ภาวะตลาดอนุพันธ์: ร่วงรับปัจจัยลบใน-ตปท.คาดสัปดาห์หน้ายังฟื้นยาก แต่ทองคำมีโอกาสปรับขึ้น

ส่วนปัจจัยในประเทศ มาจากประเด็นประเทศไทยถูกขึ้นสัญลักษณ์ธงแดงบนเว็บไซด์ขององค์การการบินพลเรือนระหว่าง ประเทศ(ICAO)ที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และการพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเมอร์สรายแรกในไทย ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใน ประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบหุ้นกลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มสายการบิน ส่งผลให้หุ้น SET50 ไม่ดี

นอกจากนี้ ในช่วง 5 วันติดต่อกันนักลงทุนต่างประเทศมี Net ฝั่ง short ทั้งนี้ตั้งแต่ต้นปีจนถึง 18 มิ.ย.นี้ รวม 7.4 หมื่นสัญญา สะท้อนมุมมองนักลงทุนต่างประเทศว่าโอกาสตลาดหุ้นร่วงต่อ ขณะเดียวกันสถานะคงค้างของ Futures ปรับสูงขึ้นซึ่งน่า จะเป็นการเปิดสถานะ short ใหม่ ไม่ใช่เป็นการเปิดสถานะ short เพื่อ cover หุ้น

ในวันนี้ Set50 Index Futures หลุดแนวรับสำคัญที่ 979 จุด แนวโน้มตลาดในสัปดาห์หน้ามีโอกาสปรับตัวลงมองเป้า แนวรับแรกที่ระดับ 970 จุด ซึ่งเคยลงมาทดสอบมา 2 ครั้งเมื่อเดือน ม.ค.และ เม.ย.และแนวรับถัดไปที่ 960 จุด หากปรับลง มาไม่แนะนำให้เปิด long ทั้งนี้ในสัปดาห์หน้าให้ติดตามตัวเลขการนำเข้าส่งออกของไทยในเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา

ส่วนราคาทองคำ ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาราคาแกว่งตัวในช่วงระดับราคา 1,170 - 1,190 เหรียญ/ออนซ์ แต่ เมื่อคืนราคาทะลุมาที่ระดับ 1,200 เหรียญ/ออนซ์ จากเฟดจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยแรง แต่จะดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ขณะที่ค่า เงินดอลลาร์อ่อนตัว แต่ก็มีข้อสังเกตว่าเศรษฐกิจสหรัฐเปราะบางหรือไม่ เพราะตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดี แต่ค่าเงินดอลลลาร์กลับ อ่อนตัว ส่วนค่าเงินยูโรกลับแข็งค่าแม้จะมีปัญหาหนี้กรีซ จึงมีการตั้งข้อสังเกตุว่ายุโรปรับผลกระทบจริงหรือไม่

มองราคาทองคำช่วง 1-2 สัปดาห์นี้มีแนวโน้มปรับตัวขึ้น ให้แนวต้านไว้ที่ 1,230, 1,240 เหรียญ/ออนซ์ ส่วนแนวรับ มาที่ 1,190 เหรียญ/ออนซ์ จากเดิมที่เป็นแนวต้าน แนะนำให้เปิด long และให้เปิด USD Futures ด้วย

ดัชนี SET 50 ปิดวันนี้ที่ระดับ978.69 จุด ลดลง 12.34 จุด, -1.25%

                             ปริมาณ                     สถานะคงค้าง
Total Market                242,076                     1,148,429
Total Futures               239,578                     1,129,925
SET50 Index                 140,109                       293,622
Sector Index                     -                           -
Single Stock                 92,646                       806,810
Precious Metal                6,477                        18,420
-GF10                         6,016                        15,537
-GF50                           461                         2,883
Curency                         318                        10,842
Energy                           28                           231
Interest Rate                    -                            -

Total Options                 2,498                        18,504
Call                          1,027                         8,623
Put                           1,471                         9,881

สรุปปริมาณการซื้อขายตามกลุ่มผู้ลงทุน
                          นักลงทุนสถาบัน           นักลงทุนต่างชาติ             นักลงทุนภายในประเทศ

Futures                      -9,280                 -354                       +9,634
Options                        +113                 +136                         -249