สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (21 - 25 กันยายน 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 388,019.37 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 77,603.87 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 31% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 64% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 249,255 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 89,427 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 13,593 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23% และ 4% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.7 ปี) LB21DA (อายุ 6.2 ปี) และ LB296A (อายุ 13.8 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 26,156 ล้านบาท 19,175 ล้านบาท และ 9,616 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT174A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 749 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด รุ่น MPSC229A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 542 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) รุ่น LH163A (A+) มูลค่าการซื้อขาย 517 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.02-0.05% โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวช่วงอายุ 5 ปีปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.05% จาก 2.23% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.28% โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดตราสารหนี้ได้รับผลกระทบจากการส่งสัญญาณของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed.) ที่อาจจะมีการเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้ หลังตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ทยอยประกาศออกมามีแนวโน้มเชิงบวก ในขณะที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียมีแนวโน้มชะลอตัว โดยธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย ลงสู่ระดับ 5.8% ในปี 2558 และ 6.0% ในปี 2559 จากที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมาที่ระดับ 6.3% สำหรับปัจจัยภายในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.).ปรับลดเป้าหมายอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยปี 2558 และปี 2559 มาอยู่ที่ 2.7% และ 3.7% ตามลำดับ จากก่อนหน้าที่คาดว่าจะขยายตัว 3.0% และ 4.1% ตามแนวโน้มการส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายภาคเอกชนที่ชะลอตัว โดยการส่งออกปีนี้ ธปท. คาดว่าจะติดลบประมาณ 5% จากเดิมที่คาดว่าจะติดลบ 1.5% เนื่องจากการส่งออกสินค้าลดลงตามเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว
สัปดาห์ที่ผ่านมา (21 ก.ย. - 25 ก.ย. 58) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 2,680 ล้านบาท โดยเป็นการขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) ประมาณ 412 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) ประมาณ 3,092 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(21 - 25 ก.ย. 58) (14 - 18 ก.ย. 58) (%) (1 ม.ค. - 25 ก.ย. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 388,019.37 296,320.89 30.95% 14,681,735.51
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 77,603.87 59,264.18 30.95% 82,481.66
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 107.68 107.68 0.00%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.68 107.76 -0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (25 ก.ย. 58) 1.48 1.5 1.51 1.82 2.28 2.81 3.28 3.77
สัปดาห์ก่อนหน้า (18 ก.ย. 58) 1.47 1.5 1.5 1.8 2.23 2.79 3.27 3.76
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 0 1 2 5 2 1 1