สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ ( 3 - 7 สิงหาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 367,626.61 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 73,525.32 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 21% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 236,032 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 87,662 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 10,427 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.9 ปี) LB176A (อายุ 1.9 ปี) และ LB21DA (อายุ 6.4 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 28,307 ล้านบาท 18,833 ล้านบาท และ 10,627 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) รุ่น BANPU247A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 850 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด รุ่น ICBCTL195A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 690 ล้านบาท และหุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY172A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 656 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั้งระยะสั้นและระยะยาวปรับตัวลดลงในช่วง -1 ถึง -4 bps เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี ลดลง 1 bp อยู่ที่ระดับ 1.44%-1.45% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปีอยู่ที่ระดับ 2.79% ลดลง 3 bp ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวที่สำคัญ ได้แก่ ผลการประชุม กนง. ในวันที่ 5 สค. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 215,000 ตำแหน่งในเดือน ก.ค. ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของตลาด อัตราการว่างงานทรงตัวที่ 5.3% และรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของแรงงานเพิ่มขึ้น 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี อยู่ที่ 24.99 ดอลลาร์ในเดือน ก.ค. สะท้อนถึงการฟื้นตัวต่อเนื่องของตลาดแรงงานในสหรัฐฯ ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยโนบายในเดือน ก.ย. นี้มากขึ้น
สัปดาห์ที่ผ่านมา (3 ส.ค. - 7 ส.ค. 58) เงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ไทยลดลงสุทธิ 1,443 ล้านบาท โดยมีการลงทุนลดลงในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือ > 1 ปี) ประมาณ 1,615 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุน้อยกว่า 1 ปี) ประมาณ 172 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี สะสมตั้งแต่ต้นปี
(3 - 7 ส.ค. 58) (27 - 31 ก.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 7 ส.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 367,626.61 303,517.61 21.12% 12,161,751.58
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 73,525.32 75,879.40 -3.10% 84,456.61
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.65 107.41 0.22%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.86 107.84 0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (7 ส.ค. 58) 1.44 1.44 1.45 1.65 2.19 2.79 3.31 3.76
สัปดาห์ก่อนหน้า (31 ก.ค. 58) 1.45 1.45 1.45 1.66 2.22 2.82 3.35 3.79
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 -1 0 -1 -3 -3 -4 -3