สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ประจำสัปดาห์ (5 - 9 ตุลาคม 2558) ปริมาณการซื้อขายตราสารหนี้ มีมูลค่ารวม 415,579.38 ล้านบาท หรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณวันละ 83,115.88 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้าประมาณ 4% ทั้งนี้เมื่อแยกตามประเภทของตราสารแล้ว จะพบว่ากว่า 71% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมด หรือประมาณ 294,637 ล้านบาท เป็นการซื้อขายในตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (state Agency Bond) ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นตราสารที่มีอายุคงเหลือค่อนข้างน้อย (ไม่เกิน 6 เดือน) ขณะที่พันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง (Government Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 88,841 ล้านบาท และหุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชน (Corporate Bond) มีมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 11,027 ล้านบาท หรือคิดเป็น 21% และ 3% ของมูลค่าการซื้อขายทั้งหมดที่เกิดขึ้น ตามลำดับ
สำหรับพันธบัตรรัฐบาล ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรกคือรุ่น LB196A (อายุ 3.7 ปี) LB21DA (อายุ 6.2 ปี) และ LB15DA (อายุ .2 ปี) โดยมีมูลค่าการซื้อขายในแต่ละรุ่นเท่ากับ 27,934 ล้านบาท 16,262 ล้านบาท และ 9,197 ล้านบาท ตามลำดับ
ขณะที่หุ้นกู้ภาคเอกชน ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) รุ่น DTAC167A (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 652 ล้านบาท หุ้นกู้ของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด รุ่น DTN207A (AA+) มูลค่าการซื้อขาย 634 ล้านบาท และหุ้นกู้ของบริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รุ่น TLT162A (AAA) มูลค่าการซื้อขาย 576 ล้านบาท
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวปรับตัวลดลง 5-14 bps โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวช่วงอายุ 10 ปีปรับตัวลดลง 0.14% จาก 2.77% ในสัปดาห์ก่อนหน้าเป็น 2.63% โดยเป็นผลจากการเข้าซื้อตราสารหนี้ของนักลงทุนต่างชาติและตลาดมีการคาดการณ์ว่าจะมีเงินลงทุนเข้ามาในกลุ่มประเทศ Emerging Market มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือน ก.ย.ของสหรัฐฯ ซึ่งประกาศในช่วงปลายสัปดาห์ก่อนหน้า เพิ่มขึ้นเพียง 142,000 ต่ำแหน่ง ต่ำกว่าที่คาดไว้ที่ประมาณ 200,000 ตำแหน่ง ซึ่งตลาดตีความว่า Fed อาจยังไม่สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้ภายในปีนี้
ทั้งนี้ สัปดาห์ที่ผ่านมา (05 ต.ค. - 09 ต.ค. 58) จึงมีกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดตราสารหนี้ไทยรวมสุทธิ 34,107 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะสั้น (อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี) 32,185 ล้านบาท และซื้อสุทธิในตราสารหนี้ระยะยาว (อายุมากกว่า 1 ปี) 1,922 ล้านบาท ส่งผลต่อค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นถึงกว่า 2% จาก 36.25 บาท/ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์เป็น 35.50 บาท/ดอลลาร์ ในช่วงท้ายสัปดาห์
หมายเหตุ: อันดับเครดิต หมายถึง อันดับเครดิตของหุ้นกู้เฉพาะรุ่น หรือ อันดับเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้
ความเคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ไทย สัปดาห์นี้ สัปดาห์ก่อนหน้า เปลี่ยนแปลง สะสมตั้งแต่ต้นปี
(5 - 9 ต.ค. 58) (28 ก.ย. - 2 ต.ค. 58) (%) (1 ม.ค. - 9 ต.ค. 58)
มูลค่าการซื้อขาย แบบปกติ - Outright Trading (ล้านบาท) 415,579.38 434,708.58 -4.40% 15,532,023.47
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน (ล้านบาท) 83,115.88 86,941.72 -4.40% 82,617.15
ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Gross Price index) 108.78 108.10 0.63%
ดัชนีหุ้นกู้เอกชน (Corp Bond Gross Price index) 107.74 107.60 0.13%
เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Gov Bond Yield Curve) --%
ช่วงอายุของตราสารหนี้ 1 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 30 ปี
สัปดาห์นี้ (9 ต.ค. 58) 1.47 1.47 1.48 1.77 2.23 2.63 3.02 3.68
สัปดาห์ก่อนหน้า (2 ต.ค. 58) 1.49 1.51 1.51 1.81 2.26 2.77 3.16 3.73
เปลี่ยนแปลง (basis point) -2 -4 -3 -4 -3 -14 -14 -5