สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2557) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 423,144 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 84,629 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 19% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้วจะพบว่ากว่า 66% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 280,546 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (State Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 100,299 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,783 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 4.7 ปี) LB21DA (อายุ 7.2 ปี) และ LB236A (อายุ 8.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 25,558 ล้านบาท 14,895 ล้านบาท และ 13,684 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนพันธบัตรที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่มีปริมาณซื้อขายสูงสุด 3 อันดับแรก คือรุ่น CB15108D (อายุ 98 วัน) CB14O30A (อายุ 27 วัน) และ CB14O21A (อายุ 14 วัน) มูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 24,875 ล้านบาท 18,276 ล้านบาท และ 17,737 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น TOP273A (AA-) มูลค่าการซื้อขาย 1,475 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT155A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 670 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL159A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 573 ล้านบาท
ราคาของพันธบัตรอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือผู้ซื้อจะได้ผลตอบแทน (Yield) ลดลง ประมาณ 0.03% - 0.07% ตามทิศทางของพันธบัตรสหรัฐฯ (US Treasury) หลังเหตุการณ์ประท้วงในฮ่องกงเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของจีนเศรษฐกิจของฮ่องกงและประเทศคู่ค้า ประกอบกับความสงบระหว่างสหรัฐฯ และกลุ่มรัฐอิสลาม (IS) ในซีเรีย ทำให้เกิดแรงซื้อในสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น US Treasury ส่งผลให้ราคา US Treasury เพิ่มขึ้น และมีส่วนทำให้ราคาของพันธบัตรไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้แล้ว การกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ที่ยังค้างอยู่ ทำให้นักลงทุนต่างชาติมีความมั่นใจในเศรษฐกิจไทยเพิ่มขึ้นและเข้ามาลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาตราสารหนี้ระยะยาวปรับตัวสูงขึ้น (อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง)
นักลงทุนต่างชาติมียอด ขายสุทธิ ในตราสารหนี้ทุกประเภท (ทั้งระยะสั้น และระยะยาว) รวมกัน 11,999 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี) 13,657 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว 1,658 ล้านบาท ทางด้านนักลงทุนรายย่อยมียอดขายสุทธิ 121 ล้านบาท