สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (20 - 24 กรกฎาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 343,184.66 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 68,636.93 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 18% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 218,794 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (State Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 83,515 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 9,984 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.9 ปี) LB206A (อายุ 4.9 ปี) และ LB21DA (อายุ 6.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 22,071 ล้านบาท 19,796 ล้านบาท และ 13,772 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) รุ่น CPF218B (A+) มูลค่าการซื้อขาย 1,078 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รุ่น KTC18NA (A-) มูลค่าการซื้อขาย 849 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY172A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 615 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรค่อนข้างทรงตัวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี อยู่ที่ระดับ 1.45%-1.46% ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยพันธบัตรอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนปรับเพิ่มขึ้น 0.04% จาก 1.60% ในสัปดาห์ก่อนเป็น 1.64% โดยปัจจัยที่ตลาดยังเฝ้าติดตามในสัปดาห์นี้ ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในวันที่ 28-29 ก.ค. และรายงานดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยเดือนมิ.ย. ซึ่งจะชี้ถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไตรมาสสองและอาจส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
สัปดาห์ที่ผ่านมา (20 ก.ค. - 24 ก.ค. 58) เงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ไทยลดลงสุทธิ 336 ล้านบาท โดยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือ > 1 ปี) ประมาณ 689 ล้านบาท และลดลงในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุน้อยกว่า 1 ปี) ประมาณ 1,026 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(20 - 24 ก.ค. 58) (13 - 17 ก.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 24 ก.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 343,184.66 420,008.72 -18.29% 11,490,607.35
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 68,636.93 84,001.74 -18.29% 85,115.61
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.44 107.55 -0.10%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.89 107.96 -0.06%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (24 ก.ค. 58) 1.45 1.45 1.46 1.64 2.23 2.82 3.33 3.79
สัปดาห์ก่อนหน้า (17 ก.ค. 58) 1.45 1.45 1.46 1.6 2.19 2.82 3.33 3.79
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 0 0 4 4 0 0 0