สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (2 - 5 มิถุนายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 353,297.41 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 88,324.35 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 58% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 205,919 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 101,893 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 9,216 ล้านบาท หรือคิดเป็น 29% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 6.5 ปี) LB196A (อายุ 4.0 ปี) และ LB176A (อายุ 2.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 38,849 ล้านบาท 30,424 ล้านบาท และ 8,236 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น QH174A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 785 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF41DA (A+) มูลค่าการซื้อขาย 445 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) รุ่น BANPU207A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 429 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทุกช่วงอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะในพันธบัตรระยะยาวอายุ 3-15 ปี ซึ่งอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในช่วง 0.10-0.19% โดยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ปรับสูงขึ้นจาก 2.77% ในสัปดาห์ก่อนเป็น 2.96% ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งปรับเพิ่มขึ้นจาก 2.19% เป็น 2.41% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบปี
สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นของไทยแกว่งตัวในช่วงแคบๆระหว่าง 1.49%- 1.5% โดยการประมูลพันธบัตร ธปท. ระยะสั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่ามีอุปสงค์จากนักลงทุนค่อนข้างมากในพันธบัตรอายุ 3 เดือน อายุ 6 เดือนและ 1 ปี ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของการประมูลพันธบัตรอยู่ในช่วง 1.43%-1.44% ซึ่งต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ข้อมูลดังกล่าวอาจสะท้อนการคาดการณ์ของนักลงทุนว่ามีความเป็นไปได้ที่ กนง. จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมสัปดาห์หน้า หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศโดย ธปท. ยังแสดงถึงการฟื้นตัวที่ค่อนข้างช้า
สัปดาห์ที่ผ่านมา (02 มิ.ย. - 05 มิ.ย. 58) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 9,744 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือ > 1 ปี) ประมาณ 687 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุน้อยกว่า 1 ปี) ประมาณ 10,431 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(2 - 5 มิ.ย. 58) (25 - 29 พ.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 5 มิ.ย. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 353,297.41 400,649.50 -11.82% 8,896,458.28
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 88,324.35 80,129.90 10.23% 88,083.75
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.71 108.61 -0.83%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.18 107.55 -0.34%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (5 มิ.ย. 58) 1.5 1.49 1.49 1.87 2.4 2.96 3.41 3.88
สัปดาห์ก่อนหน้า (29 พ.ค. 58) 1.5 1.48 1.48 1.77 2.25 2.77 3.28 3.8
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 1 10 15 19 13 8