สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 334,276.57 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 66,855.31 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 18% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 215,460 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 80,497 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 8,921 ล้านบาท หรือคิดเป็น 24% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB176A (อายุ 1.8 ปี) LB21DA (อายุ 6.3 ปี) และ LB196A (อายุ 3.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,990 ล้านบาท 17,824 ล้านบาท และ 10,149 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด รุ่น TUC187C (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 511 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) รุ่น TPIPL188A (BBB+) มูลค่าการซื้อขาย 452 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด รุ่น DTN187A (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 423 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นทรงตัวในระดับ 1.44-1.48% ในขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวช่วงอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.04% จาก 2.81% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.85% โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.36 แสนล้านบาท ประกอบกับการประชุมธนาคารกลางยุโรป ECB พร้อมที่จะอัดฉีดเงินเพิ่มเติมในมาตรการ QE เดิมเพื่อผลักดันอัตราเงินเฟ้อเข้าสู่เป้าหมายที่ 2.0% ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนุน ในขณะที่จีนประกาศตัวเลข PMI ซึ่งปรับตัวลดลงสู่ระดับ 51.5 ในเดือน ส.ค. จาก 53.8 ในเดือนก่อนหน้า ซึ่งถือเป็นปัจจัยกดดันต่อเศรษฐกิจโลก
สัปดาห์ที่ผ่านมา (31 ส.ค. - 04 ก.ย. 58) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 15,357 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือ > 1 ปี) ประมาณ 13,440 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุน้อยกว่า 1 ปี) ประมาณ 1,917 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(31 ส.ค. - 4 ก.ย. 58) (24 - 28 ส.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 4 ก.ย. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 334,276.57 409,937.32 -18.46% 13,622,229.96
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 66,855.31 81,987.46 -18.46% 83,571.96
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.76 107.85 -0.08%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.71 107.73 -0.02%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (4 ก.ย. 58) 1.44 1.47 1.48 1.75 2.21 2.85 3.29 3.77
สัปดาห์ก่อนหน้า (28 ส.ค. 58) 1.44 1.46 1.48 1.74 2.21 2.81 3.3 3.76
เปลี่ยนแปลง (basis point) 0 1 0 1 0 4 -1 1