สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (14 - 18 กันยายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 296,320.89 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 59,264.18 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 21% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 209,210 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 55,290 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 9,386 ล้านบาท หรือคิดเป็น 19% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.7 ปี) LB21DA (อายุ 6.3 ปี) และ LB176A (อายุ 1.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 18,117 ล้านบาท 12,368 ล้านบาท และ 6,735 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) รุ่น BANPU247A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 607 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รุ่น PTTC165B (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 441 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รุ่น AP169A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 439 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับตัวลดลง 0.06-0.27% สำหรับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวช่วงอายุ 10 ปีปรับตัวลดลงประมาณ 0.27% จาก 3.06% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.79% โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้ไทยได้รับผลกระทบจากผลการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของสหรัฐฯ ซึ่งประกาศในวันที่ 17 ก.ย. มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0-0.25% และได้แสดงความกังวลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกซึ่งยังชะลอตัวโดยเฉพาะเศรษฐกิจของจีน และอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจของประเทศใน Emerging Market ทั้งนี้ ผลการประชุม FOMC ดังกล่าวยังมีผลต่อค่าเงินบาทในวันที่ 17 ก.ย. โดยปรับตัวแข็งค่าขึ้นถึง 0.24 บาทหรือ 0.68% อยู่ที่ 35.54 บาทต่อดอลลาร์ด้วย สำหรับปัจจัยภายในประเทศผลการประชุม กนง. ในวันที่ 16 ก.ย. มีมติเป็นเอกฉันท์ 7 ต่อ 0 ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 1.50% เป็นไปตามที่นักลงทุนคาดไว้
สัปดาห์ที่ผ่านมา (14 ก.ย. - 18 ก.ย. 58) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,044 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) ประมาณ 741 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) ประมาณ 3,786 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(14 - 18 ก.ย. 58) (7 - 11 ก.ย. 58) (%) (1 ม.ค. - 18 ก.ย. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 296,320.89 375,165.30 -21.02% 14,293,716.14
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 59,264.18 75,033.06 -21.02% 82,622.64
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.68 106.94 0.69%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.76 107.45 0.29%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (18 ก.ย. 58) 1.47 1.5 1.5 1.8 2.23 2.79 3.27 3.76
สัปดาห์ก่อนหน้า (11 ก.ย. 58) 1.45 1.49 1.5 1.86 2.37 3.06 3.42 3.82
เปลี่ยนแปลง (basis point) 2 1 0 -6 -14 -27 -15 -6