สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (10 - 14 สิงหาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 335,152.87 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 83,788.22 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 9% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 70% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 234,218 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 60,807 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,107 ล้านบาท หรือคิดเป็น 18% และ 2% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB21DA (อายุ 6.4 ปี) LB176A (อายุ 1.8 ปี) และ LB196A (อายุ 3.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 12,902 ล้านบาท 11,754 ล้านบาท และ 10,320 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) รุ่น BANPU247A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 892 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) รุ่น SCCC206A (A(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 431 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด รุ่น DTN227A (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 360 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นแกว่งตัวในกรอบแคบ -1 ถึง 1 bps ขณะที่ระยะยาวปรับตัวลดลงในช่วง -2 ถึง -6 bps เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นอายุน้อยกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี อยู่ที่ระดับ 1.44%-1.65% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวอายุ 5 ปีขึ้นไป อยู่ที่ระดับ 2.19-3.76% ทั้งนี้ ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่สำคัญ ได้แก่ การที่ธนาคารกลางจีนประกาศลดค่าเงินหยวนต่อเนื่องกัน 3 วัน (11-13 ส.ค. 58) พร้อมระบุว่าจะพิจารณากำหนดค่าเงินหยวนโดยอิงจากปัจจัยทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนในช่วงปิดตลาดด้วย ทั้งนี้เงินหยวนได้อ่อนค่าลงเกือบ 5% นอกจากนี้ในวันจันทร์ที่ 17 ส.ค. 58 สภาพัฒน์ได้ประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส 2 ปี 58 เติบโต 2.8% พร้อมทั้งปรับลดประมาณการณ์ปี 58 เหลือเพียง 2.7-3.2% จากเดิม 3-4% สะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยช้ากว่าที่คาด
สัปดาห์ที่ผ่านมา (10 ส.ค. - 14 ส.ค. 58) เงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในตลาดตราสารหนี้ไทยลดลงสุทธิ 130 ล้านบาท โดยมีการลงทุนลดลงในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือ > 1 ปี) ประมาณ 128 ล้านบาท และลดลงในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุน้อยกว่า 1 ปี) ประมาณ 2 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(10 - 14 ส.ค. 58) (3 - 7 ส.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 14 ส.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 335,152.87 367,626.61 -8.83% 12,496,904.45
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 83,788.22 73,525.32 13.96% 84,438.54
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.87 107.65 0.20%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.95 107.86 0.08%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (14 ส.ค. 58) 1.43 1.44 1.45 1.66 2.17 2.73 3.25 3.73
สัปดาห์ก่อนหน้า (7 ส.ค. 58) 1.44 1.44 1.45 1.65 2.19 2.79 3.31 3.76
เปลี่ยนแปลง (basis point) -1 0 0 1 -2 -6 -6 -3