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กมีความยากลำบากมากขึ้น แต่ยังไม่เห็นภาพที่จะต้องมีการควบรวมกิจการะหว่างธนาคารขนาดเล็ก ทั้งนี้ คาดว่า ธปท.จะมีการออกประกาศเกณฑ์การกำกับดูแลตาม Basel3 ภายในไตรมาส 4/55
นายหยกพร กล่าวอีกว่า การปฎิบัติตามเกณฑ์ Basel III ไม่ได้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจธนาคาร แต่ทำให้ต้นทุนของธนาคารสูงขึ้นจากการที่ต้องมีการเพิ่มเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารจะต้องมีการผลักภาระให้ลูกค้า หากธนาคารยังต้องการได้ผลตอบแทนเท่าเดิม
นอกจากนี้ การกำหนดคุณสมบัติของตราสารทางการเงินจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 จะไม่มีกำหนดชำระคืน ไม่สะสมเงินปันผล และมีส่วนรับความสูญเสียจากความเสียหายของธนาคารที่เกิดขึ้นได้ตามจริง หากระดับเงินกองทุนขั้นที่ 1 อยู่ต่ำกว่า 5.12% (loss absorption) จากเดิมที่จะมีความสูญเสียก็ต่อเมื่อธนาคารล้ม
ส่วนที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 2 จะกำหนดการชำระคืนไม่ต่ำกว่า 5 ปี และสะสมเงินปันผลได้ แต่ทั้งตราสารการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 และ 2 จะไม่มีการปรับผลตอบแทนให้สูงขึ้น(no step-up)ดังนั้น การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารพาณิชย์ตั้งแต่ปี 56 จะมีความน่าสนใจน้อยลง เนื่องจากผู้ซื้อจะต้องรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากธนาคารเกิดความเสียหาย ดังนั้น ธนาคารผู้ออกจึงอาจต้องเสนอผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อจูงใจ หรืออาจจะออกเป็นหุ้นสามัญแทน หากแบบใดมีต้นทุนต่ำกว่า
"มองว่าแบงก์ก็ยังคงมีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ แต่อาจต้องมีการชี้แจงอธิบายให้ผู้ลงทุนเข้าใจถึงความเสี่ยงที่มีมากขึ้น จึงอาจจะต้องเสนอดอกเบี้ยที่สูงขึ้น" นายหยกพร กล่าว
ทั้ง ในไตรมาส 4/55 ธปท.จะมีการประกาศหลักเกณฑ์การกำกับดูแลตามมาตรฐานบาเซิล III ให้มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.55 โดยมีระยะเวลาของการปฎิบัติในแต่ละขั้นตอน โดยการกำหนดอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำที่จะเริ่มในปีหน้ายังไม่ได้มีผลกระทบต่อธนาคารมากนัก เพราะปัจจุบันธนาคารมีระดับเงินกองทุนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอยู่แล้ว
และระยะต่อไปจะมีการออกมาตรการเงินกองทุนส่วนเพิ่มเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ (Conservation Buffer) 2.5% ทยอยสมบทเงินภายใน 5 ปี แต่ที่กังวลคือการออกมาตรการเงินกองทุนรองรับช่วงเศรษฐกิจขาขึ้น เพื่อรองรับผลกระทบในช่วงเศรษฐกิจขาลง(Countercyclical Buffer) ที่ยังไม่ชัดเจนว่าจะเพิ่มอีกในสัดส่วน 0-2.5%
ขณะที่ การกำหนดมาตรการดูแลสถาบันการเงินที่มีความสำคัญต่อระบบ(Systemically Important Financial Insititutions:SIFIS)จะทำให้ธนาคารขนาดใหญ่มีภาระต้นทุนโดยเพิ่มเงินกองทุนที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติอีก 1-2.5% โดยเกณฑ์ที่ทั่วโลกกำหนดจะประกอบจากปัจจัย 5 ด้าน คือ ปริมาณการทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ขนาดสินทรัพย์ ความเชื่อมโยงสำนักงานอื่นทั้งด้านสินทรัพย์และหนี้สิน การเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่สำคัญต่อเสถียรภาพระบบการเงินโดยรวม และปริมาณการทำธุรกรรมที่ซับซ้อน แต่ในส่วนของไทย ขณะนี้ ธปท.อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นอยู่ เพราะธนาคารขนาดใหญ่จะถูกมองว่าเป็นเกณฑ์ที่เหมือนเป็นการทำโทษมากกว่า ดังนั้น จึงอาจมีการต่อรอในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆ
"อาจจะต้องมีการขอต่อรองกับแบงก์ชาติเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพราะการใช้ SIFIs จะทำให้เงินกองทุนของแบงก์สูงขึ้นอีก 1-2.5% แม้แบงก์ชาติจะต้องว่า ใครใหญ่ ใครสำคัญก็ต้องมีความแข็งแกร่งกว่า to big to fail แต่แบงก์มองเหมือนถูกทำโทษ เพราะมีต้นทุนสูงขึ้น ดังนั้นมาตรการที่จะใช้ต้องให้มีระยะเวลาทีใช้ได้" นายหยกพร กล่าว
สำหรับการบังคับใช้ บาเซิล III หากสถาบันการเงินไม่สามารถดำรงเงินกองทุนส่วนเพิ่มตามที่กำหนด จะห้ามจ่ายเงินปันผล ห้ามจ่ายโบนัสพนักงาน ห้ามจ่ายผลตอบแทนผู้ถือตราสารที่นับเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 และห้ามซื้อหุ้นคืน โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสถาบันการเงินไทยจะทำให้การบริหารจัดการความเสี่ยงซับซ้อนขึ้น ต้องรองรับปัญหาทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อใด ต้นทุนของธนาคารสูงขึ้นจากการดำรงเงินกองทุนที่เพิ่มขึ้น การบริหารจัดการสภาพคล่อง จำกัดการขยายธุรกิจบางประเทศ เช่น trade finance ต้นทุนด้าน derivative products สูงขึ้น แต่จะสร้าง good corporate governance เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบ