สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (6 - 8 พฤษภาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้มีมูลค่ารวม 336,976.11 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 112,325.37 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 37% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 59% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 197,829 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 106,445 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,176 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 4.1 ปี) LB21DA (อายุ 6.6 ปี) และ LB25DA (อายุ 10.6 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 31,883 ล้านบาท 28,313 ล้านบาท และ 11,588 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) รุ่น SCC19OA (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,600 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รุ่น CPALL173C (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 1,146 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รุ่น MINT193A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 954 ล้านบาท
ภายหลัง กนง. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ในสัปดาห์ก่อนหน้าซึ่งทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) ปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุ ปรากฎว่าในสัปดาห์นี้ Bond yield ของพันธบัตรระยะกลางอายุ 3 ปีขึ้นไปกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในพันธบัตรอายุ 10 ปี Bond yield ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 0.25% ซึ่งเป็นทิศทางที่สอดคล้องกับการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ (US Treasury) ประกอบกับมีแรงขายของนักลงทุนต่างชาติออกมาในพันธบัตรระยะปานกลางค่อนข้างมาก ทั้งนี้ ปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลต่อการลงทุนของต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ไทย ได้แก่ ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯและยุโรปที่ส่งสัญญาณในเชิงบวก ในขณะที่ของธนาคารกลางในประเทศต่างๆในเอเชียมีการทยอยปรับลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (06 พ.ค. - 08 พ.ค. 58) มีเม็ดเงินต่างชาติไหลออกจากการลงทุนในตราสารหนี้รวมสุทธิ 14,754 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิจากตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือ > 1 ปี) ประมาณ 8,857 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุน้อยกว่า 1 ปี) ประมาณ 5,897 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(6 - 8 พ.ค. 58) (27 – 30 เม.ย. 58) (%) (1 ม.ค. - 8 พ.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 336,976.11 534,774.86 -36.99% 7,253,289.85
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 112,325.37 133,693.72 -15.98% 88,454.75
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.70 109.88 -1.07%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.68 108.11 -0.40%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (8 พ.ค. 58) 1.52 1.53 1.53 1.86 2.28 2.76 3.2 3.73
สัปดาห์ก่อนหน้า (30 เม.ย. 58) 1.54 1.53 1.53 1.78 2.12 2.51 2.97 3.61
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 0 0 8 16 25 23 12