สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (13 - 17 กรกฎาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 420,008.72 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 84,001.74 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 57% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 238,363 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 141,265 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,221 ล้านบาท หรือคิดเป็น 34% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.9 ปี) LB21DA (อายุ 6.4 ปี) และ LB206A (อายุ 5.0 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 51,205 ล้านบาท 25,249 ล้านบาท และ 17,311 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) รุ่น SCC184B (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 533 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL195A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 532 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) รุ่น HEMRAJ217A (A) มูลค่าการซื้อขาย 490 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นแกว่งตัวลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.01-0.02% มาอยู่ที่ระดับ 1.45-1.46% เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงยาวซึ่งปรับตัวลดลงในกรอบแคบเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า โดยลดลง 0.01-0.07% พันธบัตรอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนปรับตัวลดลง 0.03% จาก 2.22% ในสัปดาห์ก่อนเป็น 2.19% ในสัปดาห์นี้ สาเหตุจากนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลจากสถานการณ์กรีซหลังสหภาพยุโรปมีมติปล่อยวงเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มเติมแก่กรีซ และ ECB ยังได้เพิ่มวงเงินกู้ฉุกเฉินให้แก่ธนาคารกรีซ ในฝั่งสหรัฐฯ ตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในรอบวันที่ 11 ก.ค. ปรับตัวลดลง 15,000 ราย ส่งผลให้จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการดังกล่าวอยู่ในระดับต่ำกว่า 300,000 รายติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 19 แสดงถึงความแข็งแกร่งในตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ปัจจัยดังกล่าวทำให้นักลงทุนเริ่มชะลอการย้ายสินทรัพย์เสี่ยงเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย
สัปดาห์ที่ผ่านมา (13 ก.ค. - 17 ก.ค. 58) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 7,884 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือ > 1 ปี) ประมาณ 10,636 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุน้อยกว่า 1 ปี) ประมาณ 2,752 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(13 - 17 ก.ค. 58) (6 - 10 ก.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 17 ก.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 420,008.72 373,650.24 12.41% 11,147,422.70
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 84,001.74 74,730.05 12.41% 85,749.41
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.55 107.3 0.23%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.96 107.75 0.19%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (17 ก.ค. 58) 1.45 1.45 1.46 1.6 2.19 2.82 3.33 3.79
สัปดาห์ก่อนหน้า (10 ก.ค. 58) 1.47 1.48 1.47 1.67 2.22 2.82 3.37 3.8
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -3 -1 -7 -3 0 -4 -1