สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (28 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 434,708.58 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 86,941.72 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 12% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 72% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 314,897 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 63,769 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 14,562 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.7 ปี) LB21DA (อายุ 6.2 ปี) และ LB176A (อายุ 1.7 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 14,649 ล้านบาท 14,638 ล้านบาท และ 10,955 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) รุ่น BAY164A (AAA(tha)) มูลค่าการซื้อขาย 742 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT17NA (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 611 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด รุ่น CFG166A (A-) มูลค่าการซื้อขาย 560 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะกลางถึงยาวปรับตัวลดลง 0.02-0.12% โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวช่วงอายุ 15 ปีปรับตัวลดลงประมาณ 0.12% จาก 3.28% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 3.16% โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์รายงานตัวเลขการส่งออกเดือน ส.ค. 58 ซึ่งมีมูลค่า 17,669 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ -6.69 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ยังได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป ประจำเดือน ก.ย. 58 อยู่ที่ระดับ 106.28 ลดลง 1.07% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นับเป็นการติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 ซึ่งเป็นผลจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง และได้สะท้อนถึงสภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ด้านปัจจัยต่างประเทศ สหรัฐฯ เผยการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 200,000 ตำแหน่งในเดือน ก.ย. ตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่วนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเขตชิคาโก หดตัวลงเกินคาด อยู่ที่ระดับ 48.7 ในเดือน ก.ย. จาก 54.4 ในเดือนก่อนหน้า จากการลดลงของการผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ สำหรับปัจจัยที่นักลงทุนติดตามได้แก่การประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในคืนวันศุกร์
สัปดาห์ที่ผ่านมา (28 ก.ย. - 02 ต.ค. 58) กระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 3,183 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) ประมาณ 403 ล้านบาท และขายสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) ประมาณ 3,587 ล้านบาท
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(28 ก.ย. - 2 ต.ค. 58) (21 - 25 ก.ย. 58) (%) (1 ม.ค. - 2 ต.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 434,708.58 388,019.37 12.03% 15,116,444.09
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 86,941.72 77,603.87 12.03% 82,603.52
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.1 107.68 0.39%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.6 107.68 -0.07%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (2 ต.ค. 58) 1.49 1.51 1.51 1.81 2.26 2.77 3.16 3.73
สัปดาห์ก่อนหน้า (25 ก.ย. 58) 1.48 1.5 1.51 1.82 2.28 2.81 3.28 3.77
เปลี่ยนแปลง (basis point) 1 1 0 -1 -2 -4 -12 -4