สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (6 - 10 กรกฎาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 373,650.24 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 74,730.05 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 17% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 54% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 201,510 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 130,541 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,463 ล้านบาท หรือคิดเป็น 35% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 6.4 ปี) LB206A (อายุ 5.0 ปี) และ LB196A (อายุ 3.9 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 30,018 ล้านบาท 28,679 ล้านบาท และ 25,869 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) รุ่น SCC184B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 879 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT174A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 841 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น THAI222A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 697 ล้านบาท
ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นแกว่งตัวเล็กน้อยอยู่ที่ระดับ 1.48-1.50% แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ประมาณ 0.12-0.13% โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 5 ปี ปรับตัวลดลง 0.13% จาก 2.35% ในสัปดาห์ก่อน เป็น 2.22% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง 0.12% จาก 2.94% ในสัปดาห์ก่อน เป็น 2.82% โดยมีสาเหตุหลักจากปัจจัยต่างประเทศทั้งปัญหาหนี้ของกรีซที่ยังยืดเยื้อหลังจากการลงประชามติไม่รับเงื่อนไขของเจ้าหนี้ในวันที่ 5 กค. ประกอบกับการร่วงลงอย่างหนักของดัชนีตลาดหลักทรัพย์จีนในช่วงกลางสัปดาห์ ทำให้นักลงทุนเกิดความกังวล และเคลื่อนย้ายเงินทุนจากสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (06 ก.ค. - 10 ก.ค. 58) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,557 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือ > 1 ปี) ประมาณ 3,788 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุน้อยกว่า 1 ปี) ประมาณ 1,232 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(6 - 10 ก.ค. 58) (29 มิ.ย. - 3 ก.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 10 ก.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 373,650.24 319,382.13 16.99% 10,727,413.98
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 74,730.05 79,845.53 -6.41% 85,819.31
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.3 106.64 0.62%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.75 107.43 0.30%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (10 ก.ค. 58) 1.47 1.48 1.47 1.67 2.22 2.82 3.37 3.8
สัปดาห์ก่อนหน้า (3 ก.ค. 58) 1.48 1.5 1.49 1.79 2.35 2.94 3.46 3.9
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -2 -2 -12 -13 -12 -9 -10