สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (1 - 5 ตุลาคม 2555) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 390,987 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 78,197 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ประมาณ 7% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้วจะพบว่ากว่า 78% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 305,585 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (State Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ในขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 64,624 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 7,240 ล้านบาท หรือคิดเป็น 17% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 9.2 ปี) LB176A (อายุ 4.85 ปี) และ LB145B (อายุ 1.6 ปี) มีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 9,789 ล้านบาท 9,627 ล้านบาท และ 9,488 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือรุ่น CB12O24A (อายุ 15 วัน) CB13103B (อายุ 91 วัน) และ CB12N01D (อายุ 28 วัน) มูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 48,814 ล้านบาท 42,219 ล้านบาท และ 31,229 ล้านบาท ตามลำดับ
ทางด้านหุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)(MBK137A (A)) มูลค่าการซื้อขาย 552 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT138A (AAA)) มูลค่าการซื้อขาย 451 ล้านบาท และ หุ้นกู้ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย (KTB19OA (AAA)) มูลค่าการซื้อขาย 404 ล้านบาท
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Yield Curve) ปรับตัวเพิ่มขึ้นในตราสารระยะอายุน้อยกว่า 1 ปี หรือเพิ่มขึ้น ในช่วงประมาณ +2 ถึง +5 Basis Point (100 Basis point มีค่าเท่ากับ 1%) ในขณะที่อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลงในพันธบัตรอายุ 3 ปีขึ้นไปในช่วง -1 ถึง -10 Basis Point ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดยนักลงทุนยังคงมีความกังวลถึงปริมาณพันธบัตรรัฐบาล (Supply) ในช่วงที่เหลือของปี 2555 ซึ่งอาจมีน้อยกว่าความต้องการของตลาด ส่งผลให้มีแรงซื้อเข้ามาในพันธบัตรระยะกลางถึงระยะยาวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน นอกจากนี้นักลงทุนยังคงติดตามและให้ความสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลก เริ่มจากผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป ที่มีมติคงอัตราดอกเบี้ยที่ 0.75% ดังที่ตลาดคาดการณ์ พร้อมทั้งได้ประกาศถึงมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ยุโรปว่าพร้อมเข้าซื้อพันธบัตรของประเทศสมาชิกที่มีปัญหาหากมีการร้องขอ ทางด้านสถานการณ์ภายในประเทศสเปนยังคงเป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจ เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขอรับความช่วยเหลือ ในขณะที่ผลการประชุมธนาคารกลางของประเทศอังกฤษ (BOE) ได้มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ ส่วนสถานการณ์ของสหรัฐอเมริกานั้น ด้วยตัวเลขเศรษฐกิจที่มีทิศทางดีขึ้น อาทิ อัตราการว่างงานปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 7.8% จาก 8.1% ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ส่งผลทำให้มีเม็ดเงินบางส่วนไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ในสัปดาห์นี้นักลงทุนต่างชาติมียอด ซื้อสุทธิ ในตราสารหนี้ทุกประเภทรวมกัน (ทั้งระยะสั้น และระยะยาว) 13,101 ล้านบาท แต่หากพิจารณาเฉพาะการซื้อขายในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือมากกว่า 1 ปี) จะพบว่าเป็นการซื้อสุทธิ 6,287 ล้านบาท ทางด้านนักลงทุนรายย่อย (Individual) ที่ถึงแม้จะมีสัดส่วนการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ค่อนข้างน้อย แต่ในสัปดาห์นี้มียอดซื้อสุทธิ 397 ล้านบาท