สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (7 - 11 กันยายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 375,165.30 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 75,033.06 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 63% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 235,069 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 94,784 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,366 ล้านบาท หรือคิดเป็น 25% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.8 ปี) LB21DA (อายุ 6.3 ปี) และ LB176A (อายุ 1.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 23,407 ล้านบาท 16,038 ล้านบาท และ 15,770 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น DTAC167A (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 570 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด รุ่น DTN207A (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 519 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT175B (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 420 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับตัวสูงขึ้น 0.11-0.21% สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวช่วงอายุ 10 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.21% จาก 2.85% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 3.06% โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้ไทยได้รับผลกระทบจากความกังวลของการอ่อนค่าของเงินบาทที่เลยระดับ 36 บาทต่อดอลล่าร์ฯ และตัวเลขเศรษฐกิจของจีนที่ทะยอยประกาศออกมาต่ำกว่าที่คาด รวมถึงตัวเลขทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศของจีน ในเดือน ส.ค. ลดลงมากสุดเป็นประวัติการณ์ถึง 9.39 หมื่นล้านเหรียญฯ เหลือ 3.56 ล้านล้านเหรียญฯ ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ Emerging Market ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย ในขณะที่เมื่อวันศุกร์ทางสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้แถลงแผนการออกพันธบัตรในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 937,000 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เดิมจำนวน 422,000 ล้านบาทและการกู้เงินใหม่จำนวน 515,000 ล้านบาท ก็ไม่ได้ทำให้นักลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการซื้อขายตราสารหนี้มากนัก
สัปดาห์ที่ผ่านมา (07 ก.ย. - 11 ก.ย. 58) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 8,413 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุคงเหลือ > 1 ปี) ประมาณ 9,347 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุน้อยกว่า 1 ปี) ประมาณ 934 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(7 - 11 ก.ย. 58) (31 ส.ค. - 4 ก.ย. 58) (%) (1 ม.ค. - 11 ก.ย. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 375,165.30 334,276.57 12.23% 13,997,395.25
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 75,033.06 66,855.31 12.23% 83,317.83
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 106.94 107.76 -0.76%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.45 107.71 -0.24%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (11 ก.ย. 58) 1.45 1.49 1.5 1.86 2.37 3.06 3.42 3.82
สัปดาห์ก่อนหน้า (4 ก.ย. 58) 1.44 1.47 1.48 1.75 2.21 2.85 3.29 3.77
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 2 2 11 16 21 13 5